PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIVL с QVAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIVL с QVAL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AIVL (WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund) and QVAL (Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF) are both Mid Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Over the past 10 years, AIVL returned 8.24%/yr vs 11.60%/yr for QVAL. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. AIVL charges 0.38%/yr vs 0.28%/yr for QVAL.

Доходность

Сравнение доходности AIVL и QVAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund (AIVL) и Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIVL показывает доходность 10.60%, что значительно ниже, чем у QVAL с доходностью 15.16%. За последние 10 лет акции AIVL уступали акциям QVAL по среднегодовой доходности: 8.24% против 11.60% соответственно.

AIVL

1 день
0.01%
1 месяц
2.83%
С начала года
10.60%
6 месяцев
11.55%
1 год
16.62%
3 года*
14.47%
5 лет*
7.05%
10 лет*
8.24%

QVAL

1 день
0.41%
1 месяц
3.81%
С начала года
15.16%
6 месяцев
15.98%
1 год
30.99%
3 года*
22.21%
5 лет*
12.24%
10 лет*
11.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIVL и QVAL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AIVL
WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund		10.60%9.72%13.49%7.17%-7.26%24.30%-5.82%24.40%-9.57%13.77%
QVAL
Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF		15.16%10.98%12.21%28.40%-11.80%34.40%-5.93%24.06%-17.28%25.59%

Correlation

The correlation between AIVL and QVAL is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.80

The correlation between AIVL and QVAL has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AIVL и QVAL

Секторы
AIVL
QVAL

Финансовые услуги

18.2%

-

Технологии

17.9%
16.7%

Промышленность

15.8%
15.0%

Здравоохранение

13.2%
11.1%

Коммунальные услуги

9.3%

-

Потребительский защитный сектор

8.9%
7.9%

Сырьевые материалы

5.7%
7.6%

Коммуникационные услуги

4.3%
3.8%

Потребительский циклический сектор

3.5%
32.4%

Энергетика

2.4%
5.5%

Недвижимость

0.9%
2.0%

Финансовые услуги

AIVL
18.2%
QVAL

-

Технологии

AIVL
17.9%
QVAL
16.7%

Промышленность

AIVL
15.8%
QVAL
15.0%

Здравоохранение

AIVL
13.2%
QVAL
11.1%

Коммунальные услуги

AIVL
9.3%
QVAL

-

Потребительский защитный сектор

AIVL
8.9%
QVAL
7.9%

Сырьевые материалы

AIVL
5.7%
QVAL
7.6%

Коммуникационные услуги

AIVL
4.3%
QVAL
3.8%

Потребительский циклический сектор

AIVL
3.5%
QVAL
32.4%

Энергетика

AIVL
2.4%
QVAL
5.5%

Недвижимость

AIVL
0.9%
QVAL
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund

Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF

Часто сравнивают с AIVL:
AIVL с AIQAIVL с AIVIAIVL с CGDVAIVL с VWRA.LAIVL с AOAAIVL с FLRTAIVL с JEPQ
Часто сравнивают с QVAL:
QVAL с AVUVQVAL с VLUEQVAL с QQQQVAL с SNPEQVAL с VTVQVAL с VFLOQVAL с VBR

Доходность на риск

AIVL vs. QVAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIVL
Ранг доходности на риск AIVL: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIVL: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIVL: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIVL: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIVL: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIVL: 5151
Ранг коэф-та Мартина
QVAL
Ранг доходности на риск QVAL: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QVAL: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QVAL: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QVAL: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QVAL: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QVAL: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIVL c QVAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund (AIVL) и Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIVLQVALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
2.16

-0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.18
3.34

-1.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.37

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.13

5.16

-3.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.60

14.61

-6.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIVL vs. QVAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIVL на текущий момент составляет 1.49, что ниже коэффициента Шарпа QVAL равного 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIVL и QVAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIVLQVALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

2.16

-0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.57

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.51

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.49

-0.07

Просадки

Сравнение просадок AIVL и QVAL

Максимальная просадка AIVL за все время составила -62.48%, что больше максимальной просадки QVAL в -51.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIVL и QVAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIVLQVALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.48%

-51.49%

-10.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.85%

-6.04%

-1.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.48%

-21.41%

+6.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.08%

-27.17%

+8.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.16%

-51.49%

+10.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.22%

-0.37%

+0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.91%

-7.80%

-0.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.94%

2.13%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности AIVL и QVAL

Текущая волатильность для WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund (AIVL) составляет 2.98%, в то время как у Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL) волатильность равна 4.10%. Это указывает на то, что AIVL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QVAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIVLQVALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.98%

4.10%

-1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.62%

10.04%

-1.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.19%

14.42%

-3.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.72%

21.64%

-6.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.34%

22.79%

-5.45%

Сравнение комиссий AIVL и QVAL

AIVL берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии QVAL в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIVL и QVAL

Дивидендная доходность AIVL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что сопоставимо с доходностью QVAL в 1.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIVL
WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund		1.45%1.61%2.13%2.43%2.08%2.75%3.55%3.25%4.18%3.16%3.20%3.41%
QVAL
Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF		1.46%1.44%1.72%1.76%2.00%1.23%1.86%1.99%1.64%1.08%1.30%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AIVL and QVAL have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QVAL has higher volatility (4.10%) compared to AIVL (2.98%). In terms of maximum drawdown, AIVL dropped -62.48% vs QVAL's -51.49%.

On 10-year performance, QVAL leads with 11.60% vs 8.24% for AIVL. On fees, QVAL is cheaper at 0.28% per year. On volatility, AIVL has been the lower-risk option at 2.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QVAL has performed better with a 11.60% return vs 8.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QVAL is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.38% for AIVL.

AIVL and QVAL have nearly identical dividend yields, around 1.45%.

They also come from different issuers: WisdomTree and Alpha Architect. Their fees differ too: 0.38% for AIVL and 0.28% for QVAL.

QVAL currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIVL и QVAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор