Сравнение AIQ с ARKK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ) и ARK Innovation ETF (ARKK).
AIQ и ARKK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AIQ - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Indxx Artificial Intelligence & Big Data Index. Фонд был запущен 11 мая 2018 г.. ARKK - это активно управляемый фонд от ARK. Фонд был запущен 31 окт. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности AIQ и ARKK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AIQ и ARKK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | -7.06% | 31.89% | 24.11% | 55.39% | -36.44% | 17.09% | 52.88% | 39.94% | -14.03% |
ARKK ARK Innovation ETF | -10.87% | 35.49% | 8.40% | 69.04% | -66.97% | -23.60% | 152.71% | 35.08% | -10.88% |
Доходность по периодам
С начала года, AIQ показывает доходность -7.06%, что значительно выше, чем у ARKK с доходностью -10.87%.
AIQ
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -3.16%
- С начала года
- -7.06%
- 6 месяцев
- -5.98%
- 1 год
- 28.05%
- 3 года*
- 24.72%
- 5 лет*
- 10.51%
- 10 лет*
- —
ARKK
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -5.12%
- С начала года
- -10.87%
- 6 месяцев
- -23.16%
- 1 год
- 39.49%
- 3 года*
- 20.43%
- 5 лет*
- -10.47%
- 10 лет*
- 14.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AIQ и ARKK
AIQ берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии ARKK в 0.75%.
Доходность на риск
AIQ vs. ARKK — Ранг доходности на риск
AIQ
ARKK
Сравнение AIQ c ARKK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ) и ARK Innovation ETF (ARKK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIQ | ARKK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 0.93 | +0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | 1.56 | +0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.18 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 1.39 | +0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.79 | 3.54 | +2.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIQ | ARKK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 0.93 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | -0.23 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.36 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.32 | +0.32 |
Корреляция
Корреляция между AIQ и ARKK составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIQ и ARKK
Дивидендная доходность AIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%, тогда как ARKK не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | 0.20% | 0.18% | 0.14% | 0.16% | 0.56% | 0.15% | 0.50% | 0.51% | 0.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ARKK ARK Innovation ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.70% | 0.00% | 0.55% | 1.64% | 0.38% | 3.14% | 1.32% | 0.00% | 2.27% |
Просадки
Сравнение просадок AIQ и ARKK
Максимальная просадка AIQ за все время составила -44.66%, что меньше максимальной просадки ARKK в -80.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIQ и ARKK.
Загрузка...
Показатели просадок
| AIQ | ARKK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.66% | -80.97% | +36.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.47% | -31.35% | +14.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.66% | -77.23% | +32.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -80.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.83% | -55.61% | +43.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.96% | -29.82% | +19.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.01% | 12.27% | -7.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIQ и ARKK
Текущая волатильность для Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ) составляет 8.62%, в то время как у ARK Innovation ETF (ARKK) волатильность равна 11.92%. Это указывает на то, что AIQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AIQ | ARKK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.62% | 11.92% | -3.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.86% | 27.61% | -9.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.95% | 42.55% | -15.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.96% | 46.37% | -21.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.40% | 40.10% | -14.70% |