Сравнение AIYY с TCAL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax AI Option Income Strategy ETF (AIYY) и T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL).
AIYY и TCAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AIYY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 27 нояб. 2023 г.. TCAL - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 26 мар. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности AIYY и TCAL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AIYY и TCAL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AIYY YieldMax AI Option Income Strategy ETF | -33.80% | -41.59% |
TCAL T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF | -2.21% | 1.58% |
Доходность по периодам
С начала года, AIYY показывает доходность -33.80%, что значительно ниже, чем у TCAL с доходностью -2.21%.
AIYY
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -5.81%
- С начала года
- -33.80%
- 6 месяцев
- -47.29%
- 1 год
- -59.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TCAL
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -5.27%
- С начала года
- -2.21%
- 6 месяцев
- -2.91%
- 1 год
- -1.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AIYY и TCAL
AIYY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии TCAL в 0.34%.
Доходность на риск
AIYY vs. TCAL — Ранг доходности на риск
AIYY
TCAL
Сравнение AIYY c TCAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax AI Option Income Strategy ETF (AIYY) и T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIYY | TCAL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.07 | -0.09 | -0.98 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.66 | -0.05 | -1.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 0.99 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | -0.15 | -0.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.49 | -0.52 | -0.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIYY | TCAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.07 | -0.09 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.93 | -0.06 | -0.88 |
Корреляция
Корреляция между AIYY и TCAL составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIYY и TCAL
Дивидендная доходность AIYY за последние двенадцать месяцев составляет около 204.65%, что больше доходности TCAL в 11.70%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AIYY YieldMax AI Option Income Strategy ETF | 204.65% | 168.33% | 98.26% |
TCAL T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF | 11.70% | 8.34% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AIYY и TCAL
Максимальная просадка AIYY за все время составила -79.48%, что больше максимальной просадки TCAL в -7.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIYY и TCAL.
Загрузка...
Показатели просадок
| AIYY | TCAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.48% | -7.24% | -72.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.33% | -7.24% | -61.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.38% | -5.27% | -73.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.37% | -1.61% | -36.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.39% | 2.16% | +37.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIYY и TCAL
YieldMax AI Option Income Strategy ETF (AIYY) имеет более высокую волатильность в 10.84% по сравнению с T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL) с волатильностью 3.39%. Это указывает на то, что AIYY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TCAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AIYY | TCAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.84% | 3.39% | +7.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.00% | 7.60% | +30.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.58% | 11.67% | +43.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.56% | 11.66% | +38.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.56% | 11.66% | +38.90% |