PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIRR с PEZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIRR с PEZ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AIRR (First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF) and PEZ (Invesco DWA Consumer Cyclicals Momentum ETF) are both exchange-traded funds - AIRR is a Building & Construction fund tracking the Richard Bernstein Advisors American Industrial Renaissance (TR), while PEZ is a Momentum fund tracking the DWA Consumer Cyclicals Technical Leaders Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, AIRR returned 21.89%/yr vs 9.46%/yr for PEZ. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AIRR charges 0.70%/yr vs 0.60%/yr for PEZ.

Доходность

Сравнение доходности AIRR и PEZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) и Invesco DWA Consumer Cyclicals Momentum ETF (PEZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIRR показывает доходность 31.77%, что значительно выше, чем у PEZ с доходностью -4.23%. За последние 10 лет акции AIRR превзошли акции PEZ по среднегодовой доходности: 21.89% против 9.46% соответственно.

AIRR

1 день
0.54%
1 месяц
3.36%
С начала года
31.77%
6 месяцев
31.32%
1 год
65.82%
3 года*
37.10%
5 лет*
25.40%
10 лет*
21.89%

PEZ

1 день
0.45%
1 месяц
0.97%
С начала года
-4.23%
6 месяцев
-0.27%
1 год
5.43%
3 года*
14.83%
5 лет*
2.63%
10 лет*
9.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIRR и PEZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		31.77%27.92%33.45%31.43%-2.08%33.01%17.17%33.97%-20.57%16.28%
PEZ
Invesco DWA Consumer Cyclicals Momentum ETF		-4.23%5.40%20.06%29.55%-29.59%20.35%38.97%18.05%-6.85%19.87%

Correlation

The correlation between AIRR and PEZ is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2014 г.

0.66

The correlation between AIRR and PEZ shifts across timeframes, from 0.66 (all time) to 0.76 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов AIRR и PEZ

Секторы
AIRR
PEZ

Промышленность

84.6%
3.8%

Финансовые услуги

9.6%
0.6%

Энергетика

3.8%

-

Технологии

0.5%
4.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

11.9%

Потребительский циклический сектор

-

66.0%

Потребительский защитный сектор

-

8.7%

Здравоохранение

-

6.9%

Недвижимость

-

1.9%

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

AIRR
84.6%
PEZ
3.8%

Финансовые услуги

AIRR
9.6%
PEZ
0.6%

Энергетика

AIRR
3.8%
PEZ

-

Технологии

AIRR
0.5%
PEZ
4.0%

Сырьевые материалы

AIRR

-

PEZ

-

Коммуникационные услуги

AIRR

-

PEZ
11.9%

Потребительский циклический сектор

AIRR

-

PEZ
66.0%

Потребительский защитный сектор

AIRR

-

PEZ
8.7%

Здравоохранение

AIRR

-

PEZ
6.9%

Недвижимость

AIRR

-

PEZ
1.9%

Коммунальные услуги

AIRR

-

PEZ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF

Invesco DWA Consumer Cyclicals Momentum ETF

Часто сравнивают с AIRR:
AIRR с PAVEAIRR с XLIAIRR с RSHOAIRR с XHBAIRR с QQQAIRR с PSCIAIRR с GRID
Часто сравнивают с PEZ:
PEZ с QQQPEZ с VCRPEZ с IXNPEZ с ARKKPEZ с SPYPEZ с XLGPEZ с IYW

Доходность на риск

AIRR vs. PEZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIRR
Ранг доходности на риск AIRR: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIRR: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIRR: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIRR: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIRR: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIRR: 8686
Ранг коэф-та Мартина
PEZ
Ранг доходности на риск PEZ: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEZ: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEZ: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEZ: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEZ: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEZ: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIRR c PEZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) и Invesco DWA Consumer Cyclicals Momentum ETF (PEZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIRRPEZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.61
0.27

+2.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.37
0.54

+2.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.06

+0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.05

0.34

+4.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.68

0.91

+17.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIRR vs. PEZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIRR на текущий момент составляет 2.61, что выше коэффициента Шарпа PEZ равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIRR и PEZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIRRPEZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.61

0.27

+2.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.01

0.11

+0.90

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.38

+0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.32

+0.35

Просадки

Сравнение просадок AIRR и PEZ

Максимальная просадка AIRR за все время составила -42.37%, что меньше максимальной просадки PEZ в -58.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIRR и PEZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIRRPEZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.37%

-58.39%

+16.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.09%

-15.83%

+2.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.95%

-31.48%

+3.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.95%

-41.72%

+13.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.37%

-52.05%

+9.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.86%

-11.25%

+9.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.43%

-13.86%

+6.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.53%

5.96%

-2.43%

Волатильность

Сравнение волатильности AIRR и PEZ

First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) имеет более высокую волатильность в 7.87% по сравнению с Invesco DWA Consumer Cyclicals Momentum ETF (PEZ) с волатильностью 4.91%. Это указывает на то, что AIRR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIRRPEZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.87%

4.91%

+2.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.82%

15.13%

+4.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.40%

20.07%

+5.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.29%

24.48%

+0.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.29%

25.06%

+1.23%

Сравнение комиссий AIRR и PEZ

AIRR берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии PEZ в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIRR и PEZ

Дивидендная доходность AIRR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности PEZ в 0.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		0.13%0.19%0.18%0.23%0.12%0.05%0.10%0.20%0.43%0.30%0.08%0.47%
PEZ
Invesco DWA Consumer Cyclicals Momentum ETF		0.22%0.11%0.12%0.60%0.43%0.23%0.39%0.01%0.40%0.42%0.83%0.64%

Часто задаваемые вопросы

AIRR and PEZ have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIRR has higher volatility (7.87%) compared to PEZ (4.91%). In terms of maximum drawdown, AIRR dropped -42.37% vs PEZ's -58.39%.

On 10-year performance, AIRR leads with 21.89% vs 9.46% for PEZ. On fees, PEZ is cheaper at 0.60% per year. On volatility, PEZ has been the lower-risk option at 4.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, AIRR has performed better with a 21.89% return vs 9.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PEZ is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.70% for AIRR.

PEZ has the higher dividend yield at 0.22%, compared with 0.13% for AIRR.

AIRR is categorized as Building & Construction, while PEZ is Momentum. AIRR tracks Richard Bernstein Advisors American Industrial Renaissance (TR), while PEZ tracks DWA Consumer Cyclicals Technical Leaders Index. They also come from different issuers: First Trust and Invesco. Their fees differ too: 0.70% for AIRR and 0.60% for PEZ.

AIRR currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs 0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIRR и PEZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор