Сравнение AIYY с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax AI Option Income Strategy ETF (AIYY) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
AIYY и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AIYY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 27 нояб. 2023 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности AIYY и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AIYY и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AIYY YieldMax AI Option Income Strategy ETF | -33.80% | -58.98% | -14.74% | -1.63% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.65% | 17.72% | 24.89% | 4.90% |
Доходность по периодам
С начала года, AIYY показывает доходность -33.80%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.65%.
AIYY
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -5.81%
- С начала года
- -33.80%
- 6 месяцев
- -47.29%
- 1 год
- -59.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AIYY и SPY
AIYY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Доходность на риск
AIYY vs. SPY — Ранг доходности на риск
AIYY
SPY
Сравнение AIYY c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax AI Option Income Strategy ETF (AIYY) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIYY | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.07 | 0.96 | -2.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.66 | 1.49 | -3.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.23 | -0.46 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | 1.53 | -2.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.49 | 7.27 | -8.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIYY | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.07 | 0.96 | -2.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.70 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.93 | 0.56 | -1.49 |
Корреляция
Корреляция между AIYY и SPY составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIYY и SPY
Дивидендная доходность AIYY за последние двенадцать месяцев составляет около 204.65%, что больше доходности SPY в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIYY YieldMax AI Option Income Strategy ETF | 204.65% | 168.33% | 98.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок AIYY и SPY
Максимальная просадка AIYY за все время составила -79.48%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIYY и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| AIYY | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.48% | -55.19% | -24.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.33% | -12.05% | -56.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.50% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.38% | -5.53% | -72.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.37% | -9.09% | -29.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.39% | 2.54% | +36.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIYY и SPY
YieldMax AI Option Income Strategy ETF (AIYY) имеет более высокую волатильность в 10.84% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что AIYY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AIYY | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.84% | 5.35% | +5.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.00% | 9.50% | +28.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.58% | 19.06% | +36.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.56% | 17.06% | +33.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.56% | 17.92% | +32.64% |