PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIRR с GSIB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIRR с GSIB

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

AIRR (First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF) and GSIB (Themes Global Systemically Important Banks ETF) are both exchange-traded funds - AIRR is a Building & Construction fund tracking the Richard Bernstein Advisors American Industrial Renaissance Index, while GSIB is a Financials Equities fund actively managed by Themes. AIRR is passively managed, while GSIB is actively managed. Over the past year, AIRR returned 65.25% vs 45.35% for GSIB. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AIRR charges 0.69%/yr vs 0.35%/yr for GSIB.

Доходность

Сравнение доходности AIRR и GSIB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) и Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIRR показывает доходность 31.74%, что значительно выше, чем у GSIB с доходностью 13.98%.

AIRR

1 день
0.83%
1 месяц
-0.02%
С начала года
31.74%
6 месяцев
28.77%
1 год
65.25%
3 года*
35.29%
5 лет*
25.46%
10 лет*
22.05%

GSIB

1 день
1.92%
1 месяц
6.83%
С начала года
13.98%
6 месяцев
16.88%
1 год
45.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIRR и GSIB

2026 (YTD)202520242023
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		31.74%27.92%33.45%0.10%
GSIB
Themes Global Systemically Important Banks ETF		13.98%61.67%32.86%1.75%

Correlation

The correlation between AIRR and GSIB is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2023 г.

0.57

The correlation between AIRR and GSIB has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.59 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AIRR и GSIB

Секторы
AIRR
GSIB

Промышленность

84.6%

-

Финансовые услуги

9.6%
100.0%

Энергетика

3.8%

-

Технологии

0.5%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

AIRR
84.6%
GSIB

-

Финансовые услуги

AIRR
9.6%
GSIB
100.0%

Энергетика

AIRR
3.8%
GSIB

-

Технологии

AIRR
0.5%
GSIB

-

Сырьевые материалы

AIRR

-

GSIB

-

Коммуникационные услуги

AIRR

-

GSIB

-

Потребительский циклический сектор

AIRR

-

GSIB

-

Потребительский защитный сектор

AIRR

-

GSIB

-

Здравоохранение

AIRR

-

GSIB

-

Недвижимость

AIRR

-

GSIB

-

Коммунальные услуги

AIRR

-

GSIB

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF

Themes Global Systemically Important Banks ETF

Часто сравнивают с AIRR:
AIRR с PAVEAIRR с XLIAIRR с RSHOAIRR с XHBAIRR с QQQAIRR с PSCIAIRR с GRID
Часто сравнивают с GSIB:
GSIB с EUFNGSIB с ATMPGSIB с PCGGGSIB с FTXOGSIB с FNGSGSIB с GDEGSIB с XLF

Доходность на риск

AIRR vs. GSIB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIRR
Ранг доходности на риск AIRR: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIRR: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIRR: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIRR: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIRR: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIRR: 9090
Ранг коэф-та Мартина
GSIB
Ранг доходности на риск GSIB: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSIB: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSIB: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSIB: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSIB: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSIB: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIRR c GSIB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) и Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AIRRGSIBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.50
2.59

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.22
3.58

-0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.43

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.01

3.28

+1.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.33

11.54

+6.79

AIRR vs. GSIB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIRR на текущий момент составляет 2.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GSIB равному 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIRR и GSIB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AIRR и GSIB

Максимальная просадка AIRR за все время составила -42.37%, что больше максимальной просадки GSIB в -17.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIRR и GSIB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIRRGSIBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.37%

-17.71%

-24.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.09%

-13.90%

+0.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.95%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.95%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.89%

0.00%

-1.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.48%

-2.05%

-5.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.57%

3.94%

-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности AIRR и GSIB

First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) имеет более высокую волатильность в 9.32% по сравнению с Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) с волатильностью 5.59%. Это указывает на то, что AIRR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSIB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIRRGSIBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.32%

5.59%

+3.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.81%

14.41%

+6.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.19%

17.63%

+8.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.45%

18.51%

+6.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.36%

18.51%

+7.85%

Сравнение комиссий AIRR и GSIB

AIRR берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии GSIB в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIRR и GSIB

Дивидендная доходность AIRR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности GSIB в 1.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		0.13%0.19%0.18%0.23%0.12%0.05%0.10%0.20%0.43%0.30%0.08%0.47%
GSIB
Themes Global Systemically Important Banks ETF		1.67%1.91%1.67%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AIRR and GSIB have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIRR has higher volatility (9.32%) compared to GSIB (5.59%). In terms of maximum drawdown, AIRR dropped -42.37% vs GSIB's -17.71%.

On 1-year performance, AIRR leads with 65.25% vs 45.35% for GSIB. On fees, GSIB is cheaper at 0.35% per year. On volatility, GSIB has been the lower-risk option at 5.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AIRR has performed better with a 65.25% return vs 45.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GSIB is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.69% for AIRR.

GSIB has the higher dividend yield at 1.67%, compared with 0.13% for AIRR.

AIRR is categorized as Building & Construction, while GSIB is Financials Equities. They also come from different issuers: First Trust and Themes. Their fees differ too: 0.69% for AIRR and 0.35% for GSIB.

GSIB currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs 2.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIRR и GSIB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор