PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIRR с COMT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIRR с COMT

Последнее обновление 8 июн. 2026 г.

AIRR (First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF) and COMT (iShares Commodities Select Strategy ETF) are both exchange-traded funds - AIRR is a Building & Construction fund tracking the Richard Bernstein Advisors American Industrial Renaissance Index, while COMT is a Commodities fund actively managed by iShares. AIRR is passively managed, while COMT is actively managed. Over the past 10 years, AIRR returned 21.45%/yr vs 8.45%/yr for COMT. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. AIRR charges 0.69%/yr vs 0.48%/yr for COMT.

Доходность

Сравнение доходности AIRR и COMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIRR показывает доходность 30.23%, что значительно ниже, чем у COMT с доходностью 34.61%. За последние 10 лет акции AIRR превзошли акции COMT по среднегодовой доходности: 21.45% против 8.45% соответственно.

AIRR

1 день
-2.91%
1 месяц
-1.27%
С начала года
30.23%
6 месяцев
29.36%
1 год
61.45%
3 года*
36.09%
5 лет*
25.11%
10 лет*
21.45%

COMT

1 день
-2.10%
1 месяц
-3.09%
С начала года
34.61%
6 месяцев
32.76%
1 год
40.13%
3 года*
15.38%
5 лет*
12.66%
10 лет*
8.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIRR и COMT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		30.23%27.92%33.45%31.43%-2.08%33.01%17.17%33.97%-20.57%16.28%
COMT
iShares Commodities Select Strategy ETF		34.61%6.07%5.96%-6.56%19.45%36.88%-18.66%10.81%-6.67%11.70%

Correlation

The correlation between AIRR and COMT is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2014 г.

0.31

The correlation between AIRR and COMT shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов AIRR и COMT

Секторы
AIRR
COMT

Промышленность

84.6%

-

Финансовые услуги

9.6%
100.0%

Энергетика

3.8%

-

Технологии

0.5%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

AIRR
84.6%
COMT

-

Финансовые услуги

AIRR
9.6%
COMT
100.0%

Энергетика

AIRR
3.8%
COMT

-

Технологии

AIRR
0.5%
COMT

-

Сырьевые материалы

AIRR

-

COMT

-

Коммуникационные услуги

AIRR

-

COMT

-

Потребительский циклический сектор

AIRR

-

COMT

-

Потребительский защитный сектор

AIRR

-

COMT

-

Здравоохранение

AIRR

-

COMT

-

Недвижимость

AIRR

-

COMT

-

Коммунальные услуги

AIRR

-

COMT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF

iShares Commodities Select Strategy ETF

Часто сравнивают с AIRR:
AIRR с PAVEAIRR с XLIAIRR с RSHOAIRR с XHBAIRR с QQQAIRR с PSCIAIRR с GRID
Часто сравнивают с COMT:
COMT с PDBCCOMT с GSGCOMT с VCMDXCOMT с COMCOMT с CMDYCOMT с BCICOMT с FTGC

Доходность на риск

AIRR vs. COMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIRR
Ранг доходности на риск AIRR: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIRR: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIRR: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIRR: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIRR: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIRR: 8787
Ранг коэф-та Мартина
COMT
Ранг доходности на риск COMT: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COMT: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMT: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMT: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMT: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMT: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIRR c COMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIRRCOMTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.51
1.94

+0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.25
2.56

+0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.35

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.90

5.05

-0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.09

12.11

+5.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIRR vs. COMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIRR на текущий момент составляет 2.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа COMT равному 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIRR и COMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIRRCOMTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.51

1.94

+0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.00

0.60

+0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.45

+0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.19

+0.48

Просадки

Сравнение просадок AIRR и COMT

Максимальная просадка AIRR за все время составила -42.37%, что меньше максимальной просадки COMT в -51.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIRR и COMT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIRRCOMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.37%

-51.89%

+9.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.09%

-8.27%

-4.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.95%

-13.31%

-14.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.95%

-29.00%

+1.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.37%

-39.22%

-3.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.01%

-8.27%

+5.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.42%

-24.06%

+16.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.54%

3.44%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности AIRR и COMT

First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) имеет более высокую волатильность в 7.40% по сравнению с iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) с волатильностью 6.63%. Это указывает на то, что AIRR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIRRCOMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.40%

6.63%

+0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.11%

19.03%

+1.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.53%

21.47%

+4.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.33%

21.08%

+4.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.30%

18.90%

+7.40%

Сравнение комиссий AIRR и COMT

AIRR берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии COMT в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIRR и COMT

Дивидендная доходность AIRR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности COMT в 5.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		0.14%0.19%0.18%0.23%0.12%0.05%0.10%0.20%0.43%0.30%0.08%0.47%
COMT
iShares Commodities Select Strategy ETF		5.75%7.74%4.90%5.19%29.79%17.79%0.36%2.61%11.65%5.16%0.52%1.44%

Часто задаваемые вопросы

AIRR and COMT have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIRR has higher volatility (7.40%) compared to COMT (6.63%). In terms of maximum drawdown, AIRR dropped -42.37% vs COMT's -51.89%.

On 10-year performance, AIRR leads with 21.45% vs 8.45% for COMT. On fees, COMT is cheaper at 0.48% per year. On volatility, COMT has been the lower-risk option at 6.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, AIRR has performed better with a 21.45% return vs 8.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

COMT is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.69% for AIRR.

COMT has the higher dividend yield at 5.75%, compared with 0.14% for AIRR.

AIRR is categorized as Building & Construction, while COMT is Commodities. They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.69% for AIRR and 0.48% for COMT.

AIRR currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs 1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIRR и COMT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор