Сравнение AIYY с YMAG
AIYY (YieldMax AI Option Income Strategy ETF) and YMAG (YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs) are both Derivative Income funds from YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, AIYY returned -58.54% vs 27.42% for YMAG. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. AIYY charges 0.99%/yr vs 1.28%/yr for YMAG.
Доходность
Сравнение доходности AIYY и YMAG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AIYY показывает доходность -24.75%, что значительно ниже, чем у YMAG с доходностью 4.47%.
AIYY
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- 7.32%
- С начала года
- -24.75%
- 6 месяцев
- -31.87%
- 1 год
- -58.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YMAG
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- 2.17%
- С начала года
- 4.47%
- 6 месяцев
- 4.69%
- 1 год
- 27.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AIYY и YMAG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AIYY YieldMax AI Option Income Strategy ETF | -24.75% | -58.98% | -7.93% |
YMAG YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs | 4.47% | 18.64% | 36.05% |
Correlation
The correlation between AIYY and YMAG is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2024 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIYY vs. YMAG — Ранг доходности на риск
AIYY
YMAG
Сравнение AIYY c YMAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax AI Option Income Strategy ETF (AIYY) и YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIYY | YMAG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.29 | -0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | 1.92 | -2.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | 6.73 | -7.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIYY | YMAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.09 | 1.70 | -2.79 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.83 | 1.20 | -2.03 |
Просадки
Сравнение просадок AIYY и YMAG
Максимальная просадка AIYY за все время составила -79.48%, что больше максимальной просадки YMAG в -25.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIYY и YMAG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIYY | YMAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.48% | -25.96% | -53.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.33% | -14.38% | -53.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.42% | -2.08% | -73.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.10% | -4.52% | -36.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 47.79% | 4.09% | +43.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIYY и YMAG
YieldMax AI Option Income Strategy ETF (AIYY) имеет более высокую волатильность в 15.68% по сравнению с YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG) с волатильностью 3.69%. Это указывает на то, что AIYY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YMAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIYY | YMAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.68% | 3.69% | +11.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.13% | 11.53% | +27.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.75% | 16.19% | +37.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.48% | 20.87% | +29.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.48% | 20.87% | +29.61% |
Сравнение комиссий AIYY и YMAG
AIYY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии YMAG в 1.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIYY и YMAG
Дивидендная доходность AIYY за последние двенадцать месяцев составляет около 164.66%, что больше доходности YMAG в 51.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AIYY YieldMax AI Option Income Strategy ETF | 164.66% | 168.33% | 98.26% |
YMAG YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs | 51.83% | 52.27% | 35.22% |
Часто задаваемые вопросы
AIYY and YMAG have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AIYY has higher volatility (15.68%) compared to YMAG (3.69%). In terms of maximum drawdown, AIYY dropped -79.48% vs YMAG's -25.96%.
On 1-year performance, YMAG leads with 27.42% vs -58.54% for AIYY. On fees, AIYY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, YMAG has been the lower-risk option at 3.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, YMAG has performed better with a 27.42% return vs -58.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AIYY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.28% for YMAG.
AIYY has the higher dividend yield at 164.66%, compared with 51.83% for YMAG.
Their fees differ too: 0.99% for AIYY and 1.28% for YMAG.
YMAG currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AIYY и YMAG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор