Сравнение AIYY с PAPI
AIYY (YieldMax AI Option Income Strategy ETF) and PAPI (Parametric Equity Premium Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, AIYY returned -58.91% vs 12.01% for PAPI. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. AIYY charges 0.99%/yr vs 0.29%/yr for PAPI.
Доходность
Сравнение доходности AIYY и PAPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AIYY показывает доходность -31.24%, что значительно ниже, чем у PAPI с доходностью 6.57%.
AIYY
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 0.82%
- С начала года
- -31.24%
- 6 месяцев
- -33.10%
- 1 год
- -58.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PAPI
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- 0.17%
- С начала года
- 6.57%
- 6 месяцев
- 5.93%
- 1 год
- 12.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AIYY и PAPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AIYY YieldMax AI Option Income Strategy ETF | -31.24% | -58.98% | -14.74% | 0.41% |
PAPI Parametric Equity Premium Income ETF | 6.57% | 6.33% | 8.90% | 4.99% |
Correlation
The correlation between AIYY and PAPI is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 нояб. 2023 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIYY vs. PAPI — Ранг доходности на риск
AIYY
PAPI
Сравнение AIYY c PAPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax AI Option Income Strategy ETF (AIYY) и Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AIYY | PAPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.20 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | 1.76 | -2.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.19 | 4.42 | -5.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AIYY и PAPI
Максимальная просадка AIYY за все время составила -79.48%, что больше максимальной просадки PAPI в -14.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIYY и PAPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIYY | PAPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.48% | -14.27% | -65.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.33% | -6.86% | -61.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.54% | -4.37% | -73.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.68% | -2.77% | -38.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 49.68% | 2.72% | +46.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIYY и PAPI
YieldMax AI Option Income Strategy ETF (AIYY) имеет более высокую волатильность в 15.30% по сравнению с Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI) с волатильностью 2.68%. Это указывает на то, что AIYY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIYY | PAPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.30% | 2.68% | +12.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.30% | 7.05% | +32.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.04% | 10.55% | +43.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.29% | 11.73% | +38.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.29% | 11.73% | +38.56% |
Сравнение комиссий AIYY и PAPI
AIYY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии PAPI в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIYY и PAPI
Дивидендная доходность AIYY за последние двенадцать месяцев составляет около 153.28%, что больше доходности PAPI в 7.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AIYY YieldMax AI Option Income Strategy ETF | 153.28% | 168.33% | 98.26% | 0.00% |
PAPI Parametric Equity Premium Income ETF | 7.56% | 7.59% | 7.07% | 1.45% |
Часто задаваемые вопросы
AIYY and PAPI have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AIYY has higher volatility (15.30%) compared to PAPI (2.68%). In terms of maximum drawdown, AIYY dropped -79.48% vs PAPI's -14.27%.
On 1-year performance, PAPI leads with 12.01% vs -58.91% for AIYY. On fees, PAPI is cheaper at 0.29% per year. On volatility, PAPI has been the lower-risk option at 2.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PAPI has performed better with a 12.01% return vs -58.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PAPI is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.99% for AIYY.
AIYY has the higher dividend yield at 153.28%, compared with 7.56% for PAPI.
They also come from different issuers: YieldMax and Morgan Stanley. Their fees differ too: 0.99% for AIYY and 0.29% for PAPI.
PAPI currently has the higher Sharpe Ratio (1.15 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AIYY и PAPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор