- ISIN
- US97717W4069
- Эмитент
- WisdomTree
- Дата выпуска
- 16 июн. 2006 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Mid Cap Value Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Стоимость
- Активы под управлением
- $395M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности AIVL
WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund (AIVL) прибавил 10.6% с начала года. Текущая цена акции AIVL — $127. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции AIVL 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,406.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund (AIVL) показал доход в 10.59% с начала года и 16.38% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AIVL составила 8.30%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 3.76%
- С начала года
- 10.59%
- 6 месяцев
- 11.83%
- 1 год
- 16.38%
- 3 года*
- 14.26%
- 5 лет*
- 7.05%
- 10 лет*
- 8.30%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность AIVL по месяцам
На основе ежедневных данных с 16 июн. 2006 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.76%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.6 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +15.7%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -19.0%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении AIVL закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 28 окт. 2008 г. с доходностью +11.4%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.05% | 3.10% | -5.90% | 6.35% | 2.87% | 0.15% | 10.59% | ||||||
| 2025 | 3.69% | 1.88% | -2.11% | -3.31% | 3.88% | 2.94% | -0.36% | 1.63% | 0.23% | -1.26% | 1.77% | 0.61% | 9.72% |
| 2024 | -0.21% | 2.04% | 4.74% | -3.93% | 3.60% | -0.92% | 6.19% | 3.74% | 1.77% | -1.97% | 5.09% | -6.57% | 13.49% |
| 2023 | 4.54% | -3.59% | -0.45% | 0.97% | -5.15% | 7.22% | 3.49% | -2.65% | -4.85% | -4.45% | 8.05% | 5.10% | 7.17% |
| 2022 | -2.50% | -0.78% | 1.53% | -4.61% | 2.89% | -8.28% | 6.43% | -3.75% | -9.59% | 9.76% | 6.59% | -3.20% | -7.26% |
| 2021 | 0.65% | 3.68% | 8.25% | 2.40% | 3.00% | -1.43% | -0.03% | 1.80% | -4.29% | 2.73% | -2.16% | 8.12% | 24.30% |
Метрики бенчмарка
WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund has an annualized alpha of -0.13%, beta of 0.91, and R2 of 0.83 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 19, 2006.
- This ETF participated in 93.43% of S&P 500 Index downside but only 88.36% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- With beta of 0.91 and R2 of 0.83, this ETF moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -0.13%
- Бета
- 0.91
- R²
- 0.83
- Участие в росте
- 88.36%
- Участие в снижении
- 93.43%
Комиссия
Комиссия AIVL составляет 0.38%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
AIVL имеет ранг 45 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund (AIVL) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| AIVL | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.47 | 2.24 | -0.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.15 | 3.07 | -0.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.41 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.10 | 2.93 | -0.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.48 | 13.52 | -5.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.45%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.84 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.84 | $1.85 | $2.27 | $2.33 | $1.91 | $2.78 | $2.97 | $3.00 | $3.22 | $2.79 | $2.57 | $2.40 |
Дивидендный доход | 1.45% | 1.61% | 2.13% | 2.43% | 2.08% | 2.75% | 3.55% | 3.25% | 4.18% | 3.16% | 3.20% | 3.41% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $1.85 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.58 | $0.00 | $0.00 | $0.58 | $0.00 | $0.00 | $0.62 | $2.27 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $0.56 | $0.00 | $0.00 | $0.72 | $0.00 | $0.00 | $0.62 | $2.33 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $0.58 | $0.00 | $0.00 | $0.64 | $1.91 |
| 2021 | $0.08 | $0.08 | $0.12 | $0.21 | $0.12 | $0.46 | $0.21 | $0.14 | $0.42 | $0.21 | $0.12 | $0.64 | $2.78 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund показал максимальную просадку в 62.48%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 717 торговых сессий.
Текущая просадка WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund составляет 0.22%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -62.48%март 2009 г. | 1y 5mo | 2y 10mo | 4y 3moокт. 2007 г. - янв. 2012 г. |
Обвал COVID2020 | -41.16%март 2020 г. | 2mo 6d | 11mo 17d | 1y 1moянв. 2020 г. - март 2021 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -19.10%дек. 2018 г. | 3mo 1d | 10mo 8d | 1y 1moсент. 2018 г. - окт. 2019 г. |
Медвежий рынок2022 | -19.08%сент. 2022 г. | 8mo 28d | 1y 4mo | 2y 1moянв. 2022 г. - февр. 2024 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -14.75%янв. 2016 г. | 9mo 1d | 1mo 27d | 10mo 28dапр. 2015 г. - март 2016 г. |
Показатели просадок
| AIVL | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.48% | -56.78% | -5.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.85% | -9.10% | +1.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.48% | -18.90% | +4.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.08% | -25.43% | +6.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.16% | -33.92% | -7.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.22% | -0.74% | +0.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.91% | -10.72% | +2.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.94% | 1.97% | -0.03% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с AIVL
Добавьте WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с AIVL