PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIS с AIFD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIS с AIFD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AIS (VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF) and AIFD (TCW Artificial Intelligence ETF) are both Technology Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, AIS returned 213.72% vs 95.89% for AIFD. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.75% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности AIS и AIFD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS) и TCW Artificial Intelligence ETF (AIFD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIS показывает доходность 112.47%, что значительно выше, чем у AIFD с доходностью 49.07%.

AIS

1 день
-2.81%
1 месяц
25.92%
С начала года
112.47%
6 месяцев
116.72%
1 год
213.72%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AIFD

1 день
-0.60%
1 месяц
13.93%
С начала года
49.07%
6 месяцев
48.22%
1 год
95.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIS и AIFD

2026 (YTD)20252024
AIS
VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF		112.47%58.35%-4.92%
AIFD
TCW Artificial Intelligence ETF		49.07%28.30%-1.01%

Correlation

The correlation between AIS and AIFD is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2024 г.

0.87

The correlation between AIS and AIFD has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AIS и AIFD

Секторы
AIS
AIFD

Технологии

84.6%
71.1%

Промышленность

8.9%
10.2%

Коммунальные услуги

3.2%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

11.0%

Потребительский циклический сектор

-

6.1%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Финансовые услуги

-0.0%

-

Технологии

AIS
84.6%
AIFD
71.1%

Промышленность

AIS
8.9%
AIFD
10.2%

Коммунальные услуги

AIS
3.2%
AIFD

-

Сырьевые материалы

AIS

-

AIFD

-

Коммуникационные услуги

AIS

-

AIFD
11.0%

Потребительский циклический сектор

AIS

-

AIFD
6.1%

Потребительский защитный сектор

AIS

-

AIFD

-

Энергетика

AIS

-

AIFD

-

Здравоохранение

AIS

-

AIFD

-

Недвижимость

AIS

-

AIFD

-

Финансовые услуги

AIS
-0.0%
AIFD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF

TCW Artificial Intelligence ETF

Часто сравнивают с AIS:
AIS с SMHAIS с AIPOAIS с CHATAIS с BAIAIS с TCAIAIS с PSIAIS с DRAM
Часто сравнивают с AIFD:
AIFD с TCAIAIFD с SUPPAIFD с SLNZAIFD с THNQAIFD с GRWAIFD с SMHAIFD с FLXR

Доходность на риск

AIS vs. AIFD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIS
Ранг доходности на риск AIS: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIS: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIS: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIS: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIS: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIS: 9797
Ранг коэф-та Мартина
AIFD
Ранг доходности на риск AIFD: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIFD: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIFD: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIFD: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIFD: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIFD: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIS c AIFD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS) и TCW Artificial Intelligence ETF (AIFD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AISAIFDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.96
3.78

+2.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.55
4.27

+1.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.76

1.57

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

13.58

8.21

+5.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

44.68

34.70

+9.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIS vs. AIFD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIS на текущий момент составляет 5.96, что выше коэффициента Шарпа AIFD равного 3.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIS и AIFD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AISAIFDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.96

3.78

+2.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.11

1.58

+1.54

Просадки

Сравнение просадок AIS и AIFD

Максимальная просадка AIS за все время составила -32.78%, примерно равная максимальной просадке AIFD в -33.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIS и AIFD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AISAIFDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.78%

-33.20%

+0.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.84%

-11.75%

-4.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.81%

-2.22%

-0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.44%

-5.72%

+0.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.81%

2.77%

+2.04%

Волатильность

Сравнение волатильности AIS и AIFD

VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS) имеет более высокую волатильность в 16.28% по сравнению с TCW Artificial Intelligence ETF (AIFD) с волатильностью 8.92%. Это указывает на то, что AIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIFD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AISAIFDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.28%

8.92%

+7.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.16%

19.82%

+10.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.13%

25.53%

+10.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.08%

29.31%

+8.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.08%

29.31%

+8.77%

Сравнение комиссий AIS и AIFD

И AIS, и AIFD имеют комиссию равную 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIS и AIFD

Ни AIS, ни AIFD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

AIS and AIFD have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIS has higher volatility (16.28%) compared to AIFD (8.92%). In terms of maximum drawdown, AIS dropped -32.78% vs AIFD's -33.20%.

On 1-year performance, AIS leads with 213.72% vs 95.89% for AIFD. Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. On volatility, AIFD has been the lower-risk option at 8.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AIS has performed better with a 213.72% return vs 95.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AIS and AIFD have the same expense ratio: 0.75% per year.

AIS and AIFD have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: VistaShares and TCW.

AIS currently has the higher Sharpe Ratio (5.96 vs 3.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIS и AIFD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор