Сравнение AIYY с ULTY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax AI Option Income Strategy ETF (AIYY) и YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY).
AIYY и ULTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AIYY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 27 нояб. 2023 г.. ULTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 28 февр. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности AIYY и ULTY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AIYY и ULTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AIYY YieldMax AI Option Income Strategy ETF | -33.80% | -58.98% | -19.87% |
ULTY YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF | -3.10% | -0.84% | 0.54% |
Доходность по периодам
С начала года, AIYY показывает доходность -33.80%, что значительно ниже, чем у ULTY с доходностью -3.10%.
AIYY
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -5.81%
- С начала года
- -33.80%
- 6 месяцев
- -47.29%
- 1 год
- -59.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ULTY
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -7.50%
- С начала года
- -3.10%
- 6 месяцев
- -18.46%
- 1 год
- 10.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AIYY и ULTY
AIYY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии ULTY в 1.14%.
Доходность на риск
AIYY vs. ULTY — Ранг доходности на риск
AIYY
ULTY
Сравнение AIYY c ULTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax AI Option Income Strategy ETF (AIYY) и YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIYY | ULTY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.07 | 0.42 | -1.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.66 | 0.74 | -2.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.09 | -0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | 0.51 | -1.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.49 | 1.11 | -2.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIYY | ULTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.07 | 0.42 | -1.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.93 | -0.06 | -0.87 |
Корреляция
Корреляция между AIYY и ULTY составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIYY и ULTY
Дивидендная доходность AIYY за последние двенадцать месяцев составляет около 204.65%, что больше доходности ULTY в 133.15%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AIYY YieldMax AI Option Income Strategy ETF | 204.65% | 168.33% | 98.26% |
ULTY YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF | 133.15% | 142.99% | 111.70% |
Просадки
Сравнение просадок AIYY и ULTY
Максимальная просадка AIYY за все время составила -79.48%, что больше максимальной просадки ULTY в -26.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIYY и ULTY.
Загрузка...
Показатели просадок
| AIYY | ULTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.48% | -26.85% | -52.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.33% | -24.16% | -44.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.38% | -20.55% | -57.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.37% | -9.06% | -29.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.39% | 11.12% | +28.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIYY и ULTY
YieldMax AI Option Income Strategy ETF (AIYY) имеет более высокую волатильность в 10.84% по сравнению с YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) с волатильностью 9.06%. Это указывает на то, что AIYY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ULTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AIYY | ULTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.84% | 9.06% | +1.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.00% | 17.10% | +20.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.58% | 25.28% | +30.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.56% | 27.62% | +22.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.56% | 27.62% | +22.94% |