PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIRR с UGA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIRR с UGA

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

AIRR (First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF) and UGA (United States Gasoline Fund LP) are both exchange-traded funds - AIRR is a Building & Construction fund tracking the Richard Bernstein Advisors American Industrial Renaissance Index, while UGA is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Unleaded Gasoline. Both are passively managed. Over the past 10 years, AIRR returned 22.05%/yr vs 14.31%/yr for UGA. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. AIRR charges 0.69%/yr vs 0.75%/yr for UGA.

Доходность

Сравнение доходности AIRR и UGA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIRR показывает доходность 31.81%, что значительно ниже, чем у UGA с доходностью 64.09%. За последние 10 лет акции AIRR превзошли акции UGA по среднегодовой доходности: 22.05% против 14.31% соответственно.

AIRR

1 день
-2.80%
1 месяц
3.57%
С начала года
31.81%
6 месяцев
27.48%
1 год
63.63%
3 года*
36.68%
5 лет*
25.97%
10 лет*
22.05%

UGA

1 день
-1.12%
1 месяц
-12.11%
С начала года
64.09%
6 месяцев
60.42%
1 год
59.74%
3 года*
18.95%
5 лет*
22.69%
10 лет*
14.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIRR и UGA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		31.81%27.92%33.45%31.43%-2.08%33.01%17.17%33.97%-20.57%16.28%
UGA
United States Gasoline Fund LP		64.09%-2.00%3.77%1.27%46.34%68.49%-24.88%41.25%-28.07%1.69%

Correlation

The correlation between AIRR and UGA is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2014 г.

0.20

The correlation between AIRR and UGA shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF

United States Gasoline Fund LP

Часто сравнивают с AIRR:
AIRR с PAVEAIRR с XLIAIRR с RSHOAIRR с XHBAIRR с QQQAIRR с PSCIAIRR с GRID
Часто сравнивают с UGA:
UGA с URAUGA с FCGUGA с QQQUGA с USOUGA с VOOUGA с SPYUGA с FNGS

Доходность на риск

AIRR vs. UGA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIRR
Ранг доходности на риск AIRR: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIRR: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIRR: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIRR: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIRR: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIRR: 8787
Ранг коэф-та Мартина
UGA
Ранг доходности на риск UGA: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UGA: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UGA: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UGA: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UGA: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UGA: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIRR c UGA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AIRRUGADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.43
1.73

+0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.13
2.25

+0.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.30

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.89

3.17

+1.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.83

9.39

+8.44

AIRR vs. UGA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIRR на текущий момент составляет 2.43, что выше коэффициента Шарпа UGA равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIRR и UGA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AIRR и UGA

Максимальная просадка AIRR за все время составила -42.37%, что меньше максимальной просадки UGA в -86.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIRR и UGA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIRRUGAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.37%

-86.59%

+44.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.09%

-18.96%

+5.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.95%

-26.68%

-1.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.95%

-38.11%

+10.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.37%

-75.89%

+33.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.80%

-18.05%

+15.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.47%

-36.69%

+29.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.58%

6.43%

-2.85%

Волатильность

Сравнение волатильности AIRR и UGA

First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) и United States Gasoline Fund LP (UGA) имеют волатильность 8.80% и 9.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIRRUGAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.80%

9.24%

-0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.63%

30.57%

-9.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.40%

35.22%

-8.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.45%

34.45%

-9.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.33%

37.22%

-10.89%

Сравнение комиссий AIRR и UGA

AIRR берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии UGA в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIRR и UGA

Дивидендная доходность AIRR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, тогда как UGA не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		0.13%0.19%0.18%0.23%0.12%0.05%0.10%0.20%0.43%0.30%0.08%0.47%
UGA
United States Gasoline Fund LP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AIRR and UGA have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UGA has higher volatility (9.24%) compared to AIRR (8.80%). In terms of maximum drawdown, AIRR dropped -42.37% vs UGA's -86.59%.

On 10-year performance, AIRR leads with 22.05% vs 14.31% for UGA. On fees, AIRR is cheaper at 0.69% per year. On volatility, AIRR has been the lower-risk option at 8.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, AIRR has performed better with a 22.05% return vs 14.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AIRR is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.75% for UGA.

AIRR has the higher dividend yield at 0.13%, compared with 0.00% for UGA.

AIRR is categorized as Building & Construction, while UGA is Oil & Gas. AIRR tracks Richard Bernstein Advisors American Industrial Renaissance Index, while UGA tracks Front Month Unleaded Gasoline. They also come from different issuers: First Trust and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.69% for AIRR and 0.75% for UGA.

AIRR currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIRR и UGA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор