PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIVL с SCHG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIVL с SCHG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AIVL (WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund) and SCHG (Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF) are both exchange-traded funds - AIVL is a Mid Cap Value Equities fund actively managed by WisdomTree, while SCHG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. AIVL is actively managed, while SCHG is passively managed. Over the past 10 years, AIVL returned 8.24%/yr vs 18.74%/yr for SCHG. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AIVL charges 0.38%/yr vs 0.04%/yr for SCHG.

Доходность

Сравнение доходности AIVL и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund (AIVL) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIVL показывает доходность 10.60%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью 6.78%. За последние 10 лет акции AIVL уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 8.24% против 18.74% соответственно.

AIVL

1 день
0.01%
1 месяц
2.83%
С начала года
10.60%
6 месяцев
11.55%
1 год
16.62%
3 года*
14.47%
5 лет*
7.05%
10 лет*
8.24%

SCHG

1 день
0.35%
1 месяц
4.73%
С начала года
6.78%
6 месяцев
6.01%
1 год
24.63%
3 года*
25.14%
5 лет*
15.67%
10 лет*
18.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIVL и SCHG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AIVL
WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund		10.60%9.72%13.49%7.17%-7.26%24.30%-5.82%24.40%-9.57%13.77%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		6.78%17.50%34.95%50.10%-31.80%28.11%39.14%36.02%-1.36%28.05%

Correlation

The correlation between AIVL and SCHG is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2009 г.

0.71

Over the past year, the correlation between AIVL and SCHG has dropped to 0.47 - well below their long-term average of 0.71, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов AIVL и SCHG

Секторы
AIVL
SCHG

Финансовые услуги

18.2%
6.7%

Технологии

17.9%
46.3%

Промышленность

15.8%
5.8%

Здравоохранение

13.2%
7.7%

Коммунальные услуги

9.3%
0.4%

Потребительский защитный сектор

8.9%
1.7%

Сырьевые материалы

5.7%
1.4%

Коммуникационные услуги

4.3%
16.0%

Потребительский циклический сектор

3.5%
12.7%

Энергетика

2.4%
0.8%

Недвижимость

0.9%
0.5%

Финансовые услуги

AIVL
18.2%
SCHG
6.7%

Технологии

AIVL
17.9%
SCHG
46.3%

Промышленность

AIVL
15.8%
SCHG
5.8%

Здравоохранение

AIVL
13.2%
SCHG
7.7%

Коммунальные услуги

AIVL
9.3%
SCHG
0.4%

Потребительский защитный сектор

AIVL
8.9%
SCHG
1.7%

Сырьевые материалы

AIVL
5.7%
SCHG
1.4%

Коммуникационные услуги

AIVL
4.3%
SCHG
16.0%

Потребительский циклический сектор

AIVL
3.5%
SCHG
12.7%

Энергетика

AIVL
2.4%
SCHG
0.8%

Недвижимость

AIVL
0.9%
SCHG
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с AIVL:
AIVL с AIQAIVL с AIVIAIVL с CGDVAIVL с VWRA.LAIVL с AOAAIVL с FLRTAIVL с JEPQ
Часто сравнивают с SCHG:
SCHG с SCHDSCHG с QQQMSCHG с VOOSCHG с VUGSCHG с QQQSCHG с SPMOSCHG с SPYG

Доходность на риск

AIVL vs. SCHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIVL
Ранг доходности на риск AIVL: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIVL: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIVL: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIVL: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIVL: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIVL: 5151
Ранг коэф-та Мартина
SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIVL c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund (AIVL) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIVLSCHGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
1.60

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.18
2.18

0.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.28

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.13

1.51

+0.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.60

5.04

+3.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIVL vs. SCHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIVL на текущий момент составляет 1.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHG равному 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIVL и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIVLSCHGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

1.60

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.71

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.87

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.85

-0.42

Просадки

Сравнение просадок AIVL и SCHG

Максимальная просадка AIVL за все время составила -62.48%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIVL и SCHG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIVLSCHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.48%

-34.59%

-27.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.85%

-16.41%

+8.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.48%

-23.39%

+8.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.08%

-34.59%

+15.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.16%

-34.59%

-6.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.22%

-1.44%

+1.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.91%

-5.20%

-2.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.94%

4.90%

-2.96%

Волатильность

Сравнение волатильности AIVL и SCHG

Текущая волатильность для WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund (AIVL) составляет 2.98%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 3.61%. Это указывает на то, что AIVL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIVLSCHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.98%

3.61%

-0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.62%

11.62%

-3.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.19%

15.49%

-4.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.72%

22.26%

-7.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.34%

21.55%

-4.21%

Сравнение комиссий AIVL и SCHG

AIVL берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIVL и SCHG

Дивидендная доходность AIVL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что больше доходности SCHG в 0.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIVL
WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund		1.45%1.61%2.13%2.43%2.08%2.75%3.55%3.25%4.18%3.16%3.20%3.41%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.36%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%

Часто задаваемые вопросы

AIVL and SCHG have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHG has higher volatility (3.61%) compared to AIVL (2.98%). In terms of maximum drawdown, AIVL dropped -62.48% vs SCHG's -34.59%.

On 10-year performance, SCHG leads with 18.74% vs 8.24% for AIVL. On fees, SCHG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, AIVL has been the lower-risk option at 2.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SCHG has performed better with a 18.74% return vs 8.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.38% for AIVL.

AIVL has the higher dividend yield at 1.45%, compared with 0.36% for SCHG.

AIVL is categorized as Mid Cap Value Equities, while SCHG is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: WisdomTree and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.38% for AIVL and 0.04% for SCHG.

SCHG currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIVL и SCHG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор