PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AIYY с UGA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности AIYY и UGA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax AI Option Income Strategy ETF (AIYY) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIYY показывает доходность -24.26%, что значительно ниже, чем у UGA с доходностью 75.49%.


AIYY

1 день
-3.43%
1 месяц
9.34%
С начала года
-24.26%
6 месяцев
-29.50%
1 год
-57.47%
3 года*
5 лет*
10 лет*

UGA

1 день
-0.19%
1 месяц
-12.35%
С начала года
75.49%
6 месяцев
64.35%
1 год
80.94%
3 года*
22.21%
5 лет*
25.10%
10 лет*
14.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIYY и UGA


2026 (YTD)202520242023
AIYY
YieldMax AI Option Income Strategy ETF
-24.26%-58.98%-14.74%-1.63%
UGA
United States Gasoline Fund LP
75.49%-2.00%3.77%-4.05%

Correlation

The correlation between AIYY and UGA is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 нояб. 2023 г.

-0.00

The correlation between AIYY and UGA shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to -0.00 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


YieldMax AI Option Income Strategy ETF

United States Gasoline Fund LP

Доходность на риск

AIYY vs. UGA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AIYY
Ранг доходности на риск AIYY: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIYY: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIYY: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIYY: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIYY: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIYY: 33
Ранг коэф-та Мартина

UGA
Ранг доходности на риск UGA: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UGA: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UGA: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UGA: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UGA: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UGA: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIYY c UGA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax AI Option Income Strategy ETF (AIYY) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AIYYUGADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-3.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-4.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.78

1.37

-0.59

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.84

5.47

-6.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.21

13.25

-14.46

AIYY vs. UGA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIYY на текущий момент составляет -1.07, что ниже коэффициента Шарпа UGA равного 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIYY и UGA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


AIYYUGAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.07

2.32

-3.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.83

0.12

-0.95

Просадки

Сравнение просадок AIYY и UGA

Максимальная просадка AIYY за все время составила -79.48%, что меньше максимальной просадки UGA в -86.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIYY и UGA.


Загрузка графика...

Показатели просадок


AIYYUGAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.48%

-86.59%

+7.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-68.33%

-14.88%

-53.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-75.26%

-12.35%

-62.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.04%

-36.76%

-4.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

47.63%

6.13%

+41.50%

Волатильность

Сравнение волатильности AIYY и UGA

YieldMax AI Option Income Strategy ETF (AIYY) имеет более высокую волатильность в 15.67% по сравнению с United States Gasoline Fund LP (UGA) с волатильностью 11.66%. Это указывает на то, что AIYY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


AIYYUGAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.67%

11.66%

+4.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.16%

30.41%

+8.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

53.83%

35.14%

+18.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.52%

34.38%

+16.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.52%

37.27%

+13.25%

Сравнение комиссий AIYY и UGA

AIYY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии UGA в 0.75%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AIYY и UGA

Дивидендная доходность AIYY за последние двенадцать месяцев составляет около 158.78%, тогда как UGA не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024
AIYY
YieldMax AI Option Income Strategy ETF
158.78%168.33%98.26%
UGA
United States Gasoline Fund LP
0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


AIYY and UGA have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIYY has higher volatility (15.67%) compared to UGA (11.66%). In terms of maximum drawdown, AIYY dropped -79.48% vs UGA's -86.59%.

On 1-year performance, UGA leads with 80.94% vs -57.47% for AIYY. On fees, UGA is cheaper at 0.75% per year. On volatility, UGA has been the lower-risk option at 11.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, UGA has performed better with a 80.94% return vs -57.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UGA is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.99% for AIYY.

AIYY has the higher dividend yield at 158.78%, compared with 0.00% for UGA.

AIYY is categorized as Derivative Income, while UGA is Oil & Gas. They also come from different issuers: YieldMax and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.99% for AIYY and 0.75% for UGA.

UGA currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIYY и UGA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор