PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AIPO с QQQM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIPO с QQQM

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

AIPO (Defiance AI & Power Infrastructure ETF) and QQQM (Invesco NASDAQ 100 ETF) are both exchange-traded funds - AIPO is a Building & Construction fund tracking the MarketVector™ US Listed AI and Power Infrastructure Index, while QQQM is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AIPO charges 0.69%/yr vs 0.15%/yr for QQQM.

Доходность

Сравнение доходности AIPO и QQQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance AI & Power Infrastructure ETF (AIPO) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIPO показывает доходность 32.32%, что значительно выше, чем у QQQM с доходностью 15.22%.

AIPO

1 день
-4.06%
1 месяц
-9.52%
6 месяцев
21.25%
С начала года
32.32%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQM

1 день
-1.65%
1 месяц
-3.18%
6 месяцев
13.83%
С начала года
15.22%
1 год
27.34%
3 года*
23.46%
5 лет*
15.34%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIPO и QQQM

2026 (YTD)2025
AIPO
Defiance AI & Power Infrastructure ETF		32.32%9.46%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		15.22%9.01%

Correlation

The correlation between AIPO and QQQM is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2025 г.

0.76

Сравнение распределения секторов AIPO и QQQM

Секторы
AIPO
QQQM

Промышленность

47.5%
2.6%

Коммунальные услуги

25.3%
1.2%

Технологии

15.0%
58.7%

Энергетика

7.4%
0.5%

Финансовые услуги

2.9%
0.2%

Недвижимость

0.9%
0.1%

Коммуникационные услуги

0.5%
14.3%

Сырьевые материалы

-

1.0%

Потребительский циклический сектор

-

11.4%

Потребительский защитный сектор

-

6.4%

Здравоохранение

-

3.7%

Промышленность

AIPO
47.5%
QQQM
2.6%

Коммунальные услуги

AIPO
25.3%
QQQM
1.2%

Технологии

AIPO
15.0%
QQQM
58.7%

Энергетика

AIPO
7.4%
QQQM
0.5%

Финансовые услуги

AIPO
2.9%
QQQM
0.2%

Недвижимость

AIPO
0.9%
QQQM
0.1%

Коммуникационные услуги

AIPO
0.5%
QQQM
14.3%

Сырьевые материалы

AIPO

-

QQQM
1.0%

Потребительский циклический сектор

AIPO

-

QQQM
11.4%

Потребительский защитный сектор

AIPO

-

QQQM
6.4%

Здравоохранение

AIPO

-

QQQM
3.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance AI & Power Infrastructure ETF

Invesco NASDAQ 100 ETF

Часто сравнивают с AIPO:
AIPO с DTCRAIPO с TCAIAIPO с VOLTAIPO с POWRAIPO с AISAIPO с IVESAIPO с IVEP
Часто сравнивают с QQQM:
QQQM с QQQQQQM с SCHGQQQM с VOOQQQM с VGTQQQM с SCHDQQQM с FTECQQQM с JEPQ

Доходность на риск

AIPO vs. QQQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIPO

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

QQQM
Ранг доходности на риск QQQM: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQM: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQM: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQM: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQM: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQM: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIPO c QQQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance AI & Power Infrastructure ETF (AIPO) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AIPOQQQMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.48

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.01

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.26

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.30

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

8.14

—

AIPO vs. QQQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AIPO и QQQM

Максимальная просадка AIPO за все время составила -17.31%, что меньше максимальной просадки QQQM в -35.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIPO и QQQM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIPOQQQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.31%

-35.04%

+17.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-11.96%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.70%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.82%

-5.28%

-10.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.77%

-8.15%

+3.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.37%

—

Волатильность

Сравнение волатильности AIPO и QQQM

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIPOQQQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

7.39%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

15.34%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.08%

18.54%

+17.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.08%

22.65%

+13.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.08%

22.30%

+13.78%

Сравнение комиссий AIPO и QQQM

AIPO берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии QQQM в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIPO и QQQM

Дивидендная доходность AIPO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности QQQM в 0.45%

ПозицияTTM202520242023202220212020
AIPO
Defiance AI & Power Infrastructure ETF		0.01%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		0.45%0.50%0.61%0.65%0.83%0.40%0.16%

Часто задаваемые вопросы

AIPO and QQQM have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, QQQM is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

QQQM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.69% for AIPO.

QQQM has the higher dividend yield at 0.45%, compared with 0.01% for AIPO.

AIPO is categorized as Building & Construction, while QQQM is Nasdaq-100. AIPO tracks MarketVector™ US Listed AI and Power Infrastructure Index, while QQQM tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: Defiance and Invesco. Their fees differ too: 0.69% for AIPO and 0.15% for QQQM.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIPO и QQQM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор