PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIVL с COWZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIVL с COWZ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AIVL (WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund) and COWZ (Pacer US Cash Cows 100 ETF) are both Mid Cap Value Equities funds. AIVL is actively managed, while COWZ is passively managed. Over the past 5 years, AIVL returned 7.05%/yr vs 10.60%/yr for COWZ. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. AIVL charges 0.38%/yr vs 0.49%/yr for COWZ.

Доходность

Сравнение доходности AIVL и COWZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund (AIVL) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIVL показывает доходность 10.60%, что значительно выше, чем у COWZ с доходностью 8.30%.

AIVL

1 день
0.01%
1 месяц
2.83%
С начала года
10.60%
6 месяцев
11.55%
1 год
16.62%
3 года*
14.47%
5 лет*
7.05%
10 лет*
8.24%

COWZ

1 день
0.11%
1 месяц
2.05%
С начала года
8.30%
6 месяцев
8.95%
1 год
22.75%
3 года*
14.62%
5 лет*
10.60%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIVL и COWZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AIVL
WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund		10.60%9.72%13.49%7.17%-7.26%24.30%-5.82%24.40%-9.57%13.77%
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		8.30%8.98%10.64%14.73%0.19%42.57%11.65%23.41%-10.05%20.22%

Correlation

The correlation between AIVL and COWZ is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2016 г.

0.85

The correlation between AIVL and COWZ shifts across timeframes, from 0.74 (1 year) to 0.85 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов AIVL и COWZ

Секторы
AIVL
COWZ

Финансовые услуги

18.2%

-

Технологии

17.9%
16.0%

Промышленность

15.8%
8.4%

Здравоохранение

13.2%
21.8%

Коммунальные услуги

9.3%

-

Потребительский защитный сектор

8.9%
10.9%

Сырьевые материалы

5.7%
3.7%

Коммуникационные услуги

4.3%
10.4%

Потребительский циклический сектор

3.5%
11.7%

Энергетика

2.4%
16.9%

Недвижимость

0.9%

-

Финансовые услуги

AIVL
18.2%
COWZ

-

Технологии

AIVL
17.9%
COWZ
16.0%

Промышленность

AIVL
15.8%
COWZ
8.4%

Здравоохранение

AIVL
13.2%
COWZ
21.8%

Коммунальные услуги

AIVL
9.3%
COWZ

-

Потребительский защитный сектор

AIVL
8.9%
COWZ
10.9%

Сырьевые материалы

AIVL
5.7%
COWZ
3.7%

Коммуникационные услуги

AIVL
4.3%
COWZ
10.4%

Потребительский циклический сектор

AIVL
3.5%
COWZ
11.7%

Энергетика

AIVL
2.4%
COWZ
16.9%

Недвижимость

AIVL
0.9%
COWZ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund

Pacer US Cash Cows 100 ETF

Часто сравнивают с AIVL:
AIVL с AIQAIVL с AIVIAIVL с CGDVAIVL с VWRA.LAIVL с AOAAIVL с FLRTAIVL с JEPQ
Часто сравнивают с COWZ:
COWZ с VOOCOWZ с VFLOCOWZ с SCHDCOWZ с GCOWCOWZ с COWGCOWZ с CALFCOWZ с VOOV

Доходность на риск

AIVL vs. COWZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIVL
Ранг доходности на риск AIVL: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIVL: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIVL: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIVL: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIVL: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIVL: 5151
Ранг коэф-та Мартина
COWZ
Ранг доходности на риск COWZ: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COWZ: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COWZ: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COWZ: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COWZ: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COWZ: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIVL c COWZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund (AIVL) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIVLCOWZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
2.06

-0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.18
3.05

-0.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.37

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.13

4.57

-2.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.60

12.47

-3.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIVL vs. COWZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIVL на текущий момент составляет 1.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа COWZ равному 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIVL и COWZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIVLCOWZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

2.06

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.60

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.65

-0.23

Просадки

Сравнение просадок AIVL и COWZ

Максимальная просадка AIVL за все время составила -62.48%, что больше максимальной просадки COWZ в -38.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIVL и COWZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIVLCOWZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.48%

-38.63%

-23.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.85%

-5.00%

-2.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.48%

-22.00%

+7.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.08%

-22.00%

+2.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.16%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.22%

-0.80%

+0.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.91%

-4.80%

-3.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.94%

1.83%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности AIVL и COWZ

WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund (AIVL) имеет более высокую волатильность в 2.98% по сравнению с Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) с волатильностью 2.50%. Это указывает на то, что AIVL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIVLCOWZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.98%

2.50%

+0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.62%

7.12%

+1.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.19%

11.08%

+0.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.72%

17.63%

-2.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.34%

19.92%

-2.58%

Сравнение комиссий AIVL и COWZ

AIVL берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии COWZ в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIVL и COWZ

Дивидендная доходность AIVL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности COWZ в 2.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIVL
WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund		1.45%1.61%2.13%2.43%2.08%2.75%3.55%3.25%4.18%3.16%3.20%3.41%
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		2.16%2.19%1.82%1.92%1.96%1.48%2.54%1.96%1.67%1.95%0.13%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AIVL and COWZ have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIVL has higher volatility (2.98%) compared to COWZ (2.50%). In terms of maximum drawdown, AIVL dropped -62.48% vs COWZ's -38.63%.

On 5-year performance, COWZ leads with 10.60% vs 7.05% for AIVL. On fees, AIVL is cheaper at 0.38% per year. On volatility, COWZ has been the lower-risk option at 2.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, COWZ has performed better with a 10.60% return vs 7.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AIVL is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.49% for COWZ.

COWZ has the higher dividend yield at 2.16%, compared with 1.45% for AIVL.

They also come from different issuers: WisdomTree and Pacer. Their fees differ too: 0.38% for AIVL and 0.49% for COWZ.

COWZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIVL и COWZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор