PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIVL с FLRT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIVL с FLRT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AIVL (WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund) and FLRT (Pacific Global Senior Loan ETF) are both exchange-traded funds - AIVL is a Mid Cap Value Equities fund actively managed by WisdomTree, while FLRT is a High Yield Bonds fund actively managed by Pacific Life. Both are actively managed. Over the past 10 years, AIVL returned 8.24%/yr vs 5.00%/yr for FLRT. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. AIVL charges 0.38%/yr vs 0.69%/yr for FLRT.

Доходность

Сравнение доходности AIVL и FLRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund (AIVL) и Pacific Global Senior Loan ETF (FLRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIVL показывает доходность 10.60%, что значительно выше, чем у FLRT с доходностью 1.85%. За последние 10 лет акции AIVL превзошли акции FLRT по среднегодовой доходности: 8.24% против 5.00% соответственно.

AIVL

1 день
0.01%
1 месяц
2.83%
С начала года
10.60%
6 месяцев
11.55%
1 год
16.62%
3 года*
14.47%
5 лет*
7.05%
10 лет*
8.24%

FLRT

1 день
0.02%
1 месяц
0.81%
С начала года
1.85%
6 месяцев
2.51%
1 год
6.08%
3 года*
8.87%
5 лет*
5.98%
10 лет*
5.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIVL и FLRT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AIVL
WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund		10.60%9.72%13.49%7.17%-7.26%24.30%-5.82%24.40%-9.57%13.77%
FLRT
Pacific Global Senior Loan ETF		1.85%6.24%9.18%14.59%-2.72%3.18%2.78%9.44%-1.14%1.72%

Correlation

The correlation between AIVL and FLRT is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2015 г.

0.16

The correlation between AIVL and FLRT shifts across timeframes, from 0.16 (all time) to 0.33 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов AIVL и FLRT

Секторы
AIVL
FLRT

Финансовые услуги

18.2%
99.2%

Технологии

17.9%

-

Промышленность

15.8%

-

Здравоохранение

13.2%

-

Коммунальные услуги

9.3%

-

Потребительский защитный сектор

8.9%

-

Сырьевые материалы

5.7%

-

Коммуникационные услуги

4.3%
0.8%

Потребительский циклический сектор

3.5%

-

Энергетика

2.4%

-

Недвижимость

0.9%

-

Финансовые услуги

AIVL
18.2%
FLRT
99.2%

Технологии

AIVL
17.9%
FLRT

-

Промышленность

AIVL
15.8%
FLRT

-

Здравоохранение

AIVL
13.2%
FLRT

-

Коммунальные услуги

AIVL
9.3%
FLRT

-

Потребительский защитный сектор

AIVL
8.9%
FLRT

-

Сырьевые материалы

AIVL
5.7%
FLRT

-

Коммуникационные услуги

AIVL
4.3%
FLRT
0.8%

Потребительский циклический сектор

AIVL
3.5%
FLRT

-

Энергетика

AIVL
2.4%
FLRT

-

Недвижимость

AIVL
0.9%
FLRT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund

Pacific Global Senior Loan ETF

Часто сравнивают с AIVL:
AIVL с AIQAIVL с AIVIAIVL с CGDVAIVL с VWRA.LAIVL с AOAAIVL с JEPQAIVL с SCHG
Часто сравнивают с FLRT:
FLRT с FLBLFLRT с SEIXFLRT с FMFFLRT с FLTBFLRT с AAAFLRT с SHYDFLRT с BKLN

Доходность на риск

AIVL vs. FLRT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIVL
Ранг доходности на риск AIVL: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIVL: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIVL: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIVL: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIVL: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIVL: 5151
Ранг коэф-та Мартина
FLRT
Ранг доходности на риск FLRT: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLRT: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLRT: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLRT: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLRT: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLRT: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIVL c FLRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund (AIVL) и Pacific Global Senior Loan ETF (FLRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIVLFLRTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
3.89

-2.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.18
6.03

-3.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.95

-0.68

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.13

3.43

-1.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.60

12.62

-4.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIVL vs. FLRT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIVL на текущий момент составляет 1.49, что ниже коэффициента Шарпа FLRT равного 3.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIVL и FLRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIVLFLRTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

3.89

-2.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

2.61

-2.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.81

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.75

-0.33

Просадки

Сравнение просадок AIVL и FLRT

Максимальная просадка AIVL за все время составила -62.48%, что больше максимальной просадки FLRT в -20.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIVL и FLRT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIVLFLRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.48%

-20.96%

-41.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.85%

-1.78%

-6.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.48%

-2.87%

-11.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.08%

-7.60%

-11.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.16%

-20.96%

-20.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.22%

-0.13%

-0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.91%

-1.41%

-6.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.94%

0.48%

+1.46%

Волатильность

Сравнение волатильности AIVL и FLRT

WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund (AIVL) имеет более высокую волатильность в 2.98% по сравнению с Pacific Global Senior Loan ETF (FLRT) с волатильностью 0.40%. Это указывает на то, что AIVL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIVLFLRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.98%

0.40%

+2.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.62%

1.19%

+7.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.19%

1.57%

+9.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.72%

2.30%

+12.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.34%

6.17%

+11.17%

Сравнение комиссий AIVL и FLRT

AIVL берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии FLRT в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIVL и FLRT

Дивидендная доходность AIVL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности FLRT в 6.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIVL
WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund		1.45%1.61%2.13%2.43%2.08%2.75%3.55%3.25%4.18%3.16%3.20%3.41%
FLRT
Pacific Global Senior Loan ETF		6.81%6.93%7.93%8.40%5.81%3.16%3.52%4.30%3.95%3.20%3.38%3.21%

Часто задаваемые вопросы

AIVL and FLRT have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIVL has higher volatility (2.98%) compared to FLRT (0.40%). In terms of maximum drawdown, AIVL dropped -62.48% vs FLRT's -20.96%.

On 10-year performance, AIVL leads with 8.24% vs 5.00% for FLRT. On fees, AIVL is cheaper at 0.38% per year. On volatility, FLRT has been the lower-risk option at 0.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, AIVL has performed better with a 8.24% return vs 5.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AIVL is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.69% for FLRT.

FLRT has the higher dividend yield at 6.81%, compared with 1.45% for AIVL.

AIVL is categorized as Mid Cap Value Equities, while FLRT is High Yield Bonds. They also come from different issuers: WisdomTree and Pacific Life. Their fees differ too: 0.38% for AIVL and 0.69% for FLRT.

FLRT currently has the higher Sharpe Ratio (3.89 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIVL и FLRT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор