PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIVC с IDGT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIVC с IDGT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AIVC (Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF) and IDGT (iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF) are both Technology Equities funds - AIVC tracks the Bloomberg AI Value Chain Index while IDGT tracks the S&P Data Center, Tower REIT and Communications Equipment Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 10 years, AIVC returned 16.94%/yr vs 14.39%/yr for IDGT. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AIVC charges 0.59%/yr vs 0.41%/yr for IDGT.

Доходность

Сравнение доходности AIVC и IDGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF (AIVC) и iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIVC показывает доходность 77.49%, что значительно выше, чем у IDGT с доходностью 54.64%. За последние 10 лет акции AIVC превзошли акции IDGT по среднегодовой доходности: 16.94% против 14.39% соответственно.

AIVC

1 день
-1.09%
1 месяц
24.23%
С начала года
77.49%
6 месяцев
76.57%
1 год
146.57%
3 года*
50.97%
5 лет*
20.19%
10 лет*
16.94%

IDGT

1 день
0.48%
1 месяц
7.28%
С начала года
54.64%
6 месяцев
51.00%
1 год
62.97%
3 года*
26.10%
5 лет*
13.41%
10 лет*
14.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIVC и IDGT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AIVC
Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF		77.49%39.94%18.22%39.28%-38.91%-7.23%41.45%27.78%-18.62%35.42%
IDGT
iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF		54.64%6.79%26.71%-6.09%-17.90%42.14%8.78%17.39%-1.97%11.81%

Correlation

The correlation between AIVC and IDGT is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2016 г.

0.65

The correlation between AIVC and IDGT has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AIVC и IDGT

Секторы
AIVC
IDGT

Технологии

91.2%
60.7%

Коммуникационные услуги

4.6%
4.8%

Потребительский циклический сектор

4.2%

-

Финансовые услуги

0.8%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

34.3%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

AIVC
91.2%
IDGT
60.7%

Коммуникационные услуги

AIVC
4.6%
IDGT
4.8%

Потребительский циклический сектор

AIVC
4.2%
IDGT

-

Финансовые услуги

AIVC
0.8%
IDGT

-

Сырьевые материалы

AIVC

-

IDGT

-

Потребительский защитный сектор

AIVC

-

IDGT

-

Энергетика

AIVC

-

IDGT

-

Здравоохранение

AIVC

-

IDGT

-

Промышленность

AIVC

-

IDGT

-

Недвижимость

AIVC

-

IDGT
34.3%

Коммунальные услуги

AIVC

-

IDGT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF

iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF

Часто сравнивают с AIVC:
AIVC с AISAIVC с SMHAIVC с GINNAIVC с TCAIAIVC с PXQAIVC с GAMRAIVC с CHPS
Часто сравнивают с IDGT:
IDGT с DTCRIDGT с GRIDIDGT с TRFKIDGT с VPNIDGT с VOOIDGT с EFRAIDGT с CLOU

Доходность на риск

AIVC vs. IDGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIVC
Ранг доходности на риск AIVC: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIVC: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIVC: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIVC: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIVC: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIVC: 9696
Ранг коэф-та Мартина
IDGT
Ранг доходности на риск IDGT: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDGT: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDGT: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDGT: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDGT: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDGT: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIVC c IDGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF (AIVC) и iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIVCIDGTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.96
3.11

+1.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.09
3.94

+1.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.67

1.52

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

10.45

7.49

+2.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

35.36

22.44

+12.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIVC vs. IDGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIVC на текущий момент составляет 4.96, что выше коэффициента Шарпа IDGT равного 3.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIVC и IDGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIVCIDGTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.96

3.11

+1.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.58

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.62

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.18

+0.45

Просадки

Сравнение просадок AIVC и IDGT

Максимальная просадка AIVC за все время составила -56.11%, что меньше максимальной просадки IDGT в -77.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIVC и IDGT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIVCIDGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.11%

-77.95%

+21.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.11%

-8.45%

-5.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.55%

-23.74%

-8.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.58%

-35.83%

-17.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.11%

-36.88%

-19.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.41%

-1.10%

-1.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.43%

-19.91%

+3.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.16%

2.82%

+1.34%

Волатильность

Сравнение волатильности AIVC и IDGT

Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF (AIVC) имеет более высокую волатильность в 10.92% по сравнению с iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT) с волатильностью 7.78%. Это указывает на то, что AIVC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIVCIDGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.92%

7.78%

+3.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.76%

16.35%

+7.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.71%

20.37%

+9.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.20%

23.19%

+7.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.93%

23.29%

+3.64%

Сравнение комиссий AIVC и IDGT

AIVC берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии IDGT в 0.41%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIVC и IDGT

Дивидендная доходность AIVC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, что меньше доходности IDGT в 0.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIVC
Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF		0.10%0.17%0.21%0.00%0.00%0.00%0.39%1.16%0.38%0.92%0.64%0.00%
IDGT
iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF		0.72%1.17%1.64%0.37%0.30%0.28%0.60%0.42%0.65%0.57%0.75%0.72%

Часто задаваемые вопросы

AIVC and IDGT have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIVC has higher volatility (10.92%) compared to IDGT (7.78%). In terms of maximum drawdown, AIVC dropped -56.11% vs IDGT's -77.95%.

On 10-year performance, AIVC leads with 16.94% vs 14.39% for IDGT. On fees, IDGT is cheaper at 0.41% per year. On volatility, IDGT has been the lower-risk option at 7.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, AIVC has performed better with a 16.94% return vs 14.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IDGT is cheaper with a 0.41% expense ratio, compared with 0.59% for AIVC.

IDGT has the higher dividend yield at 0.72%, compared with 0.10% for AIVC.

AIVC tracks Bloomberg AI Value Chain Index, while IDGT tracks S&P Data Center, Tower REIT and Communications Equipment Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: Amplify and iShares. Their fees differ too: 0.59% for AIVC and 0.41% for IDGT.

AIVC currently has the higher Sharpe Ratio (4.96 vs 3.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIVC и IDGT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор