Сравнение AIYY с ZHDG
AIYY (YieldMax AI Option Income Strategy ETF) and ZHDG (ZEGA Buy and Hedge ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, AIYY returned -58.54% vs 18.66% for ZHDG. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. AIYY charges 0.99%/yr vs 0.98%/yr for ZHDG.
Доходность
Сравнение доходности AIYY и ZHDG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AIYY показывает доходность -24.75%, что значительно ниже, чем у ZHDG с доходностью 5.32%.
AIYY
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- 7.32%
- С начала года
- -24.75%
- 6 месяцев
- -31.87%
- 1 год
- -58.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZHDG
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 4.17%
- С начала года
- 5.32%
- 6 месяцев
- 5.70%
- 1 год
- 18.66%
- 3 года*
- 14.63%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AIYY и ZHDG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AIYY YieldMax AI Option Income Strategy ETF | -24.75% | -58.98% | -14.74% | -1.63% |
ZHDG ZEGA Buy and Hedge ETF | 5.32% | 14.34% | 18.02% | 1.65% |
Correlation
The correlation between AIYY and ZHDG is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 нояб. 2023 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIYY vs. ZHDG — Ранг доходности на риск
AIYY
ZHDG
Сравнение AIYY c ZHDG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax AI Option Income Strategy ETF (AIYY) и ZEGA Buy and Hedge ETF (ZHDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIYY | ZHDG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.32 | -0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | 2.19 | -3.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | 9.14 | -10.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIYY | ZHDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.09 | 1.83 | -2.92 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.83 | 0.52 | -1.34 |
Просадки
Сравнение просадок AIYY и ZHDG
Максимальная просадка AIYY за все время составила -79.48%, что больше максимальной просадки ZHDG в -23.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIYY и ZHDG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIYY | ZHDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.48% | -23.27% | -56.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.33% | -8.56% | -59.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.42% | -0.42% | -75.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.10% | -8.15% | -32.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 47.79% | 2.05% | +45.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIYY и ZHDG
YieldMax AI Option Income Strategy ETF (AIYY) имеет более высокую волатильность в 15.68% по сравнению с ZEGA Buy and Hedge ETF (ZHDG) с волатильностью 2.77%. Это указывает на то, что AIYY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZHDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIYY | ZHDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.68% | 2.77% | +12.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.13% | 8.06% | +31.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.75% | 10.26% | +43.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.48% | 11.74% | +38.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.48% | 11.74% | +38.74% |
Сравнение комиссий AIYY и ZHDG
AIYY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии ZHDG в 0.98%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIYY и ZHDG
Дивидендная доходность AIYY за последние двенадцать месяцев составляет около 164.66%, что больше доходности ZHDG в 2.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
AIYY YieldMax AI Option Income Strategy ETF | 164.66% | 168.33% | 98.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZHDG ZEGA Buy and Hedge ETF | 2.44% | 2.57% | 2.59% | 1.52% | 3.58% | 1.33% |
Часто задаваемые вопросы
AIYY and ZHDG have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AIYY has higher volatility (15.68%) compared to ZHDG (2.77%). In terms of maximum drawdown, AIYY dropped -79.48% vs ZHDG's -23.27%.
On 1-year performance, ZHDG leads with 18.66% vs -58.54% for AIYY. On fees, ZHDG is cheaper at 0.98% per year. On volatility, ZHDG has been the lower-risk option at 2.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ZHDG has performed better with a 18.66% return vs -58.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ZHDG is cheaper with a 0.98% expense ratio, compared with 0.99% for AIYY.
AIYY has the higher dividend yield at 164.66%, compared with 2.44% for ZHDG.
They also come from different issuers: YieldMax and ZEGA. Their fees differ too: 0.99% for AIYY and 0.98% for ZHDG.
ZHDG currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AIYY и ZHDG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор