PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AIS с FDL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIS с FDL

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

AIS (VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF) and FDL (First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund) are both exchange-traded funds - AIS is a Artificial Intelligence fund actively managed by VistaShares, while FDL is a Large Cap Value Equities fund tracking the Morningstar Dividend Leaders Index. AIS is actively managed, while FDL is passively managed. Over the past year, AIS returned 135.01% vs 26.71% for FDL. Their -0.04 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. AIS charges 0.75%/yr vs 0.43%/yr for FDL.

Доходность

Сравнение доходности AIS и FDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIS показывает доходность 81.55%, что значительно выше, чем у FDL с доходностью 18.60%.

AIS

1 день
-1.82%
1 месяц
-11.03%
6 месяцев
66.96%
С начала года
81.55%
1 год
135.01%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
82.79%

FDL

1 день
-0.54%
1 месяц
4.47%
6 месяцев
5.75%
С начала года
18.60%
1 год
26.71%
3 года*
19.02%
5 лет*
13.96%
10 лет*
11.08%
Всё время*
8.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

AIS

VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF
$42.81M$40.39M$52.13M

FDL

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
$48.97M$49.30M$42.41M

Сравнение доходности по годам AIS и FDL

2026 (YTD)20252024
AIS
VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF		81.55%58.35%-4.74%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		18.60%14.79%-5.65%

Correlation

The correlation between AIS and FDL is -0.23, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2024 г.

-0.04

The correlation between AIS and FDL shifts across timeframes, from -0.23 (1 year) to -0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов AIS и FDL

Секторы
AIS
FDL

Технологии

87.2%
4.3%

Промышленность

6.8%
3.6%

Коммунальные услуги

2.9%
15.4%

Потребительский защитный сектор

0.3%
24.3%

Сырьевые материалы

-

0.4%

Коммуникационные услуги

-

11.2%

Потребительский циклический сектор

-

4.4%

Энергетика

-

11.1%

Здравоохранение

-

11.7%

Недвижимость

-

-

Финансовые услуги

-0.0%
13.7%

Технологии

AIS
87.2%
FDL
4.3%

Промышленность

AIS
6.8%
FDL
3.6%

Коммунальные услуги

AIS
2.9%
FDL
15.4%

Потребительский защитный сектор

AIS
0.3%
FDL
24.3%

Сырьевые материалы

AIS

-

FDL
0.4%

Коммуникационные услуги

AIS

-

FDL
11.2%

Потребительский циклический сектор

AIS

-

FDL
4.4%

Энергетика

AIS

-

FDL
11.1%

Здравоохранение

AIS

-

FDL
11.7%

Недвижимость

AIS

-

FDL

-

Финансовые услуги

AIS
-0.0%
FDL
13.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

Часто сравнивают с AIS:
AIS с SMHAIS с CHATAIS с DRAMAIS с AIPOAIS с BAIAIS с TCAIAIS с PSI
Часто сравнивают с FDL:
FDL с SCHDFDL с FDVVFDL с VYMFDL с SPYDFDL с LVHDFDL с SPHDFDL с VOO

Доходность на риск

AIS vs. FDL — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
AIS
Ранг доходности на риск AIS: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIS: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIS: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIS: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIS: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIS: 9090
Ранг коэф-та Мартина
FDL
Ранг доходности на риск FDL: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDL: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDL: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDL: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDL: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDL: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение AIS c FDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AISFDLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.82
2.26

+0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.01
3.41

-0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.39

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.94

6.28

-2.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.65

14.78

+0.86

AIS vs. FDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIS на текущий момент составляет 2.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDL равному 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIS и FDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AIS и FDL

Максимальная просадка AIS за все время составила -34.44%, что меньше максимальной просадки FDL в -65.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIS и FDL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AISFDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.44%

-65.93%

+31.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.44%

-4.27%

-30.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-12.24%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.46%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.44%

-1.60%

-20.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.43%

-9.59%

+3.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.66%

1.81%

+6.85%

Волатильность

Сравнение волатильности AIS и FDL

VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS) имеет более высокую волатильность в 20.90% по сравнению с First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) с волатильностью 4.48%. Это указывает на то, что AIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AISFDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.90%

4.48%

+16.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.62%

8.63%

+34.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.24%

11.88%

+36.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.22%

14.43%

+29.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.22%

17.16%

+27.06%

Сравнение комиссий AIS и FDL

AIS берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FDL в 0.43%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIS и FDL

AIS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FDL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIS
VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		3.58%4.04%4.96%4.58%3.58%4.59%4.48%3.75%3.97%3.18%2.93%3.65%

Часто задаваемые вопросы

AIS and FDL have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIS has higher volatility (20.90%) compared to FDL (4.48%). In terms of maximum drawdown, AIS dropped -34.44% vs FDL's -65.93%.

On 1-year performance, AIS leads with 135.01% vs 26.71% for FDL. On fees, FDL is cheaper at 0.43% per year. On volatility, FDL has been the lower-risk option at 4.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AIS has performed better with a 135.01% return vs 26.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDL is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 0.75% for AIS.

FDL has the higher dividend yield at 3.58%, compared with 0.00% for AIS.

AIS is categorized as Artificial Intelligence, while FDL is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: VistaShares and First Trust. Their fees differ too: 0.75% for AIS and 0.43% for FDL.

AIS currently has the higher Sharpe Ratio (2.82 vs 2.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIS и FDL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор