PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIRR с KNG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AIRR с KNG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG).

AIRR и KNG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AIRR - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Richard Bernstein Advisors American Industrial Renaissance (TR). Фонд был запущен 10 мар. 2014 г.. KNG - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series. Фонд был запущен 26 мар. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности AIRR и KNG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AIRR и KNG

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		15.16%27.92%33.45%31.43%-2.08%33.01%17.17%33.97%-14.50%
KNG
FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF		1.22%6.63%5.99%7.48%-7.03%24.78%7.21%26.64%-0.84%

Доходность по периодам

С начала года, AIRR показывает доходность 15.16%, что значительно выше, чем у KNG с доходностью 1.22%.

AIRR

1 день
2.15%
1 месяц
-5.23%
С начала года
15.16%
6 месяцев
16.89%
1 год
64.64%
3 года*
33.38%
5 лет*
22.72%
10 лет*
20.74%

KNG

1 день
-0.02%
1 месяц
-6.54%
С начала года
1.22%
6 месяцев
3.22%
1 год
5.13%
3 года*
6.52%
5 лет*
5.64%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF

FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF

Часто сравнивают с AIRR:
AIRR с PAVEAIRR с XLIAIRR с RSHOAIRR с XHBAIRR с QQQAIRR с PSCIAIRR с CCOR
Часто сравнивают с KNG:
KNG с NOBLKNG с SCHDKNG с JEPIKNG с DIVOKNG с SPYKNG с KNGLXKNG с FID

Сравнение комиссий AIRR и KNG

AIRR берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии KNG в 0.75%.

KNG
FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF

Доходность на риск

AIRR vs. KNG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIRR
Ранг доходности на риск AIRR: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIRR: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIRR: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIRR: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIRR: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIRR: 9696
Ранг коэф-та Мартина
KNG
Ранг доходности на риск KNG: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNG: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNG: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNG: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNG: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNG: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIRR c KNG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIRRKNGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.29

0.38

+1.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.99

0.64

+2.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.08

+0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.06

0.47

+4.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.74

1.70

+16.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIRR vs. KNG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIRR на текущий момент составляет 2.29, что выше коэффициента Шарпа KNG равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIRR и KNG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIRRKNGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.29

0.38

+1.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

0.42

+0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.49

+0.14

Корреляция

Корреляция между AIRR и KNG составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIRR и KNG

Дивидендная доходность AIRR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности KNG в 8.67%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		0.15%0.19%0.18%0.23%0.12%0.05%0.10%0.20%0.43%0.30%0.08%0.47%
KNG
FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF		8.67%8.61%9.08%5.91%4.00%3.45%3.62%4.09%3.46%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AIRR и KNG

Максимальная просадка AIRR за все время составила -42.37%, что больше максимальной просадки KNG в -35.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIRR и KNG.

Загрузка...

Показатели просадок

AIRRKNGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.37%

-35.12%

-7.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.09%

-10.55%

-2.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.95%

-18.20%

-9.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.14%

-6.79%

-0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.50%

-4.10%

-3.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.73%

2.94%

+0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности AIRR и KNG

First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) имеет более высокую волатильность в 11.05% по сравнению с FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) с волатильностью 3.36%. Это указывает на то, что AIRR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AIRRKNGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.05%

3.36%

+7.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.75%

7.47%

+12.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.33%

13.64%

+14.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.08%

13.63%

+11.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.15%

17.30%

+8.85%