PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIQ с TDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIQ с TDV

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

AIQ (Global X Artificial Intelligence & Technology ETF) and TDV (ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF) are both Technology Equities funds - AIQ tracks the Indxx Artificial Intelligence & Big Data Index while TDV tracks the Zacks 2040 Lifecycle Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, AIQ returned 16.69%/yr vs 12.69%/yr for TDV. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. AIQ charges 0.68%/yr vs 0.66%/yr for TDV.

Доходность

Сравнение доходности AIQ и TDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ) и ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIQ показывает доходность 22.93%, что значительно выше, чем у TDV с доходностью 16.49%.

AIQ

1 день
-8.15%
1 месяц
3.68%
С начала года
22.93%
6 месяцев
21.55%
1 год
52.05%
3 года*
32.76%
5 лет*
16.69%
10 лет*
—

TDV

1 день
-4.70%
1 месяц
2.05%
С начала года
16.49%
6 месяцев
13.64%
1 год
28.43%
3 года*
18.40%
5 лет*
12.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIQ и TDV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AIQ
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF		22.93%31.89%24.11%55.39%-36.44%17.09%52.88%7.72%
TDV
ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF		16.49%16.05%9.72%27.29%-15.94%28.29%29.00%3.67%

Correlation

The correlation between AIQ and TDV is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2019 г.

0.82

The correlation between AIQ and TDV has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AIQ и TDV

Секторы
AIQ
TDV

Технологии

73.3%
90.2%

Коммуникационные услуги

13.2%

-

Потребительский циклический сектор

8.5%

-

Промышленность

4.2%
5.1%

Здравоохранение

0.4%

-

Финансовые услуги

0.4%
4.7%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

AIQ
73.3%
TDV
90.2%

Коммуникационные услуги

AIQ
13.2%
TDV

-

Потребительский циклический сектор

AIQ
8.5%
TDV

-

Промышленность

AIQ
4.2%
TDV
5.1%

Здравоохранение

AIQ
0.4%
TDV

-

Финансовые услуги

AIQ
0.4%
TDV
4.7%

Сырьевые материалы

AIQ

-

TDV

-

Потребительский защитный сектор

AIQ

-

TDV

-

Энергетика

AIQ

-

TDV

-

Недвижимость

AIQ

-

TDV

-

Коммунальные услуги

AIQ

-

TDV

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Artificial Intelligence & Technology ETF

ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF

Часто сравнивают с AIQ:
AIQ с BOTZAIQ с CHATAIQ с IRBOAIQ с SPYAIQ с AIEQAIQ с ARKKAIQ с THNQ
Часто сравнивают с TDV:
TDV с TDIVTDV с VGTTDV с TMDVTDV с SMDVTDV с BATTTDV с PBDTDV с QQQ

Доходность на риск

AIQ vs. TDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIQ
Ранг доходности на риск AIQ: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIQ: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIQ: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIQ: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIQ: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIQ: 6262
Ранг коэф-та Мартина
TDV
Ранг доходности на риск TDV: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDV: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDV: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDV: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDV: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDV: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIQ c TDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ) и ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIQTDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.13
1.59

+0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.63
2.16

+0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.28

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.18

2.99

+0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.85

10.24

+0.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIQ vs. TDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIQ на текущий момент составляет 2.13, что выше коэффициента Шарпа TDV равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIQ и TDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIQTDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

1.59

+0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.62

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.71

+0.06

Просадки

Сравнение просадок AIQ и TDV

Максимальная просадка AIQ за все время составила -44.66%, что больше максимальной просадки TDV в -32.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIQ и TDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIQTDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.66%

-32.78%

-11.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.47%

-9.55%

-6.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.35%

-22.51%

-3.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.66%

-25.11%

-19.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.86%

-5.76%

-5.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.79%

-5.36%

-4.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.81%

2.78%

+2.03%

Волатильность

Сравнение волатильности AIQ и TDV

Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ) имеет более высокую волатильность в 12.42% по сравнению с ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV) с волатильностью 7.22%. Это указывает на то, что AIQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIQTDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.42%

7.22%

+5.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.50%

13.60%

+6.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.56%

17.91%

+6.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.59%

20.55%

+5.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.66%

23.27%

+2.39%

Сравнение комиссий AIQ и TDV

AIQ берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии TDV в 0.66%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIQ и TDV

Дивидендная доходность AIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности TDV в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
AIQ
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF		0.15%0.18%0.14%0.16%0.56%0.15%0.50%0.51%0.51%
TDV
ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF		0.98%1.09%1.16%1.16%1.67%1.08%1.10%0.11%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AIQ and TDV have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIQ has higher volatility (12.42%) compared to TDV (7.22%). In terms of maximum drawdown, AIQ dropped -44.66% vs TDV's -32.78%.

On 5-year performance, AIQ leads with 16.69% vs 12.69% for TDV. On fees, TDV is cheaper at 0.66% per year. On volatility, TDV has been the lower-risk option at 7.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AIQ has performed better with a 16.69% return vs 12.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TDV is cheaper with a 0.66% expense ratio, compared with 0.68% for AIQ.

TDV has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.15% for AIQ.

AIQ tracks Indxx Artificial Intelligence & Big Data Index, while TDV tracks Zacks 2040 Lifecycle Index. They also come from different issuers: Global X and ProShares. Their fees differ too: 0.68% for AIQ and 0.66% for TDV.

AIQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIQ и TDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор