Сравнение AIVL с EPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund (AIVL) и WisdomTree India Earnings Fund (EPI).
AIVL и EPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AIVL - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. EPI - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree India Earnings Index. Фонд был запущен 22 февр. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности AIVL и EPI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AIVL и EPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIVL WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund | 1.90% | 9.72% | 13.49% | 7.17% | -7.26% | 24.30% | -5.82% | 24.40% | -9.57% | 13.77% |
EPI WisdomTree India Earnings Fund | -11.92% | 2.25% | 10.70% | 26.03% | -4.74% | 26.41% | 18.55% | 1.53% | -9.88% | 39.14% |
Доходность по периодам
С начала года, AIVL показывает доходность 1.90%, что значительно выше, чем у EPI с доходностью -11.92%. За последние 10 лет акции AIVL уступали акциям EPI по среднегодовой доходности: 7.51% против 9.10% соответственно.
AIVL
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -5.24%
- С начала года
- 1.90%
- 6 месяцев
- 2.84%
- 1 год
- 8.11%
- 3 года*
- 10.67%
- 5 лет*
- 6.70%
- 10 лет*
- 7.51%
EPI
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -7.80%
- С начала года
- -11.92%
- 6 месяцев
- -8.30%
- 1 год
- -6.28%
- 3 года*
- 9.09%
- 5 лет*
- 6.70%
- 10 лет*
- 9.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AIVL и EPI
AIVL берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии EPI в 0.84%.
Доходность на риск
AIVL vs. EPI — Ранг доходности на риск
AIVL
EPI
Сравнение AIVL c EPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund (AIVL) и WisdomTree India Earnings Fund (EPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIVL | EPI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.53 | -0.39 | +0.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.82 | -0.45 | +1.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 0.95 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.67 | -0.40 | +1.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.93 | -1.24 | +4.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIVL | EPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 | -0.39 | +0.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.41 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.45 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.13 | +0.27 |
Корреляция
Корреляция между AIVL и EPI составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIVL и EPI
Дивидендная доходность AIVL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, тогда как EPI не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIVL WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund | 1.58% | 1.61% | 2.13% | 2.43% | 2.08% | 2.75% | 3.55% | 3.25% | 4.18% | 3.16% | 3.20% | 3.41% |
EPI WisdomTree India Earnings Fund | 0.00% | 0.00% | 0.27% | 0.15% | 6.01% | 1.18% | 0.78% | 1.17% | 1.18% | 0.85% | 1.05% | 1.20% |
Просадки
Сравнение просадок AIVL и EPI
Максимальная просадка AIVL за все время составила -62.48%, что меньше максимальной просадки EPI в -66.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIVL и EPI.
Загрузка...
Показатели просадок
| AIVL | EPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.48% | -66.21% | +3.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.12% | -16.88% | +4.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.08% | -21.89% | +2.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.16% | -50.29% | +9.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.24% | -19.56% | +14.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.97% | -18.68% | +10.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.77% | 5.45% | -2.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIVL и EPI
Текущая волатильность для WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund (AIVL) составляет 4.89%, в то время как у WisdomTree India Earnings Fund (EPI) волатильность равна 6.84%. Это указывает на то, что AIVL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AIVL | EPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.89% | 6.84% | -1.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.40% | 11.47% | -3.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.35% | 16.34% | -0.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.66% | 16.27% | -1.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.32% | 20.37% | -3.05% |