Сравнение AIYY с FYEE
AIYY (YieldMax AI Option Income Strategy ETF) and FYEE (Fidelity Yield Enhanced Equity ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, AIYY returned -65.37% vs 21.57% for FYEE. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AIYY charges 0.99%/yr vs 0.28%/yr for FYEE.
Доходность
Сравнение доходности AIYY и FYEE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AIYY показывает доходность -34.79%, что значительно ниже, чем у FYEE с доходностью 8.29%.
AIYY
- 1 день
- -1.79%
- 1 месяц
- -14.61%
- 6 месяцев
- -35.77%
- С начала года
- -34.79%
- 1 год
- -65.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FYEE
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- 1.78%
- 6 месяцев
- 7.62%
- С начала года
- 8.29%
- 1 год
- 21.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AIYY и FYEE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AIYY YieldMax AI Option Income Strategy ETF | -34.79% | -58.98% | 7.37% |
FYEE Fidelity Yield Enhanced Equity ETF | 8.29% | 15.76% | 13.66% |
Correlation
The correlation between AIYY and FYEE is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2024 г. | 0.51 |
The correlation between AIYY and FYEE has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIYY vs. FYEE — Ранг доходности на риск
AIYY
FYEE
Сравнение AIYY c FYEE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax AI Option Income Strategy ETF (AIYY) и Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AIYY | FYEE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.73 | 1.41 | -0.68 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | 2.93 | -3.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | 14.11 | -15.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AIYY и FYEE
Максимальная просадка AIYY за все время составила -79.56%, что больше максимальной просадки FYEE в -18.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIYY и FYEE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIYY | FYEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.56% | -18.79% | -60.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.45% | -7.39% | -61.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.70% | -0.47% | -78.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.58% | -2.19% | -40.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 52.48% | 1.53% | +50.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIYY и FYEE
YieldMax AI Option Income Strategy ETF (AIYY) имеет более высокую волатильность в 12.61% по сравнению с Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE) с волатильностью 2.81%. Это указывает на то, что AIYY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FYEE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIYY | FYEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.61% | 2.81% | +9.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.95% | 8.26% | +31.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.40% | 10.39% | +44.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.06% | 13.80% | +36.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.06% | 13.80% | +36.26% |
Сравнение комиссий AIYY и FYEE
AIYY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии FYEE в 0.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIYY и FYEE
Дивидендная доходность AIYY за последние двенадцать месяцев составляет около 155.94%, что больше доходности FYEE в 8.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AIYY YieldMax AI Option Income Strategy ETF | 155.94% | 168.33% | 98.26% |
FYEE Fidelity Yield Enhanced Equity ETF | 8.39% | 7.08% | 5.45% |
Часто задаваемые вопросы
AIYY and FYEE have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AIYY has higher volatility (12.61%) compared to FYEE (2.81%). In terms of maximum drawdown, AIYY dropped -79.56% vs FYEE's -18.79%.
On 1-year performance, FYEE leads with 21.57% vs -65.37% for AIYY. On fees, FYEE is cheaper at 0.28% per year. On volatility, FYEE has been the lower-risk option at 2.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FYEE has performed better with a 21.57% return vs -65.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FYEE is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.99% for AIYY.
AIYY has the higher dividend yield at 155.94%, compared with 8.39% for FYEE.
They also come from different issuers: YieldMax and Fidelity. Their fees differ too: 0.99% for AIYY and 0.28% for FYEE.
FYEE currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs -1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AIYY и FYEE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор