Сравнение AIVL с ARKQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund (AIVL) и ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ).
AIVL и ARKQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AIVL - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. ARKQ - это активно управляемый фонд от ARK. Фонд был запущен 30 сент. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности AIVL и ARKQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AIVL и ARKQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIVL WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund | 1.90% | 9.72% | 13.49% | 7.17% | -7.26% | 24.30% | -5.82% | 24.40% | -9.57% | 13.77% |
ARKQ ARK Autonomous Technology & Robotics ETF | -0.13% | 48.81% | 33.88% | 40.70% | -46.75% | 1.74% | 107.20% | 25.94% | -7.89% | 52.26% |
Доходность по периодам
С начала года, AIVL показывает доходность 1.90%, что значительно выше, чем у ARKQ с доходностью -0.13%. За последние 10 лет акции AIVL уступали акциям ARKQ по среднегодовой доходности: 7.51% против 20.55% соответственно.
AIVL
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -5.24%
- С начала года
- 1.90%
- 6 месяцев
- 2.84%
- 1 год
- 8.11%
- 3 года*
- 10.67%
- 5 лет*
- 6.70%
- 10 лет*
- 7.51%
ARKQ
- 1 день
- 1.83%
- 1 месяц
- -7.58%
- С начала года
- -0.13%
- 6 месяцев
- 1.13%
- 1 год
- 72.46%
- 3 года*
- 31.67%
- 5 лет*
- 6.35%
- 10 лет*
- 20.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AIVL и ARKQ
AIVL берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии ARKQ в 0.75%.
Доходность на риск
AIVL vs. ARKQ — Ранг доходности на риск
AIVL
ARKQ
Сравнение AIVL c ARKQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund (AIVL) и ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIVL | ARKQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.53 | 2.00 | -1.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.82 | 2.60 | -1.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.33 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.67 | 3.56 | -2.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.93 | 11.10 | -8.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIVL | ARKQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 | 2.00 | -1.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.20 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.70 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.60 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между AIVL и ARKQ составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIVL и ARKQ
Дивидендная доходность AIVL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что больше доходности ARKQ в 0.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIVL WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund | 1.58% | 1.61% | 2.13% | 2.43% | 2.08% | 2.75% | 3.55% | 3.25% | 4.18% | 3.16% | 3.20% | 3.41% |
ARKQ ARK Autonomous Technology & Robotics ETF | 0.27% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.80% | 0.86% | 0.00% | 2.86% | 1.54% | 0.00% | 0.98% |
Просадки
Сравнение просадок AIVL и ARKQ
Максимальная просадка AIVL за все время составила -62.48%, примерно равная максимальной просадке ARKQ в -59.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIVL и ARKQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| AIVL | ARKQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.48% | -59.89% | -2.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.12% | -20.58% | +8.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.08% | -55.71% | +36.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.16% | -59.89% | +18.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.24% | -14.58% | +9.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.97% | -17.43% | +9.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.77% | 6.60% | -3.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIVL и ARKQ
Текущая волатильность для WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund (AIVL) составляет 4.89%, в то время как у ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ) волатильность равна 11.83%. Это указывает на то, что AIVL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AIVL | ARKQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.89% | 11.83% | -6.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.40% | 25.90% | -17.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.35% | 36.50% | -21.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.66% | 31.96% | -17.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.32% | 29.63% | -12.31% |