PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIYY с AI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIYY с AI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AIYY (YieldMax AI Option Income Strategy ETF) is Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while AI (C3.ai, Inc.) is a stock. Over the past year, AIYY returned -57.47% vs -58.28% for AI. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep.

Доходность

Сравнение доходности AIYY и AI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax AI Option Income Strategy ETF (AIYY) и C3.ai, Inc. (AI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIYY показывает доходность -24.26%, что значительно ниже, чем у AI с доходностью -20.55%.

AIYY

1 день
-3.43%
1 месяц
9.34%
С начала года
-24.26%
6 месяцев
-29.50%
1 год
-57.47%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AI

1 день
-4.20%
1 месяц
16.16%
С начала года
-20.55%
6 месяцев
-28.65%
1 год
-58.28%
3 года*
-30.76%
5 лет*
-30.15%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIYY и AI

2026 (YTD)202520242023
AIYY
YieldMax AI Option Income Strategy ETF		-24.26%-58.98%-14.74%-1.63%
AI
C3.ai, Inc.		-20.55%-60.85%19.92%-3.24%

Correlation

The correlation between AIYY and AI is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 нояб. 2023 г.

0.96

The correlation between AIYY and AI has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax AI Option Income Strategy ETF

C3.ai, Inc.

Часто сравнивают с AIYY:
AIYY с CONYAIYY с TSLYAIYY с APLYAIYY с OARKAIYY с SPYIAIYY с SMCYAIYY с NVDY
Часто сравнивают с AI:
AI с BBAIAI с BOTZAI с VOOAI с ROBOAI с ADIAI с SCHDAI с ALAB

Доходность на риск

AIYY vs. AI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIYY
Ранг доходности на риск AIYY: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIYY: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIYY: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIYY: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIYY: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIYY: 33
Ранг коэф-та Мартина
AI
Ранг доходности на риск AI: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AI: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AI: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AI: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AI: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AI: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIYY c AI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax AI Option Income Strategy ETF (AIYY) и C3.ai, Inc. (AI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIYYAIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.07
-0.90

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.59
-1.29

-0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.78

0.83

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.84

-0.80

-0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.21

-1.15

-0.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIYY vs. AI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIYY на текущий момент составляет -1.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AI равному -0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIYY и AI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIYYAIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.07

-0.90

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.39

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.83

-0.40

-0.43

Просадки

Сравнение просадок AIYY и AI

Максимальная просадка AIYY за все время составила -79.48%, что меньше максимальной просадки AI в -95.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIYY и AI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIYYAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.48%

-95.63%

+16.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-68.33%

-73.39%

+5.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-83.27%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-88.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-75.26%

-93.97%

+18.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.04%

-81.92%

+40.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

47.63%

50.91%

-3.28%

Волатильность

Сравнение волатильности AIYY и AI

Текущая волатильность для YieldMax AI Option Income Strategy ETF (AIYY) составляет 15.67%, в то время как у C3.ai, Inc. (AI) волатильность равна 19.00%. Это указывает на то, что AIYY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIYYAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.67%

19.00%

-3.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.16%

48.04%

-8.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

53.83%

65.25%

-11.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.52%

77.77%

-27.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.52%

82.20%

-31.68%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIYY и AI

Дивидендная доходность AIYY за последние двенадцать месяцев составляет около 158.78%, тогда как AI не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
AI
C3.ai, Inc.		0.00%0.00%0.00%
AIYY
YieldMax AI Option Income Strategy ETF		158.78%168.33%98.26%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, AIYY and AI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AI has higher volatility (19.00%) compared to AIYY (15.67%). In terms of maximum drawdown, AIYY dropped -79.48% vs AI's -95.63%.

AI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.90 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIYY и AI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор