Сравнение AIVL с QVAL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund (AIVL) и Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL).
AIVL и QVAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AIVL - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. QVAL - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 22 окт. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности AIVL и QVAL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AIVL и QVAL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIVL WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund | 1.90% | 9.72% | 13.49% | 7.17% | -7.26% | 24.30% | -5.82% | 24.40% | -9.57% | 13.77% |
QVAL Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF | 7.89% | 10.98% | 12.21% | 28.40% | -11.80% | 34.40% | -5.93% | 24.06% | -17.28% | 25.59% |
Доходность по периодам
С начала года, AIVL показывает доходность 1.90%, что значительно ниже, чем у QVAL с доходностью 7.89%. За последние 10 лет акции AIVL уступали акциям QVAL по среднегодовой доходности: 7.51% против 10.22% соответственно.
AIVL
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -5.24%
- С начала года
- 1.90%
- 6 месяцев
- 2.84%
- 1 год
- 8.11%
- 3 года*
- 10.67%
- 5 лет*
- 6.70%
- 10 лет*
- 7.51%
QVAL
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -1.05%
- С начала года
- 7.89%
- 6 месяцев
- 12.39%
- 1 год
- 24.13%
- 3 года*
- 17.72%
- 5 лет*
- 11.78%
- 10 лет*
- 10.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AIVL и QVAL
AIVL берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии QVAL в 0.28%.
Доходность на риск
AIVL vs. QVAL — Ранг доходности на риск
AIVL
QVAL
Сравнение AIVL c QVAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund (AIVL) и Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIVL | QVAL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.53 | 1.20 | -0.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.82 | 1.84 | -1.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.25 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.67 | 1.71 | -1.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.93 | 7.37 | -4.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIVL | QVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 | 1.20 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.55 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.45 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.47 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между AIVL и QVAL составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIVL и QVAL
Дивидендная доходность AIVL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что больше доходности QVAL в 1.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIVL WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund | 1.58% | 1.61% | 2.13% | 2.43% | 2.08% | 2.75% | 3.55% | 3.25% | 4.18% | 3.16% | 3.20% | 3.41% |
QVAL Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF | 1.55% | 1.44% | 1.72% | 1.76% | 2.00% | 1.23% | 1.86% | 1.99% | 1.64% | 1.08% | 1.30% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AIVL и QVAL
Максимальная просадка AIVL за все время составила -62.48%, что больше максимальной просадки QVAL в -51.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIVL и QVAL.
Загрузка...
Показатели просадок
| AIVL | QVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.48% | -51.49% | -10.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.12% | -14.61% | +2.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.08% | -27.17% | +8.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.16% | -51.49% | +10.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.24% | -2.33% | -2.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.97% | -7.90% | -0.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.77% | 3.40% | -0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIVL и QVAL
WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund (AIVL) имеет более высокую волатильность в 4.89% по сравнению с Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL) с волатильностью 4.23%. Это указывает на то, что AIVL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QVAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AIVL | QVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.89% | 4.23% | +0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.40% | 10.22% | -1.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.35% | 20.20% | -4.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.66% | 21.64% | -6.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.32% | 22.80% | -5.48% |