PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIVL с NTSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIVL с NTSX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AIVL (WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund) and NTSX (WisdomTree U.S. Efficient Core Fund) are both exchange-traded funds - AIVL is a Mid Cap Value Equities fund actively managed by WisdomTree, while NTSX is a Diversified Portfolio fund actively managed by WisdomTree. Both are actively managed. Over the past 5 years, AIVL returned 7.05%/yr vs 9.87%/yr for NTSX. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AIVL charges 0.38%/yr vs 0.20%/yr for NTSX.

Доходность

Сравнение доходности AIVL и NTSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund (AIVL) и WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIVL показывает доходность 10.60%, что значительно выше, чем у NTSX с доходностью 9.50%.

AIVL

1 день
0.01%
1 месяц
2.83%
С начала года
10.60%
6 месяцев
11.55%
1 год
16.62%
3 года*
14.47%
5 лет*
7.05%
10 лет*
8.24%

NTSX

1 день
0.81%
1 месяц
4.30%
С начала года
9.50%
6 месяцев
8.89%
1 год
25.65%
3 года*
19.75%
5 лет*
9.87%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIVL и NTSX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
AIVL
WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund		10.60%9.72%13.49%7.17%-7.26%24.30%-5.82%24.40%-11.86%
NTSX
WisdomTree U.S. Efficient Core Fund		9.50%18.82%20.20%22.70%-25.84%22.21%24.87%32.03%-8.72%

Correlation

The correlation between AIVL and NTSX is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2018 г.

0.72

The correlation between AIVL and NTSX has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AIVL и NTSX

Секторы
AIVL
NTSX

Финансовые услуги

18.2%
12.3%

Технологии

17.9%
35.1%

Промышленность

15.8%
7.7%

Здравоохранение

13.2%
8.4%

Коммунальные услуги

9.3%
2.1%

Потребительский защитный сектор

8.9%
5.5%

Сырьевые материалы

5.7%
1.4%

Коммуникационные услуги

4.3%
12.5%

Потребительский циклический сектор

3.5%
10.1%

Энергетика

2.4%
3.5%

Недвижимость

0.9%
1.5%

Финансовые услуги

AIVL
18.2%
NTSX
12.3%

Технологии

AIVL
17.9%
NTSX
35.1%

Промышленность

AIVL
15.8%
NTSX
7.7%

Здравоохранение

AIVL
13.2%
NTSX
8.4%

Коммунальные услуги

AIVL
9.3%
NTSX
2.1%

Потребительский защитный сектор

AIVL
8.9%
NTSX
5.5%

Сырьевые материалы

AIVL
5.7%
NTSX
1.4%

Коммуникационные услуги

AIVL
4.3%
NTSX
12.5%

Потребительский циклический сектор

AIVL
3.5%
NTSX
10.1%

Энергетика

AIVL
2.4%
NTSX
3.5%

Недвижимость

AIVL
0.9%
NTSX
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund

WisdomTree U.S. Efficient Core Fund

Часто сравнивают с AIVL:
AIVL с AIQAIVL с AIVIAIVL с CGDVAIVL с VWRA.LAIVL с AOAAIVL с FLRTAIVL с JEPQ
Часто сравнивают с NTSX:
NTSX с VOONTSX с RSSBNTSX с VTINTSX с SWANNTSX с AOANTSX с QQQNTSX с AGOX

Доходность на риск

AIVL vs. NTSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIVL
Ранг доходности на риск AIVL: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIVL: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIVL: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIVL: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIVL: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIVL: 5151
Ранг коэф-та Мартина
NTSX
Ранг доходности на риск NTSX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NTSX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NTSX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NTSX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NTSX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NTSX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIVL c NTSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund (AIVL) и WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIVLNTSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
2.09

-0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.18
2.84

-0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.38

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.13

2.81

-0.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.60

12.44

-3.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIVL vs. NTSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIVL на текущий момент составляет 1.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NTSX равному 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIVL и NTSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIVLNTSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

2.09

-0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.58

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.72

-0.30

Просадки

Сравнение просадок AIVL и NTSX

Максимальная просадка AIVL за все время составила -62.48%, что больше максимальной просадки NTSX в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIVL и NTSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIVLNTSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.48%

-31.34%

-31.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.85%

-9.16%

+1.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.48%

-16.82%

+2.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.08%

-31.34%

+12.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.16%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.22%

-0.25%

+0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.91%

-6.79%

-1.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.94%

2.07%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности AIVL и NTSX

Текущая волатильность для WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund (AIVL) составляет 2.98%, в то время как у WisdomTree U.S. Efficient Core Fund (NTSX) волатильность равна 3.38%. Это указывает на то, что AIVL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIVLNTSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.98%

3.38%

-0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.62%

9.61%

-0.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.19%

12.32%

-1.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.72%

17.04%

-2.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.34%

18.27%

-0.93%

Сравнение комиссий AIVL и NTSX

AIVL берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии NTSX в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIVL и NTSX

Дивидендная доходность AIVL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что больше доходности NTSX в 1.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIVL
WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund		1.45%1.61%2.13%2.43%2.08%2.75%3.55%3.25%4.18%3.16%3.20%3.41%
NTSX
WisdomTree U.S. Efficient Core Fund		1.07%1.14%1.14%1.21%1.36%0.82%0.92%1.42%0.62%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AIVL and NTSX have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NTSX has higher volatility (3.38%) compared to AIVL (2.98%). In terms of maximum drawdown, AIVL dropped -62.48% vs NTSX's -31.34%.

On 5-year performance, NTSX leads with 9.87% vs 7.05% for AIVL. On fees, NTSX is cheaper at 0.20% per year. On volatility, AIVL has been the lower-risk option at 2.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, NTSX has performed better with a 9.87% return vs 7.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NTSX is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.38% for AIVL.

AIVL has the higher dividend yield at 1.45%, compared with 1.07% for NTSX.

AIVL is categorized as Mid Cap Value Equities, while NTSX is Diversified Portfolio. Their fees differ too: 0.38% for AIVL and 0.20% for NTSX.

NTSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIVL и NTSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор