Сравнение AIVL с VOE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund (AIVL) и Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE).
AIVL и VOE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AIVL - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. VOE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Mid Cap Value Index. Фонд был запущен 17 авг. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности AIVL и VOE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AIVL и VOE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIVL WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund | 1.90% | 9.72% | 13.49% | 7.17% | -7.26% | 24.30% | -5.82% | 24.40% | -9.57% | 13.77% |
VOE Vanguard Mid-Cap Value ETF | 5.00% | 12.08% | 14.00% | 9.85% | -7.97% | 28.78% | 2.65% | 27.85% | -12.48% | 17.07% |
Доходность по периодам
С начала года, AIVL показывает доходность 1.90%, что значительно ниже, чем у VOE с доходностью 5.00%. За последние 10 лет акции AIVL уступали акциям VOE по среднегодовой доходности: 7.51% против 10.36% соответственно.
AIVL
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -5.24%
- С начала года
- 1.90%
- 6 месяцев
- 2.84%
- 1 год
- 8.11%
- 3 года*
- 10.67%
- 5 лет*
- 6.70%
- 10 лет*
- 7.51%
VOE
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -2.67%
- С начала года
- 5.00%
- 6 месяцев
- 7.42%
- 1 год
- 16.77%
- 3 года*
- 13.97%
- 5 лет*
- 8.73%
- 10 лет*
- 10.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AIVL и VOE
AIVL берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии VOE в 0.07%.
Доходность на риск
AIVL vs. VOE — Ранг доходности на риск
AIVL
VOE
Сравнение AIVL c VOE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund (AIVL) и Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIVL | VOE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.53 | 1.02 | -0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.82 | 1.50 | -0.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.21 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.67 | 1.43 | -0.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.93 | 6.59 | -3.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIVL | VOE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 | 1.02 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.54 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.55 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.43 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между AIVL и VOE составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIVL и VOE
Дивидендная доходность AIVL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что меньше доходности VOE в 1.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIVL WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund | 1.58% | 1.61% | 2.13% | 2.43% | 2.08% | 2.75% | 3.55% | 3.25% | 4.18% | 3.16% | 3.20% | 3.41% |
VOE Vanguard Mid-Cap Value ETF | 1.98% | 2.10% | 2.11% | 2.27% | 2.27% | 1.78% | 2.36% | 2.05% | 2.75% | 1.86% | 1.92% | 2.05% |
Просадки
Сравнение просадок AIVL и VOE
Максимальная просадка AIVL за все время составила -62.48%, примерно равная максимальной просадке VOE в -61.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIVL и VOE.
Загрузка...
Показатели просадок
| AIVL | VOE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.48% | -61.50% | -0.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.12% | -8.38% | -3.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.08% | -19.70% | +0.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.16% | -43.18% | +2.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.24% | -4.24% | -1.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.97% | -8.41% | +0.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.77% | 2.69% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIVL и VOE
WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund (AIVL) имеет более высокую волатильность в 4.89% по сравнению с Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE) с волатильностью 4.01%. Это указывает на то, что AIVL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AIVL | VOE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.89% | 4.01% | +0.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.40% | 8.77% | -0.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.35% | 16.46% | -1.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.66% | 16.10% | -1.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.32% | 18.84% | -1.52% |