PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIS с IGPT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIS с IGPT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AIS (VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF) and IGPT (Invesco AI and Next Gen Software ETF) are both Technology Equities funds. AIS is actively managed, while IGPT is passively managed. Over the past year, AIS returned 213.72% vs 117.06% for IGPT. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. AIS charges 0.75%/yr vs 0.60%/yr for IGPT.

Доходность

Сравнение доходности AIS и IGPT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS) и Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIS показывает доходность 112.47%, что значительно выше, чем у IGPT с доходностью 69.04%.

AIS

1 день
-2.81%
1 месяц
25.92%
С начала года
112.47%
6 месяцев
116.72%
1 год
213.72%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IGPT

1 день
-2.00%
1 месяц
20.32%
С начала года
69.04%
6 месяцев
72.88%
1 год
117.06%
3 года*
42.12%
5 лет*
15.43%
10 лет*
21.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIS и IGPT

2026 (YTD)20252024
AIS
VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF		112.47%58.35%-4.92%
IGPT
Invesco AI and Next Gen Software ETF		69.04%31.55%-5.83%

Correlation

The correlation between AIS and IGPT is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2024 г.

0.92

The correlation between AIS and IGPT has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AIS и IGPT

Секторы
AIS
IGPT

Технологии

84.6%
73.9%

Промышленность

8.9%
3.1%

Коммунальные услуги

3.2%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

15.6%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

3.6%

Недвижимость

-

3.9%

Финансовые услуги

-0.0%
1.3%

Технологии

AIS
84.6%
IGPT
73.9%

Промышленность

AIS
8.9%
IGPT
3.1%

Коммунальные услуги

AIS
3.2%
IGPT

-

Сырьевые материалы

AIS

-

IGPT

-

Коммуникационные услуги

AIS

-

IGPT
15.6%

Потребительский циклический сектор

AIS

-

IGPT

-

Потребительский защитный сектор

AIS

-

IGPT

-

Энергетика

AIS

-

IGPT

-

Здравоохранение

AIS

-

IGPT
3.6%

Недвижимость

AIS

-

IGPT
3.9%

Финансовые услуги

AIS
-0.0%
IGPT
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF

Invesco AI and Next Gen Software ETF

Часто сравнивают с AIS:
AIS с SMHAIS с AIPOAIS с CHATAIS с BAIAIS с TCAIAIS с PSIAIS с DRAM
Часто сравнивают с IGPT:
IGPT с AIQIGPT с CHATIGPT с BOTZIGPT с QQQIGPT с IRBOIGPT с VGTIGPT с XAIX

Доходность на риск

AIS vs. IGPT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIS
Ранг доходности на риск AIS: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIS: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIS: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIS: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIS: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIS: 9797
Ранг коэф-та Мартина
IGPT
Ранг доходности на риск IGPT: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGPT: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGPT: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGPT: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGPT: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGPT: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIS c IGPT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS) и Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AISIGPTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.96
4.13

+1.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.55
4.74

+0.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.76

1.63

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

13.58

7.06

+6.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

44.68

27.52

+17.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIS vs. IGPT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIS на текущий момент составляет 5.96, что выше коэффициента Шарпа IGPT равного 4.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIS и IGPT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AISIGPTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.96

4.13

+1.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.11

0.63

+2.49

Просадки

Сравнение просадок AIS и IGPT

Максимальная просадка AIS за все время составила -32.78%, что меньше максимальной просадки IGPT в -50.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIS и IGPT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AISIGPTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.78%

-50.14%

+17.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.84%

-16.68%

+0.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-29.30%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-44.87%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-50.14%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.81%

-2.00%

-0.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.44%

-11.96%

+6.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.81%

4.27%

+0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности AIS и IGPT

VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS) имеет более высокую волатильность в 16.28% по сравнению с Invesco AI and Next Gen Software ETF (IGPT) с волатильностью 12.41%. Это указывает на то, что AIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGPT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AISIGPTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.28%

12.41%

+3.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.16%

23.63%

+6.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.13%

28.50%

+7.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.08%

27.67%

+10.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.08%

26.33%

+11.75%

Сравнение комиссий AIS и IGPT

AIS берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии IGPT в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIS и IGPT

AIS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IGPT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIS
VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IGPT
Invesco AI and Next Gen Software ETF		0.03%0.04%0.00%0.00%1.41%6.21%0.04%0.05%0.00%0.00%0.03%0.15%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, AIS and IGPT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AIS has higher volatility (16.28%) compared to IGPT (12.41%). In terms of maximum drawdown, AIS dropped -32.78% vs IGPT's -50.14%.

On 1-year performance, AIS leads with 213.72% vs 117.06% for IGPT. On fees, IGPT is cheaper at 0.60% per year. On volatility, IGPT has been the lower-risk option at 12.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AIS has performed better with a 213.72% return vs 117.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IGPT is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.75% for AIS.

IGPT has the higher dividend yield at 0.03%, compared with 0.00% for AIS.

They also come from different issuers: VistaShares and Invesco. Their fees differ too: 0.75% for AIS and 0.60% for IGPT.

AIS currently has the higher Sharpe Ratio (5.96 vs 4.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIS и IGPT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор