Сравнение AIVL с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund (AIVL) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
AIVL и SCHG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AIVL - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AIVL или SCHG.
Основные характеристики
| AIVL | SCHG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.46% | 22.49% |
| Дох-ть за 1 год | 20.93% | 34.99% |
| Дох-ть за 3 года | 7.01% | 10.06% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.58% | 19.54% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.21% | 16.03% |
| Коэф-т Шарпа | 1.84 | 2.03 |
| Дневная вол-ть | 11.37% | 17.30% |
| Макс. просадка | -62.48% | -34.59% |
| Текущая просадка | -0.35% | -4.06% |
Корреляция
Корреляция между AIVL и SCHG составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности AIVL и SCHG
С начала года, AIVL показывает доходность 15.46%, что значительно ниже, чем у SCHG с доходностью 22.49%. За последние 10 лет акции AIVL уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 7.21% против 16.03% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AIVL и SCHG
AIVL берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AIVL c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund (AIVL) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIVL и SCHG
Дивидендная доходность AIVL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, что больше доходности SCHG в 0.41%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIVL WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund | 2.20% | 2.43% | 2.08% | 2.75% | 3.55% | 3.25% | 4.18% | 3.16% | 3.20% | 3.21% | 3.07% | 2.86% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.41% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.27% | 1.22% | 1.09% | 1.07% |
Просадки
Сравнение просадок AIVL и SCHG
Максимальная просадка AIVL за все время составила -62.48%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIVL и SCHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AIVL и SCHG
Текущая волатильность для WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund (AIVL) составляет 2.70%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 5.61%. Это указывает на то, что AIVL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.