Сравнение AIYY с ZHDG
AIYY (YieldMax AI Option Income Strategy ETF) and ZHDG (ZEGA Buy and Hedge ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, AIYY returned -65.37% vs 12.63% for ZHDG. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. AIYY charges 0.99%/yr vs 0.98%/yr for ZHDG.
Доходность
Сравнение доходности AIYY и ZHDG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AIYY показывает доходность -34.79%, что значительно ниже, чем у ZHDG с доходностью 4.18%.
AIYY
- 1 день
- -1.79%
- 1 месяц
- -14.61%
- 6 месяцев
- -35.77%
- С начала года
- -34.79%
- 1 год
- -65.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZHDG
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -0.42%
- 6 месяцев
- 3.81%
- С начала года
- 4.18%
- 1 год
- 12.63%
- 3 года*
- 12.53%
- 5 лет*
- 5.80%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AIYY и ZHDG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AIYY YieldMax AI Option Income Strategy ETF | -34.79% | -58.98% | -14.74% | 0.41% |
ZHDG ZEGA Buy and Hedge ETF | 4.18% | 14.34% | 18.02% | 1.62% |
Correlation
The correlation between AIYY and ZHDG is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 нояб. 2023 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIYY vs. ZHDG — Ранг доходности на риск
AIYY
ZHDG
Сравнение AIYY c ZHDG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax AI Option Income Strategy ETF (AIYY) и ZEGA Buy and Hedge ETF (ZHDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AIYY | ZHDG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.73 | 1.21 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | 1.48 | -2.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | 5.80 | -7.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AIYY и ZHDG
Максимальная просадка AIYY за все время составила -79.56%, что больше максимальной просадки ZHDG в -23.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIYY и ZHDG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIYY | ZHDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.56% | -23.27% | -56.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.45% | -8.56% | -59.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.63% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.70% | -1.49% | -77.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.58% | -8.02% | -34.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 52.48% | 2.18% | +50.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIYY и ZHDG
YieldMax AI Option Income Strategy ETF (AIYY) имеет более высокую волатильность в 12.61% по сравнению с ZEGA Buy and Hedge ETF (ZHDG) с волатильностью 3.13%. Это указывает на то, что AIYY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZHDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIYY | ZHDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.61% | 3.13% | +9.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.95% | 9.03% | +30.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.40% | 10.88% | +43.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.06% | 11.80% | +38.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.06% | 11.78% | +38.28% |
Сравнение комиссий AIYY и ZHDG
AIYY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии ZHDG в 0.98%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIYY и ZHDG
Дивидендная доходность AIYY за последние двенадцать месяцев составляет около 155.94%, что больше доходности ZHDG в 2.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
AIYY YieldMax AI Option Income Strategy ETF | 155.94% | 168.33% | 98.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZHDG ZEGA Buy and Hedge ETF | 2.46% | 2.57% | 2.59% | 1.52% | 3.58% | 1.33% |
Часто задаваемые вопросы
AIYY and ZHDG have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AIYY has higher volatility (12.61%) compared to ZHDG (3.13%). In terms of maximum drawdown, AIYY dropped -79.56% vs ZHDG's -23.27%.
On 1-year performance, ZHDG leads with 12.63% vs -65.37% for AIYY. On fees, ZHDG is cheaper at 0.98% per year. On volatility, ZHDG has been the lower-risk option at 3.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ZHDG has performed better with a 12.63% return vs -65.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ZHDG is cheaper with a 0.98% expense ratio, compared with 0.99% for AIYY.
AIYY has the higher dividend yield at 155.94%, compared with 2.46% for ZHDG.
They also come from different issuers: YieldMax and ZEGA. Their fees differ too: 0.99% for AIYY and 0.98% for ZHDG.
ZHDG currently has the higher Sharpe Ratio (1.17 vs -1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AIYY и ZHDG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор