Сравнение AIVL с DHS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund (AIVL) и WisdomTree US High Dividend Fund (DHS).
AIVL и DHS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AIVL - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. DHS - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. High Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности AIVL и DHS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AIVL и DHS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIVL WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund | 1.90% | 9.72% | 13.49% | 7.17% | -7.26% | 24.30% | -5.82% | 24.40% | -9.57% | 13.77% |
DHS WisdomTree US High Dividend Fund | 7.41% | 12.87% | 18.02% | -0.19% | 7.97% | 23.20% | -5.70% | 22.59% | -7.41% | 11.69% |
Доходность по периодам
С начала года, AIVL показывает доходность 1.90%, что значительно ниже, чем у DHS с доходностью 7.41%. За последние 10 лет акции AIVL уступали акциям DHS по среднегодовой доходности: 7.51% против 9.50% соответственно.
AIVL
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -5.24%
- С начала года
- 1.90%
- 6 месяцев
- 2.84%
- 1 год
- 8.11%
- 3 года*
- 10.67%
- 5 лет*
- 6.70%
- 10 лет*
- 7.51%
DHS
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- -3.36%
- С начала года
- 7.41%
- 6 месяцев
- 9.18%
- 1 год
- 14.53%
- 3 года*
- 13.92%
- 5 лет*
- 11.30%
- 10 лет*
- 9.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AIVL и DHS
И AIVL, и DHS имеют комиссию равную 0.38%.
Доходность на риск
AIVL vs. DHS — Ранг доходности на риск
AIVL
DHS
Сравнение AIVL c DHS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund (AIVL) и WisdomTree US High Dividend Fund (DHS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIVL | DHS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.53 | 1.10 | -0.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.82 | 1.54 | -0.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.22 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.67 | 1.24 | -0.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.93 | 4.77 | -1.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIVL | DHS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 | 1.10 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.82 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.59 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.40 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между AIVL и DHS составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIVL и DHS
Дивидендная доходность AIVL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что меньше доходности DHS в 3.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIVL WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund | 1.58% | 1.61% | 2.13% | 2.43% | 2.08% | 2.75% | 3.55% | 3.25% | 4.18% | 3.16% | 3.20% | 3.41% |
DHS WisdomTree US High Dividend Fund | 3.24% | 3.32% | 3.66% | 4.31% | 3.42% | 3.29% | 4.14% | 3.69% | 3.76% | 3.00% | 3.25% | 3.53% |
Просадки
Сравнение просадок AIVL и DHS
Максимальная просадка AIVL за все время составила -62.48%, что меньше максимальной просадки DHS в -67.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIVL и DHS.
Загрузка...
Показатели просадок
| AIVL | DHS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.48% | -67.25% | +4.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.12% | -10.84% | -1.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.08% | -15.28% | -3.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.16% | -37.35% | -3.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.24% | -3.76% | -1.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.97% | -9.62% | +1.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.77% | 2.82% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIVL и DHS
WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund (AIVL) имеет более высокую волатильность в 4.89% по сравнению с WisdomTree US High Dividend Fund (DHS) с волатильностью 3.08%. Это указывает на то, что AIVL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DHS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AIVL | DHS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.89% | 3.08% | +1.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.40% | 7.14% | +1.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.35% | 13.31% | +2.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.66% | 13.87% | +0.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.32% | 16.06% | +1.26% |