График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund (AIVL) показал доход в 0.94% с начала года и 7.09% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AIVL составила 7.41%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund
- 1 день
- 1.87%
- 1 месяц
- -5.90%
- С начала года
- 0.94%
- 6 месяцев
- 2.05%
- 1 год
- 7.09%
- 3 года*
- 10.32%
- 5 лет*
- 6.50%
- 10 лет*
- 7.41%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 16 июн. 2006 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.73%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.9 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +15.7%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -19.0%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении AIVL закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 28 окт. 2008 г. с доходностью +11.4%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.05% | 3.10% | -5.90% | 0.94% | |||||||||
| 2025 | 3.69% | 1.88% | -2.11% | -3.31% | 3.88% | 2.94% | -0.36% | 1.63% | 0.23% | -1.26% | 1.77% | 0.61% | 9.72% |
| 2024 | -0.21% | 2.04% | 4.74% | -3.93% | 3.60% | -0.92% | 6.19% | 3.74% | 1.77% | -1.97% | 5.09% | -6.57% | 13.49% |
| 2023 | 4.54% | -3.59% | -0.45% | 0.97% | -5.15% | 7.22% | 3.49% | -2.65% | -4.85% | -4.45% | 8.05% | 5.10% | 7.17% |
| 2022 | -2.50% | -0.78% | 1.53% | -4.61% | 2.89% | -8.28% | 6.43% | -3.75% | -9.59% | 9.76% | 6.59% | -3.20% | -7.26% |
| 2021 | 0.65% | 3.68% | 8.25% | 2.40% | 3.00% | -1.43% | -0.03% | 1.80% | -4.29% | 2.73% | -2.16% | 8.12% | 24.30% |
Метрики бенчмарка
WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund: годовая альфа составляет 0.07%, бета — 0.91, а R² — 0.83 относительно S&P 500 Index с 19.06.2006.
- Этот ETF участвовал в 93.57% снижения S&P 500 Index, но только в 89.44% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- При бете 0.91 и R² 0.83 этот ETF движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.
- Альфа
- 0.07%
- Бета
- 0.91
- R²
- 0.83
- Участие в росте
- 89.44%
- Участие в снижении
- 93.57%
Комиссия
Комиссия AIVL составляет 0.38%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
AIVL имеет ранг 26 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 26% ETF на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund (AIVL) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| AIVL | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.46 | 0.90 | -0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.73 | 1.39 | -0.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.21 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.64 | 1.40 | -0.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.83 | 6.61 | -3.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для AIVL в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.59%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.84 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.84 | $1.85 | $2.27 | $2.33 | $1.91 | $2.78 | $2.97 | $3.00 | $3.22 | $2.79 | $2.57 | $2.40 |
Дивидендный доход | 1.59% | 1.61% | 2.13% | 2.43% | 2.08% | 2.75% | 3.55% | 3.25% | 4.18% | 3.16% | 3.20% | 3.41% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.36 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $1.85 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.58 | $0.00 | $0.00 | $0.58 | $0.00 | $0.00 | $0.62 | $2.27 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $0.56 | $0.00 | $0.00 | $0.72 | $0.00 | $0.00 | $0.62 | $2.33 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $0.58 | $0.00 | $0.00 | $0.64 | $1.91 |
| 2021 | $0.08 | $0.08 | $0.12 | $0.21 | $0.12 | $0.46 | $0.21 | $0.14 | $0.42 | $0.21 | $0.12 | $0.64 | $2.78 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund показал максимальную просадку в 62.48%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 717 торговых сессий.
Текущая просадка WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund составляет 6.13%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -62.48% | 10 окт. 2007 г. | 355 | 9 мар. 2009 г. | 717 | 10 янв. 2012 г. | 1072 |
| -41.16% | 17 янв. 2020 г. | 45 | 23 мар. 2020 г. | 240 | 5 мар. 2021 г. | 285 |
| -19.1% | 24 сент. 2018 г. | 64 | 24 дек. 2018 г. | 212 | 28 окт. 2019 г. | 276 |
| -19.08% | 5 янв. 2022 г. | 186 | 30 сент. 2022 г. | 350 | 23 февр. 2024 г. | 536 |
| -14.75% | 24 апр. 2015 г. | 187 | 20 янв. 2016 г. | 40 | 17 мар. 2016 г. | 227 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...