Сравнение AIVL с AVMV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund (AIVL) и Avantis U.S. Mid Cap Value ETF (AVMV).
AIVL и AVMV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AIVL - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. AVMV - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 7 нояб. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности AIVL и AVMV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AIVL и AVMV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AIVL WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund | 1.90% | 9.72% | 13.49% | 12.02% |
AVMV Avantis U.S. Mid Cap Value ETF | 4.47% | 10.46% | 18.43% | 15.56% |
Доходность по периодам
С начала года, AIVL показывает доходность 1.90%, что значительно ниже, чем у AVMV с доходностью 4.47%.
AIVL
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -5.24%
- С начала года
- 1.90%
- 6 месяцев
- 2.84%
- 1 год
- 8.11%
- 3 года*
- 10.67%
- 5 лет*
- 6.70%
- 10 лет*
- 7.51%
AVMV
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -3.85%
- С начала года
- 4.47%
- 6 месяцев
- 8.50%
- 1 год
- 21.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AIVL и AVMV
AIVL берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии AVMV в 0.20%.
Доходность на риск
AIVL vs. AVMV — Ранг доходности на риск
AIVL
AVMV
Сравнение AIVL c AVMV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund (AIVL) и Avantis U.S. Mid Cap Value ETF (AVMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIVL | AVMV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.53 | 1.05 | -0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.82 | 1.59 | -0.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.23 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.67 | 1.53 | -0.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.93 | 6.62 | -3.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIVL | AVMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 | 1.05 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 1.16 | -0.76 |
Корреляция
Корреляция между AIVL и AVMV составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIVL и AVMV
Дивидендная доходность AIVL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что больше доходности AVMV в 1.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIVL WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund | 1.58% | 1.61% | 2.13% | 2.43% | 2.08% | 2.75% | 3.55% | 3.25% | 4.18% | 3.16% | 3.20% | 3.41% |
AVMV Avantis U.S. Mid Cap Value ETF | 1.09% | 1.20% | 1.30% | 0.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AIVL и AVMV
Максимальная просадка AIVL за все время составила -62.48%, что больше максимальной просадки AVMV в -24.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIVL и AVMV.
Загрузка...
Показатели просадок
| AIVL | AVMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.48% | -24.24% | -38.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.12% | -14.47% | +2.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.08% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.24% | -5.05% | -0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.97% | -4.08% | -3.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.77% | 3.35% | -0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIVL и AVMV
WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund (AIVL) и Avantis U.S. Mid Cap Value ETF (AVMV) имеют волатильность 4.89% и 4.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AIVL | AVMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.89% | 4.73% | +0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.40% | 10.76% | -2.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.35% | 20.67% | -5.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.66% | 18.37% | -3.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.32% | 18.37% | -1.05% |