Сравнение AIYY с FYEE
AIYY (YieldMax AI Option Income Strategy ETF) and FYEE (Fidelity Yield Enhanced Equity ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, AIYY returned -58.54% vs 24.81% for FYEE. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AIYY charges 0.99%/yr vs 0.28%/yr for FYEE.
Доходность
Сравнение доходности AIYY и FYEE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AIYY показывает доходность -24.75%, что значительно ниже, чем у FYEE с доходностью 7.28%.
AIYY
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- 7.32%
- С начала года
- -24.75%
- 6 месяцев
- -31.87%
- 1 год
- -58.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FYEE
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 2.96%
- С начала года
- 7.28%
- 6 месяцев
- 8.57%
- 1 год
- 24.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AIYY и FYEE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AIYY YieldMax AI Option Income Strategy ETF | -24.75% | -58.98% | 7.37% |
FYEE Fidelity Yield Enhanced Equity ETF | 7.28% | 15.76% | 13.20% |
Correlation
The correlation between AIYY and FYEE is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 апр. 2024 г. | 0.52 |
The correlation between AIYY and FYEE has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIYY vs. FYEE — Ранг доходности на риск
AIYY
FYEE
Сравнение AIYY c FYEE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax AI Option Income Strategy ETF (AIYY) и Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIYY | FYEE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.52 | -0.75 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | 3.37 | -4.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | 17.26 | -18.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIYY | FYEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.09 | 2.59 | -3.68 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.83 | 1.25 | -2.08 |
Просадки
Сравнение просадок AIYY и FYEE
Максимальная просадка AIYY за все время составила -79.48%, что больше максимальной просадки FYEE в -18.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIYY и FYEE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIYY | FYEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.48% | -18.79% | -60.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.33% | -7.39% | -60.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.42% | -0.07% | -75.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.10% | -2.25% | -38.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 47.79% | 1.44% | +46.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIYY и FYEE
YieldMax AI Option Income Strategy ETF (AIYY) имеет более высокую волатильность в 15.68% по сравнению с Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE) с волатильностью 1.39%. Это указывает на то, что AIYY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FYEE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIYY | FYEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.68% | 1.39% | +14.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.13% | 7.25% | +31.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.75% | 9.63% | +44.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.48% | 13.83% | +36.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.48% | 13.83% | +36.65% |
Сравнение комиссий AIYY и FYEE
AIYY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии FYEE в 0.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIYY и FYEE
Дивидендная доходность AIYY за последние двенадцать месяцев составляет около 164.66%, что больше доходности FYEE в 7.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AIYY YieldMax AI Option Income Strategy ETF | 164.66% | 168.33% | 98.26% |
FYEE Fidelity Yield Enhanced Equity ETF | 7.55% | 7.08% | 5.45% |
Часто задаваемые вопросы
AIYY and FYEE have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AIYY has higher volatility (15.68%) compared to FYEE (1.39%). In terms of maximum drawdown, AIYY dropped -79.48% vs FYEE's -18.79%.
On 1-year performance, FYEE leads with 24.81% vs -58.54% for AIYY. On fees, FYEE is cheaper at 0.28% per year. On volatility, FYEE has been the lower-risk option at 1.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FYEE has performed better with a 24.81% return vs -58.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FYEE is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.99% for AIYY.
AIYY has the higher dividend yield at 164.66%, compared with 7.55% for FYEE.
They also come from different issuers: YieldMax and Fidelity. Their fees differ too: 0.99% for AIYY and 0.28% for FYEE.
FYEE currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AIYY и FYEE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор