Сравнение AIYY с KHPI
AIYY (YieldMax AI Option Income Strategy ETF) and KHPI (Kensington Hedged Premium Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, AIYY returned -65.37% vs 12.23% for KHPI. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. AIYY charges 0.99%/yr vs 0.96%/yr for KHPI.
Доходность
Сравнение доходности AIYY и KHPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AIYY показывает доходность -34.79%, что значительно ниже, чем у KHPI с доходностью 6.28%.
AIYY
- 1 день
- -1.79%
- 1 месяц
- -14.61%
- 6 месяцев
- -35.77%
- С начала года
- -34.79%
- 1 год
- -65.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KHPI
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.94%
- 6 месяцев
- 5.70%
- С начала года
- 6.28%
- 1 год
- 12.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AIYY и KHPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AIYY YieldMax AI Option Income Strategy ETF | -34.79% | -58.98% | 16.69% |
KHPI Kensington Hedged Premium Income ETF | 6.28% | 11.14% | 3.90% |
Correlation
The correlation between AIYY and KHPI is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2024 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIYY vs. KHPI — Ранг доходности на риск
AIYY
KHPI
Сравнение AIYY c KHPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax AI Option Income Strategy ETF (AIYY) и Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AIYY | KHPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.73 | 1.31 | -0.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | 1.87 | -2.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | 8.57 | -9.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AIYY и KHPI
Максимальная просадка AIYY за все время составила -79.56%, что больше максимальной просадки KHPI в -10.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIYY и KHPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIYY | KHPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.56% | -10.58% | -68.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.45% | -6.55% | -61.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.70% | 0.00% | -78.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.58% | -1.20% | -41.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 52.48% | 1.43% | +51.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIYY и KHPI
YieldMax AI Option Income Strategy ETF (AIYY) имеет более высокую волатильность в 12.61% по сравнению с Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI) с волатильностью 1.33%. Это указывает на то, что AIYY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KHPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIYY | KHPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.61% | 1.33% | +11.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.95% | 5.91% | +34.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.40% | 7.49% | +46.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.06% | 9.52% | +40.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.06% | 9.52% | +40.54% |
Сравнение комиссий AIYY и KHPI
AIYY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии KHPI в 0.96%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIYY и KHPI
Дивидендная доходность AIYY за последние двенадцать месяцев составляет около 155.94%, что больше доходности KHPI в 8.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AIYY YieldMax AI Option Income Strategy ETF | 155.94% | 168.33% | 98.26% |
KHPI Kensington Hedged Premium Income ETF | 8.87% | 8.90% | 3.01% |
Часто задаваемые вопросы
AIYY and KHPI have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AIYY has higher volatility (12.61%) compared to KHPI (1.33%). In terms of maximum drawdown, AIYY dropped -79.56% vs KHPI's -10.58%.
On 1-year performance, KHPI leads with 12.23% vs -65.37% for AIYY. On fees, KHPI is cheaper at 0.96% per year. On volatility, KHPI has been the lower-risk option at 1.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, KHPI has performed better with a 12.23% return vs -65.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KHPI is cheaper with a 0.96% expense ratio, compared with 0.99% for AIYY.
AIYY has the higher dividend yield at 155.94%, compared with 8.87% for KHPI.
They also come from different issuers: YieldMax and Kensington Asset Management. Their fees differ too: 0.99% for AIYY and 0.96% for KHPI.
KHPI currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs -1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AIYY и KHPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор