Сравнение AIVL с TPHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund (AIVL) и Timothy Plan High Dividend Stock ETF (TPHD).
AIVL и TPHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AIVL - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. TPHD - это пассивный фонд от Timothy Plan, который отслеживает доходность Victory US Large Cap High Dividend Volatility Weighted BRI Index. Фонд был запущен 29 апр. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности AIVL и TPHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AIVL и TPHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIVL WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund | 2.42% | 9.72% | 13.49% | 7.17% | -7.26% | 24.30% | -5.82% | 9.71% |
TPHD Timothy Plan High Dividend Stock ETF | 7.79% | 8.28% | 12.14% | 8.86% | -1.91% | 27.98% | -1.30% | 10.35% |
Доходность по периодам
С начала года, AIVL показывает доходность 2.42%, что значительно ниже, чем у TPHD с доходностью 7.79%.
AIVL
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -3.53%
- С начала года
- 2.42%
- 6 месяцев
- 3.42%
- 1 год
- 7.89%
- 3 года*
- 10.88%
- 5 лет*
- 6.81%
- 10 лет*
- 7.64%
TPHD
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -3.03%
- С начала года
- 7.79%
- 6 месяцев
- 6.42%
- 1 год
- 11.11%
- 3 года*
- 12.13%
- 5 лет*
- 9.61%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AIVL и TPHD
AIVL берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии TPHD в 0.52%.
Доходность на риск
AIVL vs. TPHD — Ранг доходности на риск
AIVL
TPHD
Сравнение AIVL c TPHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund (AIVL) и Timothy Plan High Dividend Stock ETF (TPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIVL | TPHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.52 | 0.71 | -0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.80 | 1.08 | -0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.16 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.71 | 0.89 | -0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.11 | 4.00 | -0.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIVL | TPHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 | 0.71 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.66 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.51 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между AIVL и TPHD составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIVL и TPHD
Дивидендная доходность AIVL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что меньше доходности TPHD в 1.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIVL WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund | 1.57% | 1.61% | 2.13% | 2.43% | 2.08% | 2.75% | 3.55% | 3.25% | 4.18% | 3.16% | 3.20% | 3.41% |
TPHD Timothy Plan High Dividend Stock ETF | 1.96% | 2.10% | 2.09% | 2.19% | 2.38% | 1.86% | 2.38% | 1.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AIVL и TPHD
Максимальная просадка AIVL за все время составила -62.48%, что больше максимальной просадки TPHD в -41.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIVL и TPHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| AIVL | TPHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.48% | -41.71% | -20.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.47% | -9.37% | +0.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.08% | -16.54% | -2.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.76% | -3.93% | -0.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.97% | -4.77% | -3.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.79% | 2.94% | -0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIVL и TPHD
WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund (AIVL) имеет более высокую волатильность в 4.89% по сравнению с Timothy Plan High Dividend Stock ETF (TPHD) с волатильностью 2.80%. Это указывает на то, что AIVL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AIVL | TPHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.89% | 2.80% | +2.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.41% | 7.80% | +0.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.36% | 15.61% | -0.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.66% | 14.64% | +0.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.32% | 19.81% | -2.49% |