Сравнение AIVL с JEPQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund (AIVL) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ).
AIVL и JEPQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AIVL - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. JEPQ - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 3 мая 2022 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AIVL или JEPQ.
Основные характеристики
| AIVL | JEPQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.46% | 14.70% |
| Дох-ть за 1 год | 20.93% | 22.75% |
| Коэф-т Шарпа | 1.84 | 1.77 |
| Дневная вол-ть | 11.37% | 12.99% |
| Макс. просадка | -62.48% | -16.82% |
| Текущая просадка | -0.35% | -2.53% |
Корреляция
Корреляция между AIVL и JEPQ составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности AIVL и JEPQ
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AIVL показывает доходность 15.46%, а JEPQ немного ниже – 14.70%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AIVL и JEPQ
AIVL берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AIVL c JEPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund (AIVL) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIVL и JEPQ
Дивидендная доходность AIVL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, что меньше доходности JEPQ в 9.47%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIVL WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund | 2.20% | 2.43% | 2.08% | 2.75% | 3.55% | 3.25% | 4.18% | 3.16% | 3.20% | 3.21% | 3.07% | 2.86% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 9.47% | 10.02% | 9.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AIVL и JEPQ
Максимальная просадка AIVL за все время составила -62.48%, что больше максимальной просадки JEPQ в -16.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIVL и JEPQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AIVL и JEPQ
Текущая волатильность для WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund (AIVL) составляет 2.70%, в то время как у JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) волатильность равна 4.14%. Это указывает на то, что AIVL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.