PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIRR с FXR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AIRR с FXR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) и First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund (FXR).

AIRR и FXR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AIRR - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Richard Bernstein Advisors American Industrial Renaissance (TR). Фонд был запущен 10 мар. 2014 г.. FXR - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность StrataQuant Industrials Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности AIRR и FXR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) и First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund (FXR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AIRR и FXR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		15.16%27.92%33.45%31.43%-2.08%33.01%17.17%33.97%-20.57%16.28%
FXR
First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund		2.31%7.56%16.19%26.98%-16.68%25.07%12.82%33.42%-15.12%24.20%

Доходность по периодам

С начала года, AIRR показывает доходность 15.16%, что значительно выше, чем у FXR с доходностью 2.31%. За последние 10 лет акции AIRR превзошли акции FXR по среднегодовой доходности: 20.74% против 12.30% соответственно.

AIRR

1 день
2.15%
1 месяц
-5.23%
С начала года
15.16%
6 месяцев
16.89%
1 год
64.64%
3 года*
33.38%
5 лет*
22.72%
10 лет*
20.74%

FXR

1 день
3.42%
1 месяц
-9.65%
С начала года
2.31%
6 месяцев
4.90%
1 год
18.03%
3 года*
14.54%
5 лет*
8.21%
10 лет*
12.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF

First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с AIRR:
AIRR с PAVEAIRR с XLIAIRR с RSHOAIRR с XHBAIRR с QQQAIRR с PSCIAIRR с CCOR
Часто сравнивают с FXR:
FXR с FXZFXR с FIDUFXR с VISFXR с IYJFXR с XLIFXR с XLKFXR с DIA

Сравнение комиссий AIRR и FXR

AIRR берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии FXR в 0.64%.

AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
FXR
First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund

Доходность на риск

AIRR vs. FXR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIRR
Ранг доходности на риск AIRR: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIRR: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIRR: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIRR: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIRR: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIRR: 9696
Ранг коэф-та Мартина
FXR
Ранг доходности на риск FXR: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXR: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXR: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXR: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXR: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXR: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIRR c FXR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) и First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund (FXR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIRRFXRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.29

0.77

+1.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.99

1.27

+1.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.16

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.06

1.29

+3.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.74

4.34

+13.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIRR vs. FXR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIRR на текущий момент составляет 2.29, что выше коэффициента Шарпа FXR равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIRR и FXR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIRRFXRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.29

0.77

+1.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

0.40

+0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.57

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.36

+0.27

Корреляция

Корреляция между AIRR и FXR составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIRR и FXR

Дивидендная доходность AIRR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности FXR в 0.67%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		0.15%0.19%0.18%0.23%0.12%0.05%0.10%0.20%0.43%0.30%0.08%0.47%
FXR
First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund		0.67%0.71%0.72%0.77%0.92%0.52%1.06%0.74%1.18%0.55%0.52%0.62%

Просадки

Сравнение просадок AIRR и FXR

Максимальная просадка AIRR за все время составила -42.37%, что меньше максимальной просадки FXR в -63.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIRR и FXR.

Загрузка...

Показатели просадок

AIRRFXRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.37%

-63.81%

+21.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.09%

-14.42%

+1.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.95%

-26.85%

-1.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.37%

-44.71%

+2.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.14%

-10.71%

+3.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.50%

-10.40%

+2.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.73%

4.27%

-0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности AIRR и FXR

First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) имеет более высокую волатильность в 11.05% по сравнению с First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund (FXR) с волатильностью 7.55%. Это указывает на то, что AIRR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AIRRFXRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.05%

7.55%

+3.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.75%

14.04%

+5.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.33%

23.45%

+4.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.08%

20.38%

+4.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.15%

21.83%

+4.32%