PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIS с TDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIS с TDV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AIS (VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF) and TDV (ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF) are both Technology Equities funds. AIS is actively managed, while TDV is passively managed. Over the past year, AIS returned 213.72% vs 34.50% for TDV. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AIS charges 0.75%/yr vs 0.66%/yr for TDV.

Доходность

Сравнение доходности AIS и TDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS) и ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIS показывает доходность 112.47%, что значительно выше, чем у TDV с доходностью 22.23%.

AIS

1 день
-2.81%
1 месяц
25.92%
С начала года
112.47%
6 месяцев
116.72%
1 год
213.72%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TDV

1 день
-0.70%
1 месяц
7.55%
С начала года
22.23%
6 месяцев
19.99%
1 год
34.50%
3 года*
20.69%
5 лет*
13.78%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIS и TDV

2026 (YTD)20252024
AIS
VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF		112.47%58.35%-4.92%
TDV
ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF		22.23%16.05%-3.07%

Correlation

The correlation between AIS and TDV is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2024 г.

0.76

The correlation between AIS and TDV has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AIS и TDV

Секторы
AIS
TDV

Технологии

84.6%
90.2%

Промышленность

8.9%
5.1%

Коммунальные услуги

3.2%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Финансовые услуги

-0.0%
4.7%

Технологии

AIS
84.6%
TDV
90.2%

Промышленность

AIS
8.9%
TDV
5.1%

Коммунальные услуги

AIS
3.2%
TDV

-

Сырьевые материалы

AIS

-

TDV

-

Коммуникационные услуги

AIS

-

TDV

-

Потребительский циклический сектор

AIS

-

TDV

-

Потребительский защитный сектор

AIS

-

TDV

-

Энергетика

AIS

-

TDV

-

Здравоохранение

AIS

-

TDV

-

Недвижимость

AIS

-

TDV

-

Финансовые услуги

AIS
-0.0%
TDV
4.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF

ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF

Часто сравнивают с AIS:
AIS с SMHAIS с AIPOAIS с CHATAIS с BAIAIS с TCAIAIS с PSIAIS с DRAM
Часто сравнивают с TDV:
TDV с TDIVTDV с VGTTDV с SMDVTDV с TMDVTDV с BATTTDV с PBDTDV с QQQ

Доходность на риск

AIS vs. TDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIS
Ранг доходности на риск AIS: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIS: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIS: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIS: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIS: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIS: 9797
Ранг коэф-та Мартина
TDV
Ранг доходности на риск TDV: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDV: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDV: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDV: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDV: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDV: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIS c TDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS) и ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AISTDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.96
2.01

+3.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.55
2.73

+2.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.76

1.34

+0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

13.58

3.63

+9.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

44.68

12.54

+32.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIS vs. TDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIS на текущий момент составляет 5.96, что выше коэффициента Шарпа TDV равного 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIS и TDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AISTDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.96

2.01

+3.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.11

0.75

+2.37

Просадки

Сравнение просадок AIS и TDV

Максимальная просадка AIS за все время составила -32.78%, примерно равная максимальной просадке TDV в -32.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIS и TDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AISTDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.78%

-32.78%

0.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.84%

-9.55%

-6.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.51%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.11%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.81%

-1.12%

-1.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.44%

-5.36%

-0.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.81%

2.76%

+2.05%

Волатильность

Сравнение волатильности AIS и TDV

VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS) имеет более высокую волатильность в 16.28% по сравнению с ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV) с волатильностью 5.05%. Это указывает на то, что AIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AISTDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.28%

5.05%

+11.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.16%

12.73%

+17.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.13%

17.25%

+18.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.08%

20.44%

+17.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.08%

23.20%

+14.88%

Сравнение комиссий AIS и TDV

AIS берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии TDV в 0.66%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIS и TDV

AIS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TDV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AIS
VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TDV
ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF		0.94%1.09%1.16%1.16%1.67%1.08%1.10%0.11%

Часто задаваемые вопросы

AIS and TDV have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIS has higher volatility (16.28%) compared to TDV (5.05%). In terms of maximum drawdown, AIS dropped -32.78% vs TDV's -32.78%.

On 1-year performance, AIS leads with 213.72% vs 34.50% for TDV. On fees, TDV is cheaper at 0.66% per year. On volatility, TDV has been the lower-risk option at 5.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AIS has performed better with a 213.72% return vs 34.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TDV is cheaper with a 0.66% expense ratio, compared with 0.75% for AIS.

TDV has the higher dividend yield at 0.94%, compared with 0.00% for AIS.

They also come from different issuers: VistaShares and ProShares. Their fees differ too: 0.75% for AIS and 0.66% for TDV.

AIS currently has the higher Sharpe Ratio (5.96 vs 2.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIS и TDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор