PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIVL с JEPQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIVL с JEPQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AIVL (WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund) and JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - AIVL is a Mid Cap Value Equities fund actively managed by WisdomTree, while JEPQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index. AIVL is actively managed, while JEPQ is passively managed. Over the past 3 years, AIVL returned 14.47%/yr vs 20.81%/yr for JEPQ. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AIVL charges 0.38%/yr vs 0.35%/yr for JEPQ.

Доходность

Сравнение доходности AIVL и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund (AIVL) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIVL показывает доходность 10.60%, что значительно выше, чем у JEPQ с доходностью 9.42%.

AIVL

1 день
0.01%
1 месяц
2.83%
С начала года
10.60%
6 месяцев
11.55%
1 год
16.62%
3 года*
14.47%
5 лет*
7.05%
10 лет*
8.24%

JEPQ

1 день
-0.12%
1 месяц
3.79%
С начала года
9.42%
6 месяцев
9.57%
1 год
28.59%
3 года*
20.81%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIVL и JEPQ

2026 (YTD)2025202420232022
AIVL
WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund		10.60%9.72%13.49%7.17%-4.43%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		9.42%15.18%24.85%36.28%-12.89%

Correlation

The correlation between AIVL and JEPQ is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2022 г.

0.60

The correlation between AIVL and JEPQ shifts across timeframes, from 0.48 (3 years) to 0.60 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов AIVL и JEPQ

Секторы
AIVL
JEPQ

Финансовые услуги

18.2%
0.4%

Технологии

17.9%
54.0%

Промышленность

15.8%
3.1%

Здравоохранение

13.2%
4.4%

Коммунальные услуги

9.3%
1.3%

Потребительский защитный сектор

8.9%
7.1%

Сырьевые материалы

5.7%
1.0%

Коммуникационные услуги

4.3%
15.4%

Потребительский циклический сектор

3.5%
12.8%

Энергетика

2.4%
0.4%

Недвижимость

0.9%
0.2%

Финансовые услуги

AIVL
18.2%
JEPQ
0.4%

Технологии

AIVL
17.9%
JEPQ
54.0%

Промышленность

AIVL
15.8%
JEPQ
3.1%

Здравоохранение

AIVL
13.2%
JEPQ
4.4%

Коммунальные услуги

AIVL
9.3%
JEPQ
1.3%

Потребительский защитный сектор

AIVL
8.9%
JEPQ
7.1%

Сырьевые материалы

AIVL
5.7%
JEPQ
1.0%

Коммуникационные услуги

AIVL
4.3%
JEPQ
15.4%

Потребительский циклический сектор

AIVL
3.5%
JEPQ
12.8%

Энергетика

AIVL
2.4%
JEPQ
0.4%

Недвижимость

AIVL
0.9%
JEPQ
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с AIVL:
AIVL с AIQAIVL с AIVIAIVL с CGDVAIVL с VWRA.LAIVL с AOAAIVL с FLRTAIVL с SCHG
Часто сравнивают с JEPQ:
JEPQ с JEPIJEPQ с QQQIJEPQ с QQQJEPQ с SCHDJEPQ с QYLDJEPQ с GPIQJEPQ с SPYI

Доходность на риск

AIVL vs. JEPQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIVL
Ранг доходности на риск AIVL: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIVL: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIVL: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIVL: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIVL: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIVL: 5151
Ранг коэф-та Мартина
JEPQ
Ранг доходности на риск JEPQ: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIVL c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund (AIVL) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIVLJEPQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
2.45

-0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.18
3.25

-1.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.48

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.13

3.26

-1.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.60

15.99

-7.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIVL vs. JEPQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIVL на текущий момент составляет 1.49, что ниже коэффициента Шарпа JEPQ равного 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIVL и JEPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIVLJEPQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

2.45

-0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

1.00

-0.58

Просадки

Сравнение просадок AIVL и JEPQ

Максимальная просадка AIVL за все время составила -62.48%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIVL и JEPQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIVLJEPQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.48%

-20.07%

-42.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.85%

-8.82%

+0.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.48%

-20.07%

+5.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.08%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.16%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.22%

-0.21%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.91%

-3.42%

-4.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.94%

1.79%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности AIVL и JEPQ

WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund (AIVL) имеет более высокую волатильность в 2.98% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) с волатильностью 1.28%. Это указывает на то, что AIVL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIVLJEPQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.98%

1.28%

+1.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.62%

9.06%

-0.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.19%

11.72%

-0.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.72%

16.60%

-1.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.34%

16.60%

+0.74%

Сравнение комиссий AIVL и JEPQ

AIVL берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIVL и JEPQ

Дивидендная доходность AIVL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности JEPQ в 10.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIVL
WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund		1.45%1.61%2.13%2.43%2.08%2.75%3.55%3.25%4.18%3.16%3.20%3.41%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		10.08%10.53%9.65%10.03%9.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AIVL and JEPQ have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIVL has higher volatility (2.98%) compared to JEPQ (1.28%). In terms of maximum drawdown, AIVL dropped -62.48% vs JEPQ's -20.07%.

On 3-year performance, JEPQ leads with 20.81% vs 14.47% for AIVL. On fees, JEPQ is cheaper at 0.35% per year. On volatility, JEPQ has been the lower-risk option at 1.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, JEPQ has performed better with a 20.81% return vs 14.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JEPQ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.38% for AIVL.

JEPQ has the higher dividend yield at 10.08%, compared with 1.45% for AIVL.

AIVL is categorized as Mid Cap Value Equities, while JEPQ is Nasdaq-100. They also come from different issuers: WisdomTree and JPMorgan. Their fees differ too: 0.38% for AIVL and 0.35% for JEPQ.

JEPQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIVL и JEPQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор