Сравнение AIYY с KHPI
AIYY (YieldMax AI Option Income Strategy ETF) and KHPI (Kensington Hedged Premium Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, AIYY returned -57.47% vs 15.09% for KHPI. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. AIYY charges 0.99%/yr vs 0.96%/yr for KHPI.
Доходность
Сравнение доходности AIYY и KHPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AIYY показывает доходность -24.26%, что значительно ниже, чем у KHPI с доходностью 5.45%.
AIYY
- 1 день
- -3.43%
- 1 месяц
- 9.34%
- С начала года
- -24.26%
- 6 месяцев
- -29.50%
- 1 год
- -57.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KHPI
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- 2.40%
- С начала года
- 5.45%
- 6 месяцев
- 4.74%
- 1 год
- 15.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AIYY и KHPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AIYY YieldMax AI Option Income Strategy ETF | -24.26% | -58.98% | 29.11% |
KHPI Kensington Hedged Premium Income ETF | 5.45% | 11.14% | 4.29% |
Correlation
The correlation between AIYY and KHPI is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 2024 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIYY vs. KHPI — Ранг доходности на риск
AIYY
KHPI
Сравнение AIYY c KHPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax AI Option Income Strategy ETF (AIYY) и Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIYY | KHPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.39 | -0.61 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | 2.31 | -3.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | 10.89 | -12.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIYY | KHPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.07 | 2.10 | -3.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.83 | 1.28 | -2.11 |
Просадки
Сравнение просадок AIYY и KHPI
Максимальная просадка AIYY за все время составила -79.48%, что больше максимальной просадки KHPI в -10.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIYY и KHPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIYY | KHPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.48% | -10.58% | -68.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.33% | -6.55% | -61.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.26% | -0.50% | -74.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.04% | -1.23% | -39.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 47.63% | 1.39% | +46.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIYY и KHPI
YieldMax AI Option Income Strategy ETF (AIYY) имеет более высокую волатильность в 15.67% по сравнению с Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI) с волатильностью 2.20%. Это указывает на то, что AIYY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KHPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIYY | KHPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.67% | 2.20% | +13.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.16% | 5.49% | +33.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.83% | 7.24% | +46.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.52% | 9.61% | +40.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.52% | 9.61% | +40.91% |
Сравнение комиссий AIYY и KHPI
AIYY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии KHPI в 0.96%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIYY и KHPI
Дивидендная доходность AIYY за последние двенадцать месяцев составляет около 158.78%, что больше доходности KHPI в 8.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AIYY YieldMax AI Option Income Strategy ETF | 158.78% | 168.33% | 98.26% |
KHPI Kensington Hedged Premium Income ETF | 8.86% | 8.90% | 3.01% |
Часто задаваемые вопросы
AIYY and KHPI have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AIYY has higher volatility (15.67%) compared to KHPI (2.20%). In terms of maximum drawdown, AIYY dropped -79.48% vs KHPI's -10.58%.
On 1-year performance, KHPI leads with 15.09% vs -57.47% for AIYY. On fees, KHPI is cheaper at 0.96% per year. On volatility, KHPI has been the lower-risk option at 2.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, KHPI has performed better with a 15.09% return vs -57.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KHPI is cheaper with a 0.96% expense ratio, compared with 0.99% for AIYY.
AIYY has the higher dividend yield at 158.78%, compared with 8.86% for KHPI.
They also come from different issuers: YieldMax and Kensington Asset Management. Their fees differ too: 0.99% for AIYY and 0.96% for KHPI.
KHPI currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AIYY и KHPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор