PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIYY с DBE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIYY с DBE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AIYY (YieldMax AI Option Income Strategy ETF) and DBE (Invesco DB Energy Fund) are both exchange-traded funds - AIYY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while DBE is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Energy Index. AIYY is actively managed, while DBE is passively managed. Over the past year, AIYY returned -57.47% vs 84.41% for DBE. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. AIYY charges 0.99%/yr vs 0.78%/yr for DBE.

Доходность

Сравнение доходности AIYY и DBE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax AI Option Income Strategy ETF (AIYY) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIYY показывает доходность -24.26%, что значительно ниже, чем у DBE с доходностью 83.68%.

AIYY

1 день
-3.43%
1 месяц
9.34%
С начала года
-24.26%
6 месяцев
-29.50%
1 год
-57.47%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DBE

1 день
2.33%
1 месяц
-5.45%
С начала года
83.68%
6 месяцев
74.95%
1 год
84.41%
3 года*
23.42%
5 лет*
19.66%
10 лет*
12.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIYY и DBE

2026 (YTD)202520242023
AIYY
YieldMax AI Option Income Strategy ETF		-24.26%-58.98%-14.74%-1.63%
DBE
Invesco DB Energy Fund		83.68%-2.17%2.96%-7.12%

Correlation

The correlation between AIYY and DBE is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 нояб. 2023 г.

-0.02

The correlation between AIYY and DBE shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to -0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax AI Option Income Strategy ETF

Invesco DB Energy Fund

Часто сравнивают с AIYY:
AIYY с CONYAIYY с TSLYAIYY с APLYAIYY с OARKAIYY с SPYIAIYY с SMCYAIYY с NVDY
Часто сравнивают с DBE:
DBE с DBBDBE с XLEDBE с VDEDBE с COMTDBE с XLKDBE с GLDDBE с TIP

Доходность на риск

AIYY vs. DBE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIYY
Ранг доходности на риск AIYY: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIYY: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIYY: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIYY: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIYY: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIYY: 33
Ранг коэф-та Мартина
DBE
Ранг доходности на риск DBE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBE: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIYY c DBE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax AI Option Income Strategy ETF (AIYY) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIYYDBEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.07
2.43

-3.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.59
2.96

-4.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.78

1.40

-0.62

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.84

5.89

-6.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.21

11.53

-12.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIYY vs. DBE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIYY на текущий момент составляет -1.07, что ниже коэффициента Шарпа DBE равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIYY и DBE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIYYDBEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.07

2.43

-3.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.83

0.09

-0.92

Просадки

Сравнение просадок AIYY и DBE

Максимальная просадка AIYY за все время составила -79.48%, что меньше максимальной просадки DBE в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIYY и DBE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIYYDBEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.48%

-86.69%

+7.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-68.33%

-14.41%

-53.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.89%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-38.74%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-60.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-75.26%

-30.27%

-44.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.04%

-57.31%

+16.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

47.63%

7.35%

+40.28%

Волатильность

Сравнение волатильности AIYY и DBE

YieldMax AI Option Income Strategy ETF (AIYY) имеет более высокую волатильность в 15.67% по сравнению с Invesco DB Energy Fund (DBE) с волатильностью 12.95%. Это указывает на то, что AIYY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIYYDBEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.67%

12.95%

+2.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.16%

30.86%

+8.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

53.83%

34.97%

+18.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.52%

29.39%

+21.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.52%

28.33%

+22.19%

Сравнение комиссий AIYY и DBE

AIYY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии DBE в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIYY и DBE

Дивидендная доходность AIYY за последние двенадцать месяцев составляет около 158.78%, что больше доходности DBE в 2.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
AIYY
YieldMax AI Option Income Strategy ETF		158.78%168.33%98.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DBE
Invesco DB Energy Fund		2.10%3.86%6.32%3.87%0.75%0.00%0.00%1.79%1.67%

Часто задаваемые вопросы

AIYY and DBE have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIYY has higher volatility (15.67%) compared to DBE (12.95%). In terms of maximum drawdown, AIYY dropped -79.48% vs DBE's -86.69%.

On 1-year performance, DBE leads with 84.41% vs -57.47% for AIYY. On fees, DBE is cheaper at 0.78% per year. On volatility, DBE has been the lower-risk option at 12.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DBE has performed better with a 84.41% return vs -57.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DBE is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 0.99% for AIYY.

AIYY has the higher dividend yield at 158.78%, compared with 2.10% for DBE.

AIYY is categorized as Derivative Income, while DBE is Oil & Gas. They also come from different issuers: YieldMax and Invesco. Their fees differ too: 0.99% for AIYY and 0.78% for DBE.

DBE currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIYY и DBE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор