PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AIYY с OILU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности AIYY и OILU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax AI Option Income Strategy ETF (AIYY) и MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIYY показывает доходность -24.26%, что значительно ниже, чем у OILU с доходностью 96.53%.


AIYY

1 день
-3.43%
1 месяц
9.34%
С начала года
-24.26%
6 месяцев
-29.50%
1 год
-57.47%
3 года*
5 лет*
10 лет*

OILU

1 день
3.64%
1 месяц
-10.84%
С начала года
96.53%
6 месяцев
77.49%
1 год
115.83%
3 года*
10.60%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIYY и OILU


2026 (YTD)202520242023
AIYY
YieldMax AI Option Income Strategy ETF
-24.26%-58.98%-14.74%-1.63%
OILU
MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN
96.53%-16.50%-21.65%-3.19%

Correlation

The correlation between AIYY and OILU is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 нояб. 2023 г.

0.16

The correlation between AIYY and OILU shifts across timeframes, from 0.06 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


YieldMax AI Option Income Strategy ETF

MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN

Доходность на риск

AIYY vs. OILU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AIYY
Ранг доходности на риск AIYY: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIYY: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIYY: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIYY: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIYY: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIYY: 33
Ранг коэф-та Мартина

OILU
Ранг доходности на риск OILU: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OILU: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OILU: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OILU: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OILU: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OILU: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIYY c OILU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax AI Option Income Strategy ETF (AIYY) и MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AIYYOILUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.78

1.28

-0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.84

3.48

-4.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.21

8.74

-9.94

AIYY vs. OILU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIYY на текущий момент составляет -1.07, что ниже коэффициента Шарпа OILU равного 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIYY и OILU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


AIYYOILUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.07

1.87

-2.95

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.83

0.17

-0.99

Просадки

Сравнение просадок AIYY и OILU

Максимальная просадка AIYY за все время составила -79.48%, примерно равная максимальной просадке OILU в -81.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIYY и OILU.


Загрузка графика...

Показатели просадок


AIYYOILUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.48%

-81.00%

+1.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-68.33%

-33.51%

-34.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-69.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-75.26%

-47.14%

-28.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.04%

-50.59%

+9.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

47.63%

13.32%

+34.31%

Волатильность

Сравнение волатильности AIYY и OILU

Текущая волатильность для YieldMax AI Option Income Strategy ETF (AIYY) составляет 15.67%, в то время как у MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU) волатильность равна 25.14%. Это указывает на то, что AIYY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OILU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


AIYYOILUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.67%

25.14%

-9.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.16%

49.94%

-10.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

53.83%

62.23%

-8.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.52%

81.16%

-30.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.52%

81.16%

-30.64%

Сравнение комиссий AIYY и OILU

AIYY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии OILU в 0.95%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AIYY и OILU

Дивидендная доходность AIYY за последние двенадцать месяцев составляет около 158.78%, тогда как OILU не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024
AIYY
YieldMax AI Option Income Strategy ETF
158.78%168.33%98.26%
OILU
MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN
0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


AIYY and OILU have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OILU has higher volatility (25.14%) compared to AIYY (15.67%). In terms of maximum drawdown, AIYY dropped -79.48% vs OILU's -81.00%.

On 1-year performance, OILU leads with 115.83% vs -57.47% for AIYY. On fees, OILU is cheaper at 0.95% per year. On volatility, AIYY has been the lower-risk option at 15.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, OILU has performed better with a 115.83% return vs -57.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OILU is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for AIYY.

AIYY has the higher dividend yield at 158.78%, compared with 0.00% for OILU.

AIYY is categorized as Derivative Income, while OILU is Leveraged Commodities. They also come from different issuers: YieldMax and BMO. Their fees differ too: 0.99% for AIYY and 0.95% for OILU.

OILU currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIYY и OILU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор