Сравнение AIQ с SPRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ) и Spear Alpha ETF (SPRX).
AIQ и SPRX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AIQ - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Indxx Artificial Intelligence & Big Data Index. Фонд был запущен 11 мая 2018 г.. SPRX - это активно управляемый фонд от Spear. Фонд был запущен 3 авг. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности AIQ и SPRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AIQ и SPRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | -6.92% | 31.89% | 24.11% | 55.39% | -36.44% | 3.19% |
SPRX Spear Alpha ETF | -5.51% | 41.91% | 20.58% | 88.02% | -44.99% | 8.91% |
Доходность по периодам
С начала года, AIQ показывает доходность -6.92%, что значительно ниже, чем у SPRX с доходностью -5.51%.
AIQ
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- -5.43%
- С начала года
- -6.92%
- 6 месяцев
- -5.03%
- 1 год
- 29.18%
- 3 года*
- 24.62%
- 5 лет*
- 10.54%
- 10 лет*
- —
SPRX
- 1 день
- 2.20%
- 1 месяц
- -9.54%
- С начала года
- -5.51%
- 6 месяцев
- -7.15%
- 1 год
- 79.83%
- 3 года*
- 34.31%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AIQ и SPRX
AIQ берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии SPRX в 0.75%.
Доходность на риск
AIQ vs. SPRX — Ранг доходности на риск
AIQ
SPRX
Сравнение AIQ c SPRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ) и Spear Alpha ETF (SPRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIQ | SPRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 1.68 | -0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 2.23 | -0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.30 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 3.45 | -1.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.13 | 10.84 | -4.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIQ | SPRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 1.68 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.33 | +0.30 |
Корреляция
Корреляция между AIQ и SPRX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIQ и SPRX
Дивидендная доходность AIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%, тогда как SPRX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | 0.20% | 0.18% | 0.14% | 0.16% | 0.56% | 0.15% | 0.50% | 0.51% | 0.51% |
SPRX Spear Alpha ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AIQ и SPRX
Максимальная просадка AIQ за все время составила -44.66%, что меньше максимальной просадки SPRX в -51.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIQ и SPRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AIQ | SPRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.66% | -51.21% | +6.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.47% | -24.21% | +7.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.70% | -16.81% | +5.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.96% | -18.18% | +8.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.95% | 7.70% | -2.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIQ и SPRX
Текущая волатильность для Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ) составляет 8.98%, в то время как у Spear Alpha ETF (SPRX) волатильность равна 17.68%. Это указывает на то, что AIQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AIQ | SPRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.98% | 17.68% | -8.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.89% | 35.67% | -17.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.96% | 47.73% | -20.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.97% | 41.57% | -16.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.40% | 41.57% | -16.17% |