PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIRR с GLTR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIRR с GLTR

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

AIRR (First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF) and GLTR (abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF) are both exchange-traded funds - AIRR is a Building & Construction fund tracking the Richard Bernstein Advisors American Industrial Renaissance Index, while GLTR is a Precious Metals fund tracking the ETFS Physical Precious Metals Basket Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, AIRR returned 22.05%/yr vs 12.08%/yr for GLTR. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. AIRR charges 0.69%/yr vs 0.60%/yr for GLTR.

Доходность

Сравнение доходности AIRR и GLTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) и abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIRR показывает доходность 31.74%, что значительно выше, чем у GLTR с доходностью -4.66%. За последние 10 лет акции AIRR превзошли акции GLTR по среднегодовой доходности: 22.05% против 12.08% соответственно.

AIRR

1 день
0.83%
1 месяц
-0.02%
С начала года
31.74%
6 месяцев
28.77%
1 год
65.25%
3 года*
35.29%
5 лет*
25.46%
10 лет*
22.05%

GLTR

1 день
0.30%
1 месяц
-15.53%
С начала года
-4.66%
6 месяцев
0.76%
1 год
39.78%
3 года*
29.97%
5 лет*
14.04%
10 лет*
12.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIRR и GLTR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		31.74%27.92%33.45%31.43%-2.08%33.01%17.17%33.97%-20.57%16.28%
GLTR
abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF		-4.66%87.25%20.63%2.01%-0.25%-9.60%29.52%20.96%-2.85%12.94%

Correlation

The correlation between AIRR and GLTR is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2014 г.

0.12

The correlation between AIRR and GLTR shifts across timeframes, from 0.12 (all time) to 0.28 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF

abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF

Часто сравнивают с AIRR:
AIRR с PAVEAIRR с XLIAIRR с RSHOAIRR с XHBAIRR с QQQAIRR с PSCIAIRR с GRID
Часто сравнивают с GLTR:
GLTR с GLDGLTR с PICKGLTR с SGOLGLTR с GLDMGLTR с SPYGLTR с VGPMXGLTR с BAR

Доходность на риск

AIRR vs. GLTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIRR
Ранг доходности на риск AIRR: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIRR: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIRR: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIRR: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIRR: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIRR: 9090
Ранг коэф-та Мартина
GLTR
Ранг доходности на риск GLTR: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLTR: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLTR: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLTR: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLTR: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLTR: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIRR c GLTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) и abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AIRRGLTRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.50
1.04

+1.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.22
1.39

+1.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.22

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.01

1.17

+3.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.33

2.88

+15.45

AIRR vs. GLTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIRR на текущий момент составляет 2.50, что выше коэффициента Шарпа GLTR равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIRR и GLTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AIRR и GLTR

Максимальная просадка AIRR за все время составила -42.37%, что меньше максимальной просадки GLTR в -55.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIRR и GLTR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIRRGLTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.37%

-55.70%

+13.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.09%

-34.09%

+21.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.95%

-34.09%

+6.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.95%

-34.09%

+6.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.37%

-34.09%

-8.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.89%

-31.27%

+29.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.48%

-28.82%

+21.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.57%

13.86%

-10.29%

Волатильность

Сравнение волатильности AIRR и GLTR

Текущая волатильность для First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) составляет 9.32%, в то время как у abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF (GLTR) волатильность равна 10.43%. Это указывает на то, что AIRR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIRRGLTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.32%

10.43%

-1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.81%

36.24%

-15.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.19%

38.40%

-12.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.45%

23.87%

+1.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.36%

20.64%

+5.72%

Сравнение комиссий AIRR и GLTR

AIRR берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии GLTR в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIRR и GLTR

Дивидендная доходность AIRR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, тогда как GLTR не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		0.13%0.19%0.18%0.23%0.12%0.05%0.10%0.20%0.43%0.30%0.08%0.47%
GLTR
abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AIRR and GLTR have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLTR has higher volatility (10.43%) compared to AIRR (9.32%). In terms of maximum drawdown, AIRR dropped -42.37% vs GLTR's -55.70%.

On 10-year performance, AIRR leads with 22.05% vs 12.08% for GLTR. On fees, GLTR is cheaper at 0.60% per year. On volatility, AIRR has been the lower-risk option at 9.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, AIRR has performed better with a 22.05% return vs 12.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GLTR is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.69% for AIRR.

AIRR has the higher dividend yield at 0.13%, compared with 0.00% for GLTR.

AIRR is categorized as Building & Construction, while GLTR is Precious Metals. AIRR tracks Richard Bernstein Advisors American Industrial Renaissance Index, while GLTR tracks ETFS Physical Precious Metals Basket Index. They also come from different issuers: First Trust and abrdn. Their fees differ too: 0.69% for AIRR and 0.60% for GLTR.

AIRR currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIRR и GLTR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор