Сравнение AIVL с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund (AIVL) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
AIVL и SCHG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AIVL - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности AIVL и SCHG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AIVL и SCHG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIVL WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund | 1.90% | 9.72% | 13.49% | 7.17% | -7.26% | 24.30% | -5.82% | 24.40% | -9.57% | 13.77% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | -9.73% | 17.50% | 34.95% | 50.10% | -31.80% | 28.11% | 39.14% | 36.02% | -1.36% | 28.05% |
Доходность по периодам
С начала года, AIVL показывает доходность 1.90%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -9.73%. За последние 10 лет акции AIVL уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 7.51% против 16.95% соответственно.
AIVL
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -5.24%
- С начала года
- 1.90%
- 6 месяцев
- 2.84%
- 1 год
- 8.11%
- 3 года*
- 10.67%
- 5 лет*
- 6.70%
- 10 лет*
- 7.51%
SCHG
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- -9.73%
- 6 месяцев
- -8.15%
- 1 год
- 17.00%
- 3 года*
- 22.30%
- 5 лет*
- 12.76%
- 10 лет*
- 16.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AIVL и SCHG
AIVL берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.
Доходность на риск
AIVL vs. SCHG — Ранг доходности на риск
AIVL
SCHG
Сравнение AIVL c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund (AIVL) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIVL | SCHG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.53 | 0.76 | -0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.82 | 1.24 | -0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.17 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.67 | 1.09 | -0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.93 | 3.71 | -0.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIVL | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 | 0.76 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.57 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.79 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.79 | -0.39 |
Корреляция
Корреляция между AIVL и SCHG составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIVL и SCHG
Дивидендная доходность AIVL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что больше доходности SCHG в 0.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIVL WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund | 1.58% | 1.61% | 2.13% | 2.43% | 2.08% | 2.75% | 3.55% | 3.25% | 4.18% | 3.16% | 3.20% | 3.41% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.43% | 0.36% | 0.39% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% |
Просадки
Сравнение просадок AIVL и SCHG
Максимальная просадка AIVL за все время составила -62.48%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIVL и SCHG.
Загрузка...
Показатели просадок
| AIVL | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.48% | -34.59% | -27.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.12% | -16.41% | +4.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.08% | -34.59% | +15.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.16% | -34.59% | -6.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.24% | -12.51% | +7.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.97% | -5.22% | -2.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.77% | 4.84% | -2.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIVL и SCHG
Текущая волатильность для WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund (AIVL) составляет 4.89%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что AIVL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AIVL | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.89% | 6.77% | -1.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.40% | 12.54% | -4.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.35% | 22.45% | -7.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.66% | 22.31% | -7.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.32% | 21.51% | -4.19% |