Сравнение AIVL с NTSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund (AIVL) и WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX).
AIVL и NTSX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AIVL - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. NTSX - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 2 авг. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности AIVL и NTSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AIVL и NTSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIVL WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund | 1.90% | 9.72% | 13.49% | 7.17% | -7.26% | 24.30% | -5.82% | 24.40% | -11.86% |
NTSX WisdomTree U.S. Efficient Core Fund | -4.22% | 18.82% | 20.20% | 22.70% | -25.84% | 22.21% | 24.87% | 32.03% | -8.72% |
Доходность по периодам
С начала года, AIVL показывает доходность 1.90%, что значительно выше, чем у NTSX с доходностью -4.22%.
AIVL
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -5.24%
- С начала года
- 1.90%
- 6 месяцев
- 2.84%
- 1 год
- 8.11%
- 3 года*
- 10.67%
- 5 лет*
- 6.70%
- 10 лет*
- 7.51%
NTSX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -5.07%
- С начала года
- -4.22%
- 6 месяцев
- -2.82%
- 1 год
- 16.25%
- 3 года*
- 15.70%
- 5 лет*
- 8.07%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AIVL и NTSX
AIVL берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии NTSX в 0.20%.
Доходность на риск
AIVL vs. NTSX — Ранг доходности на риск
AIVL
NTSX
Сравнение AIVL c NTSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund (AIVL) и WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIVL | NTSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.53 | 0.89 | -0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.82 | 1.30 | -0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.20 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.67 | 1.52 | -0.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.93 | 6.52 | -3.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIVL | NTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 | 0.89 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.48 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.62 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между AIVL и NTSX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIVL и NTSX
Дивидендная доходность AIVL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что больше доходности NTSX в 1.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIVL WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund | 1.58% | 1.61% | 2.13% | 2.43% | 2.08% | 2.75% | 3.55% | 3.25% | 4.18% | 3.16% | 3.20% | 3.41% |
NTSX WisdomTree U.S. Efficient Core Fund | 1.22% | 1.14% | 1.14% | 1.21% | 1.36% | 0.82% | 0.92% | 1.42% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AIVL и NTSX
Максимальная просадка AIVL за все время составила -62.48%, что больше максимальной просадки NTSX в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIVL и NTSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AIVL | NTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.48% | -31.34% | -31.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.12% | -11.13% | -0.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.08% | -31.34% | +12.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.24% | -6.04% | +0.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.97% | -6.92% | -1.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.77% | 2.60% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIVL и NTSX
Текущая волатильность для WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund (AIVL) составляет 4.89%, в то время как у WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX) волатильность равна 6.11%. Это указывает на то, что AIVL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AIVL | NTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.89% | 6.11% | -1.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.40% | 9.65% | -1.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.35% | 18.38% | -3.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.66% | 17.04% | -2.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.32% | 18.38% | -1.06% |