PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIRR с HRTS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIRR с HRTS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AIRR (First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF) and HRTS (Tema Obesity & Cardiometabolic ETF) are both exchange-traded funds - AIRR is a Building & Construction fund tracking the Richard Bernstein Advisors American Industrial Renaissance (TR), while HRTS is a Health & Biotech Equities fund actively managed by Tema. AIRR is passively managed, while HRTS is actively managed. Over the past year, AIRR returned 65.82% vs 20.97% for HRTS. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. AIRR charges 0.70%/yr vs 0.75%/yr for HRTS.

Доходность

Сравнение доходности AIRR и HRTS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) и Tema Obesity & Cardiometabolic ETF (HRTS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIRR показывает доходность 31.77%, что значительно выше, чем у HRTS с доходностью -5.70%.

AIRR

1 день
0.54%
1 месяц
3.36%
С начала года
31.77%
6 месяцев
31.32%
1 год
65.82%
3 года*
37.10%
5 лет*
25.40%
10 лет*
21.89%

HRTS

1 день
0.51%
1 месяц
-0.90%
С начала года
-5.70%
6 месяцев
-5.48%
1 год
20.97%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIRR и HRTS

2026 (YTD)202520242023
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		31.77%27.92%33.45%13.86%
HRTS
Tema Obesity & Cardiometabolic ETF		-5.70%23.93%-4.30%14.97%

Correlation

The correlation between AIRR and HRTS is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 нояб. 2023 г.

0.46

The correlation between AIRR and HRTS shifts across timeframes, from 0.34 (1 year) to 0.46 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов AIRR и HRTS

Секторы
AIRR
HRTS

Промышленность

84.6%

-

Финансовые услуги

9.6%

-

Энергетика

3.8%

-

Технологии

0.5%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

100.0%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

AIRR
84.6%
HRTS

-

Финансовые услуги

AIRR
9.6%
HRTS

-

Энергетика

AIRR
3.8%
HRTS

-

Технологии

AIRR
0.5%
HRTS

-

Сырьевые материалы

AIRR

-

HRTS

-

Коммуникационные услуги

AIRR

-

HRTS

-

Потребительский циклический сектор

AIRR

-

HRTS

-

Потребительский защитный сектор

AIRR

-

HRTS

-

Здравоохранение

AIRR

-

HRTS
100.0%

Недвижимость

AIRR

-

HRTS

-

Коммунальные услуги

AIRR

-

HRTS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF

Tema Obesity & Cardiometabolic ETF

Часто сравнивают с AIRR:
AIRR с PAVEAIRR с XLIAIRR с RSHOAIRR с XHBAIRR с QQQAIRR с PSCIAIRR с GRID
Часто сравнивают с HRTS:
HRTS с OZEMHRTS с SMHHRTS с IYHHRTS с XLVHRTS с VOOHRTS с SCHDHRTS с FSPCX

Доходность на риск

AIRR vs. HRTS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIRR
Ранг доходности на риск AIRR: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIRR: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIRR: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIRR: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIRR: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIRR: 8686
Ранг коэф-та Мартина
HRTS
Ранг доходности на риск HRTS: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HRTS: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRTS: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRTS: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRTS: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRTS: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIRR c HRTS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) и Tema Obesity & Cardiometabolic ETF (HRTS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIRRHRTSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.61
1.31

+1.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.37
1.99

+1.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.23

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.05

1.91

+3.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.68

4.83

+13.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIRR vs. HRTS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIRR на текущий момент составляет 2.61, что выше коэффициента Шарпа HRTS равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIRR и HRTS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIRRHRTSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.61

1.31

+1.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.01

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.55

+0.12

Просадки

Сравнение просадок AIRR и HRTS

Максимальная просадка AIRR за все время составила -42.37%, что больше максимальной просадки HRTS в -25.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIRR и HRTS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIRRHRTSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.37%

-25.81%

-16.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.09%

-11.01%

-2.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.95%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.95%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.86%

-9.14%

+7.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.43%

-9.02%

+1.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.53%

4.36%

-0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности AIRR и HRTS

First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) имеет более высокую волатильность в 7.87% по сравнению с Tema Obesity & Cardiometabolic ETF (HRTS) с волатильностью 4.44%. Это указывает на то, что AIRR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HRTS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIRRHRTSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.87%

4.44%

+3.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.82%

11.26%

+8.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.40%

16.03%

+9.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.29%

19.07%

+6.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.29%

19.07%

+7.22%

Сравнение комиссий AIRR и HRTS

AIRR берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии HRTS в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIRR и HRTS

Дивидендная доходность AIRR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности HRTS в 1.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		0.13%0.19%0.18%0.23%0.12%0.05%0.10%0.20%0.43%0.30%0.08%0.47%
HRTS
Tema Obesity & Cardiometabolic ETF		1.42%1.34%1.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AIRR and HRTS have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIRR has higher volatility (7.87%) compared to HRTS (4.44%). In terms of maximum drawdown, AIRR dropped -42.37% vs HRTS's -25.81%.

On 1-year performance, AIRR leads with 65.82% vs 20.97% for HRTS. On fees, AIRR is cheaper at 0.70% per year. On volatility, HRTS has been the lower-risk option at 4.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AIRR has performed better with a 65.82% return vs 20.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AIRR is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.75% for HRTS.

HRTS has the higher dividend yield at 1.42%, compared with 0.13% for AIRR.

AIRR is categorized as Building & Construction, while HRTS is Health & Biotech Equities. They also come from different issuers: First Trust and Tema. Their fees differ too: 0.70% for AIRR and 0.75% for HRTS.

AIRR currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIRR и HRTS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор