PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIYY с IOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AIYY с IOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax AI Option Income Strategy ETF (AIYY) и iShares Global 100 ETF (IOO).

AIYY и IOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AIYY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 27 нояб. 2023 г.. IOO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global 100 Index. Фонд был запущен 5 дек. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности AIYY и IOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax AI Option Income Strategy ETF (AIYY) и iShares Global 100 ETF (IOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AIYY и IOO

2026 (YTD)202520242023
AIYY
YieldMax AI Option Income Strategy ETF		-33.80%-58.98%-14.74%-1.63%
IOO
iShares Global 100 ETF		-3.64%27.02%26.54%3.18%

Доходность по периодам

С начала года, AIYY показывает доходность -33.80%, что значительно ниже, чем у IOO с доходностью -3.64%.

AIYY

1 день
0.70%
1 месяц
-5.81%
С начала года
-33.80%
6 месяцев
-47.29%
1 год
-59.51%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IOO

1 день
0.90%
1 месяц
-3.87%
С начала года
-3.64%
6 месяцев
1.24%
1 год
27.60%
3 года*
21.83%
5 лет*
14.50%
10 лет*
15.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax AI Option Income Strategy ETF

iShares Global 100 ETF

Часто сравнивают с AIYY:
AIYY с CONYAIYY с TSLYAIYY с APLYAIYY с OARKAIYY с SPYIAIYY с SMCYAIYY с NVDY
Часто сравнивают с IOO:
IOO с IVVIOO с SPYIOO с NDQ.AXIOO с OEFIOO с NDAQIOO с VGTIOO с MOAT

Сравнение комиссий AIYY и IOO

AIYY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии IOO в 0.40%.

AIYY
YieldMax AI Option Income Strategy ETF
IOO
iShares Global 100 ETF

Доходность на риск

AIYY vs. IOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIYY
Ранг доходности на риск AIYY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIYY: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIYY: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIYY: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIYY: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIYY: 11
Ранг коэф-та Мартина
IOO
Ранг доходности на риск IOO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOO: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOO: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIYY c IOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax AI Option Income Strategy ETF (AIYY) и iShares Global 100 ETF (IOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIYYIOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.07

1.44

-2.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.66

2.13

-3.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.77

1.31

-0.54

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.86

2.26

-3.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.49

10.66

-12.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIYY vs. IOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIYY на текущий момент составляет -1.07, что ниже коэффициента Шарпа IOO равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIYY и IOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIYYIOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.07

1.44

-2.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.93

0.36

-1.29

Корреляция

Корреляция между AIYY и IOO составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIYY и IOO

Дивидендная доходность AIYY за последние двенадцать месяцев составляет около 204.65%, что больше доходности IOO в 0.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIYY
YieldMax AI Option Income Strategy ETF		204.65%168.33%98.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IOO
iShares Global 100 ETF		0.95%0.92%1.08%1.49%2.00%1.53%1.49%2.02%2.54%2.23%2.75%2.89%

Просадки

Сравнение просадок AIYY и IOO

Максимальная просадка AIYY за все время составила -79.48%, что больше максимальной просадки IOO в -55.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIYY и IOO.

Загрузка...

Показатели просадок

AIYYIOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.48%

-55.85%

-23.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-68.33%

-12.40%

-55.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.52%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-78.38%

-5.98%

-72.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.37%

-11.34%

-27.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

39.39%

2.63%

+36.76%

Волатильность

Сравнение волатильности AIYY и IOO

YieldMax AI Option Income Strategy ETF (AIYY) имеет более высокую волатильность в 10.84% по сравнению с iShares Global 100 ETF (IOO) с волатильностью 6.23%. Это указывает на то, что AIYY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AIYYIOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.84%

6.23%

+4.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.00%

10.71%

+27.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.58%

19.24%

+36.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.56%

16.97%

+33.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.56%

17.74%

+32.82%