Сравнение AIYY с PAPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax AI Option Income Strategy ETF (AIYY) и Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI).
AIYY и PAPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AIYY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 27 нояб. 2023 г.. PAPI - это активно управляемый фонд от Morgan Stanley. Фонд был запущен 16 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности AIYY и PAPI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AIYY и PAPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AIYY YieldMax AI Option Income Strategy ETF | -34.26% | -58.98% | -14.74% | -1.63% |
PAPI Parametric Equity Premium Income ETF | 8.31% | 6.33% | 8.90% | 4.97% |
Доходность по периодам
С начала года, AIYY показывает доходность -34.26%, что значительно ниже, чем у PAPI с доходностью 8.31%.
AIYY
- 1 день
- 4.30%
- 1 месяц
- 1.87%
- С начала года
- -34.26%
- 6 месяцев
- -47.05%
- 1 год
- -59.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PAPI
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -2.62%
- С начала года
- 8.31%
- 6 месяцев
- 9.20%
- 1 год
- 11.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AIYY и PAPI
AIYY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии PAPI в 0.29%.
Доходность на риск
AIYY vs. PAPI — Ранг доходности на риск
AIYY
PAPI
Сравнение AIYY c PAPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax AI Option Income Strategy ETF (AIYY) и Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIYY | PAPI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.07 | 0.82 | -1.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.64 | 1.23 | -2.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.16 | -0.39 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | 1.08 | -1.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.54 | 4.62 | -6.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIYY | PAPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.07 | 0.82 | -1.88 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.94 | 1.02 | -1.95 |
Корреляция
Корреляция между AIYY и PAPI составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIYY и PAPI
Дивидендная доходность AIYY за последние двенадцать месяцев составляет около 206.09%, что больше доходности PAPI в 7.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AIYY YieldMax AI Option Income Strategy ETF | 206.09% | 168.33% | 98.26% | 0.00% |
PAPI Parametric Equity Premium Income ETF | 7.50% | 7.59% | 7.07% | 1.45% |
Просадки
Сравнение просадок AIYY и PAPI
Максимальная просадка AIYY за все время составила -79.48%, что больше максимальной просадки PAPI в -14.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIYY и PAPI.
Загрузка...
Показатели просадок
| AIYY | PAPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.48% | -14.27% | -65.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.33% | -11.59% | -56.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.53% | -2.82% | -75.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.30% | -2.57% | -35.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.17% | 2.72% | +36.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIYY и PAPI
YieldMax AI Option Income Strategy ETF (AIYY) имеет более высокую волатильность в 10.87% по сравнению с Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI) с волатильностью 3.21%. Это указывает на то, что AIYY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AIYY | PAPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.87% | 3.21% | +7.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.98% | 7.51% | +30.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.64% | 14.14% | +41.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.60% | 11.96% | +38.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.60% | 11.96% | +38.64% |