PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIRR с MAGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIRR с MAGX

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

AIRR (First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF) and MAGX (Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF) are both exchange-traded funds - AIRR is a Building & Construction fund tracking the Richard Bernstein Advisors American Industrial Renaissance Index, while MAGX is a Leveraged Equities fund actively managed by Roundhill. AIRR is passively managed, while MAGX is actively managed. Over the past year, AIRR returned 67.12% vs 35.99% for MAGX. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. AIRR charges 0.69%/yr vs 0.95%/yr for MAGX.

Доходность

Сравнение доходности AIRR и MAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) и Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIRR показывает доходность 31.74%, что значительно выше, чем у MAGX с доходностью -8.69%.

AIRR

1 день
0.83%
1 месяц
-1.26%
С начала года
31.74%
6 месяцев
28.77%
1 год
67.12%
3 года*
35.29%
5 лет*
25.46%
10 лет*
22.05%

MAGX

1 день
-0.27%
1 месяц
-16.77%
С начала года
-8.69%
6 месяцев
-7.45%
1 год
35.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIRR и MAGX

2026 (YTD)20252024
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		31.74%27.92%22.15%
MAGX
Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF		-8.69%26.16%82.41%

Correlation

The correlation between AIRR and MAGX is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 февр. 2024 г.

0.49

Сравнение распределения секторов AIRR и MAGX

Секторы
AIRR
MAGX

Промышленность

92.4%

-

Финансовые услуги

6.9%
28.5%

Энергетика

3.8%

-

Технологии

0.7%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

AIRR
92.4%
MAGX

-

Финансовые услуги

AIRR
6.9%
MAGX
28.5%

Энергетика

AIRR
3.8%
MAGX

-

Технологии

AIRR
0.7%
MAGX

-

Сырьевые материалы

AIRR

-

MAGX

-

Коммуникационные услуги

AIRR

-

MAGX

-

Потребительский циклический сектор

AIRR

-

MAGX

-

Потребительский защитный сектор

AIRR

-

MAGX

-

Здравоохранение

AIRR

-

MAGX

-

Недвижимость

AIRR

-

MAGX

-

Коммунальные услуги

AIRR

-

MAGX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF

Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF

Часто сравнивают с AIRR:
AIRR с PAVEAIRR с XLIAIRR с RSHOAIRR с XHBAIRR с QQQAIRR с PSCIAIRR с GRID
Часто сравнивают с MAGX:
MAGX с MAGSMAGX с QQQUMAGX с YMAGMAGX с QLDMAGX с TQQQMAGX с FNGOMAGX с VGT

Доходность на риск

AIRR vs. MAGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIRR
Ранг доходности на риск AIRR: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIRR: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIRR: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIRR: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIRR: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIRR: 9090
Ранг коэф-та Мартина
MAGX
Ранг доходности на риск MAGX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIRR c MAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) и Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AIRRMAGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.50
0.82

+1.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.22
1.29

+1.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.16

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.01

0.90

+4.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.33

2.70

+15.63

AIRR vs. MAGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIRR на текущий момент составляет 2.50, что выше коэффициента Шарпа MAGX равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIRR и MAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AIRR и MAGX

Максимальная просадка AIRR за все время составила -42.37%, что меньше максимальной просадки MAGX в -54.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIRR и MAGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIRRMAGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.37%

-54.19%

+11.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.09%

-37.24%

+24.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.95%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.95%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.89%

-16.77%

+14.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.48%

-13.76%

+6.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.57%

12.32%

-8.75%

Волатильность

Сравнение волатильности AIRR и MAGX

Текущая волатильность для First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) составляет 9.32%, в то время как у Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX) волатильность равна 12.35%. Это указывает на то, что AIRR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIRRMAGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.32%

12.35%

-3.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.81%

30.63%

-9.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.19%

40.70%

-14.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.45%

53.61%

-28.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.36%

53.61%

-27.25%

Сравнение комиссий AIRR и MAGX

AIRR берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии MAGX в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIRR и MAGX

Дивидендная доходность AIRR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности MAGX в 2.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		0.13%0.19%0.18%0.23%0.12%0.05%0.10%0.20%0.43%0.30%0.08%0.47%
MAGX
Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF		2.24%2.05%0.86%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AIRR and MAGX have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MAGX has higher volatility (12.35%) compared to AIRR (9.32%). In terms of maximum drawdown, AIRR dropped -42.37% vs MAGX's -54.19%.

On 1-year performance, AIRR leads with 67.12% vs 35.99% for MAGX. On fees, AIRR is cheaper at 0.69% per year. On volatility, AIRR has been the lower-risk option at 9.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AIRR has performed better with a 67.12% return vs 35.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AIRR is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.95% for MAGX.

MAGX has the higher dividend yield at 2.24%, compared with 0.13% for AIRR.

AIRR is categorized as Building & Construction, while MAGX is Leveraged Equities. They also come from different issuers: First Trust and Roundhill. Their fees differ too: 0.69% for AIRR and 0.95% for MAGX.

AIRR currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIRR и MAGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор