PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIRR с FIW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AIRR с FIW

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) и First Trust Water ETF (FIW).

AIRR и FIW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AIRR - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Richard Bernstein Advisors American Industrial Renaissance (TR). Фонд был запущен 10 мар. 2014 г.. FIW - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность ISE Clean Edge Water Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности AIRR и FIW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) и First Trust Water ETF (FIW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AIRR и FIW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		15.16%27.92%33.45%31.43%-2.08%33.01%17.17%33.97%-20.57%16.28%
FIW
First Trust Water ETF		-3.98%7.20%8.38%20.35%-15.70%32.00%21.15%37.37%-9.23%24.69%

Доходность по периодам

С начала года, AIRR показывает доходность 15.16%, что значительно выше, чем у FIW с доходностью -3.98%. За последние 10 лет акции AIRR превзошли акции FIW по среднегодовой доходности: 20.74% против 12.89% соответственно.

AIRR

1 день
2.15%
1 месяц
-5.23%
С начала года
15.16%
6 месяцев
16.89%
1 год
64.64%
3 года*
33.38%
5 лет*
22.72%
10 лет*
20.74%

FIW

1 день
0.96%
1 месяц
-7.88%
С начала года
-3.98%
6 месяцев
-7.06%
1 год
3.99%
3 года*
8.37%
5 лет*
6.40%
10 лет*
12.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF

First Trust Water ETF

Часто сравнивают с AIRR:
AIRR с PAVEAIRR с XLIAIRR с RSHOAIRR с XHBAIRR с QQQAIRR с PSCIAIRR с CCOR
Часто сравнивают с FIW:
FIW с PHOFIW с CGWFIW с GRIDFIW с SPYFIW с AQWAFIW с PIOFIW с CWW.TO

Сравнение комиссий AIRR и FIW

AIRR берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии FIW в 0.54%.

AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
FIW
First Trust Water ETF

Доходность на риск

AIRR vs. FIW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIRR
Ранг доходности на риск AIRR: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIRR: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIRR: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIRR: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIRR: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIRR: 9696
Ранг коэф-та Мартина
FIW
Ранг доходности на риск FIW: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIW: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIW: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIW: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIW: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIW: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIRR c FIW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) и First Trust Water ETF (FIW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIRRFIWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.29

0.21

+2.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.99

0.46

+2.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.05

+0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.06

0.33

+4.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.74

1.04

+16.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIRR vs. FIW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIRR на текущий момент составляет 2.29, что выше коэффициента Шарпа FIW равного 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIRR и FIW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIRRFIWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.29

0.21

+2.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

0.35

+0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.65

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.43

+0.19

Корреляция

Корреляция между AIRR и FIW составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIRR и FIW

Дивидендная доходность AIRR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности FIW в 0.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		0.15%0.19%0.18%0.23%0.12%0.05%0.10%0.20%0.43%0.30%0.08%0.47%
FIW
First Trust Water ETF		0.79%0.69%0.69%0.68%0.67%0.37%0.56%0.55%0.73%1.13%0.51%0.76%

Просадки

Сравнение просадок AIRR и FIW

Максимальная просадка AIRR за все время составила -42.37%, что меньше максимальной просадки FIW в -52.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIRR и FIW.

Загрузка...

Показатели просадок

AIRRFIWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.37%

-52.75%

+10.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.09%

-12.74%

-0.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.95%

-28.53%

+0.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.37%

-36.60%

-5.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.14%

-9.95%

+2.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.50%

-8.29%

+0.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.73%

4.01%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности AIRR и FIW

First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) имеет более высокую волатильность в 11.05% по сравнению с First Trust Water ETF (FIW) с волатильностью 5.83%. Это указывает на то, что AIRR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AIRRFIWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.05%

5.83%

+5.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.75%

11.03%

+8.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.33%

18.65%

+9.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.08%

18.30%

+6.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.15%

19.88%

+6.27%