PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIVL с CGDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIVL с CGDV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AIVL (WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund) and CGDV (Capital Group Dividend Value ETF) are both exchange-traded funds - AIVL is a Mid Cap Value Equities fund actively managed by WisdomTree, while CGDV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Capital Group. Both are actively managed. Over the past 3 years, AIVL returned 14.47%/yr vs 25.65%/yr for CGDV. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. AIVL charges 0.38%/yr vs 0.33%/yr for CGDV.

Доходность

Сравнение доходности AIVL и CGDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund (AIVL) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIVL показывает доходность 10.60%, что значительно ниже, чем у CGDV с доходностью 12.65%.

AIVL

1 день
0.01%
1 месяц
2.83%
С начала года
10.60%
6 месяцев
11.55%
1 год
16.62%
3 года*
14.47%
5 лет*
7.05%
10 лет*
8.24%

CGDV

1 день
0.68%
1 месяц
5.08%
С начала года
12.65%
6 месяцев
13.07%
1 год
31.52%
3 года*
25.65%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIVL и CGDV

2026 (YTD)2025202420232022
AIVL
WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund		10.60%9.72%13.49%7.17%-2.23%
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF		12.65%25.50%20.10%28.81%-2.89%

Correlation

The correlation between AIVL and CGDV is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2022 г.

0.85

The correlation between AIVL and CGDV shifts across timeframes, from 0.69 (1 year) to 0.85 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов AIVL и CGDV

Секторы
AIVL
CGDV

Финансовые услуги

18.2%
6.8%

Технологии

17.9%
34.1%

Промышленность

15.8%
13.2%

Здравоохранение

13.2%
11.5%

Коммунальные услуги

9.3%
2.1%

Потребительский защитный сектор

8.9%
5.5%

Сырьевые материалы

5.7%
2.9%

Коммуникационные услуги

4.3%
8.4%

Потребительский циклический сектор

3.5%
10.6%

Энергетика

2.4%
3.8%

Недвижимость

0.9%
1.1%

Финансовые услуги

AIVL
18.2%
CGDV
6.8%

Технологии

AIVL
17.9%
CGDV
34.1%

Промышленность

AIVL
15.8%
CGDV
13.2%

Здравоохранение

AIVL
13.2%
CGDV
11.5%

Коммунальные услуги

AIVL
9.3%
CGDV
2.1%

Потребительский защитный сектор

AIVL
8.9%
CGDV
5.5%

Сырьевые материалы

AIVL
5.7%
CGDV
2.9%

Коммуникационные услуги

AIVL
4.3%
CGDV
8.4%

Потребительский циклический сектор

AIVL
3.5%
CGDV
10.6%

Энергетика

AIVL
2.4%
CGDV
3.8%

Недвижимость

AIVL
0.9%
CGDV
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund

Capital Group Dividend Value ETF

Часто сравнивают с AIVL:
AIVL с AIQAIVL с AIVIAIVL с VWRA.LAIVL с AOAAIVL с FLRTAIVL с JEPQAIVL с SCHG
Часто сравнивают с CGDV:
CGDV с SCHDCGDV с SPYCGDV с DIVOCGDV с SCHGCGDV с FDVCGDV с FDVVCGDV с JEPQ

Доходность на риск

AIVL vs. CGDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIVL
Ранг доходности на риск AIVL: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIVL: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIVL: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIVL: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIVL: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIVL: 5151
Ранг коэф-та Мартина
CGDV
Ранг доходности на риск CGDV: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGDV: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGDV: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGDV: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGDV: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGDV: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIVL c CGDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund (AIVL) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIVLCGDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
2.73

-1.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.18
3.75

-1.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.51

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.13

3.25

-1.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.60

15.36

-6.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIVL vs. CGDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIVL на текущий момент составляет 1.49, что ниже коэффициента Шарпа CGDV равного 2.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIVL и CGDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIVLCGDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

2.73

-1.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

1.25

-0.83

Просадки

Сравнение просадок AIVL и CGDV

Максимальная просадка AIVL за все время составила -62.48%, что больше максимальной просадки CGDV в -21.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIVL и CGDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIVLCGDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.48%

-21.82%

-40.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.85%

-9.75%

+1.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.48%

-14.28%

-0.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.08%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.16%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.22%

0.00%

-0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.91%

-3.61%

-4.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.94%

2.06%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности AIVL и CGDV

WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund (AIVL) и Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) имеют волатильность 2.98% и 3.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIVLCGDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.98%

3.08%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.62%

9.15%

-0.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.19%

11.58%

-0.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.72%

15.48%

-0.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.34%

15.48%

+1.86%

Сравнение комиссий AIVL и CGDV

AIVL берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии CGDV в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIVL и CGDV

Дивидендная доходность AIVL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что больше доходности CGDV в 1.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIVL
WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund		1.45%1.61%2.13%2.43%2.08%2.75%3.55%3.25%4.18%3.16%3.20%3.41%
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF		1.16%1.29%1.60%1.65%1.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AIVL and CGDV have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CGDV has higher volatility (3.08%) compared to AIVL (2.98%). In terms of maximum drawdown, AIVL dropped -62.48% vs CGDV's -21.82%.

On 3-year performance, CGDV leads with 25.65% vs 14.47% for AIVL. On fees, CGDV is cheaper at 0.33% per year. On volatility, AIVL has been the lower-risk option at 2.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CGDV has performed better with a 25.65% return vs 14.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CGDV is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.38% for AIVL.

AIVL has the higher dividend yield at 1.45%, compared with 1.16% for CGDV.

AIVL is categorized as Mid Cap Value Equities, while CGDV is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: WisdomTree and Capital Group. Their fees differ too: 0.38% for AIVL and 0.33% for CGDV.

CGDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIVL и CGDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор