PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AIYY с CRSH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности AIYY и CRSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax AI Option Income Strategy ETF (AIYY) и YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AIYY и CRSH


2026 (YTD)20252024
AIYY
YieldMax AI Option Income Strategy ETF
-33.80%-58.98%9.52%
CRSH
YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF
18.37%-13.40%-51.96%

Доходность по периодам

С начала года, AIYY показывает доходность -33.80%, что значительно ниже, чем у CRSH с доходностью 18.37%.


AIYY

1 день
0.70%
1 месяц
-5.81%
С начала года
-33.80%
6 месяцев
-47.29%
1 год
-59.51%
3 года*
5 лет*
10 лет*

CRSH

1 день
-1.76%
1 месяц
6.01%
С начала года
18.37%
6 месяцев
24.09%
1 год
-24.03%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


YieldMax AI Option Income Strategy ETF

YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF

Сравнение комиссий AIYY и CRSH

И AIYY, и CRSH имеют комиссию равную 0.99%.


Доходность на риск

AIYY vs. CRSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AIYY
Ранг доходности на риск AIYY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIYY: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIYY: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIYY: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIYY: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIYY: 11
Ранг коэф-та Мартина

CRSH
Ранг доходности на риск CRSH: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRSH: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRSH: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRSH: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRSH: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRSH: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIYY c CRSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax AI Option Income Strategy ETF (AIYY) и YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AIYYCRSHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.07

-0.57

-0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.66

-0.59

-1.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.77

0.93

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.86

-0.55

-0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.49

-0.75

-0.74

AIYY vs. CRSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIYY на текущий момент составляет -1.07, что ниже коэффициента Шарпа CRSH равного -0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIYY и CRSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


AIYYCRSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.07

-0.57

-0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.93

-0.64

-0.29

Корреляция

Корреляция между AIYY и CRSH составляет -0.38. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AIYY и CRSH

Дивидендная доходность AIYY за последние двенадцать месяцев составляет около 204.65%, что больше доходности CRSH в 100.61%


TTM20252024
AIYY
YieldMax AI Option Income Strategy ETF
204.65%168.33%98.26%
CRSH
YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF
100.61%138.78%94.25%

Просадки

Сравнение просадок AIYY и CRSH

Максимальная просадка AIYY за все время составила -79.48%, что больше максимальной просадки CRSH в -63.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIYY и CRSH.


Загрузка...

Показатели просадок


AIYYCRSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.48%

-63.68%

-15.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-68.33%

-48.16%

-20.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-78.38%

-53.43%

-24.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.37%

-41.91%

+3.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

39.39%

35.23%

+4.16%

Волатильность

Сравнение волатильности AIYY и CRSH

YieldMax AI Option Income Strategy ETF (AIYY) имеет более высокую волатильность в 10.84% по сравнению с YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) с волатильностью 8.04%. Это указывает на то, что AIYY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


AIYYCRSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.84%

8.04%

+2.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.00%

23.47%

+14.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.58%

42.40%

+13.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.56%

48.37%

+2.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.56%

48.37%

+2.19%