PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIPI с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIPI с SCHD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AIPI (REX AI Equity Premium Income ETF) and SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) are both exchange-traded funds - AIPI is a Derivative Income fund actively managed by REX, while SCHD is a Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. AIPI is actively managed, while SCHD is passively managed. Over the past year, AIPI returned 29.84% vs 28.76% for SCHD. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. AIPI charges 0.65%/yr vs 0.06%/yr for SCHD.

Доходность

Сравнение доходности AIPI и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIPI показывает доходность 10.97%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 19.82%.

AIPI

1 день
0.26%
1 месяц
9.17%
С начала года
10.97%
6 месяцев
9.91%
1 год
29.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SCHD

1 день
0.68%
1 месяц
2.84%
С начала года
19.82%
6 месяцев
19.65%
1 год
28.76%
3 года*
15.59%
5 лет*
8.50%
10 лет*
12.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIPI и SCHD

2026 (YTD)20252024
AIPI
REX AI Equity Premium Income ETF		10.97%16.38%15.36%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		19.82%4.34%7.89%

Correlation

The correlation between AIPI and SCHD is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2024 г.

0.19

The correlation between AIPI and SCHD shifts across timeframes, from 0.07 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов AIPI и SCHD

Секторы
AIPI
SCHD

Технологии

90.9%
16.4%

Коммуникационные услуги

5.9%
6.3%

Потребительский циклический сектор

3.2%
6.3%

Сырьевые материалы

-

1.2%

Потребительский защитный сектор

-

19.2%

Энергетика

-

16.2%

Финансовые услуги

-

9.3%

Здравоохранение

-

18.8%

Промышленность

-

7.5%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

0.0%

Технологии

AIPI
90.9%
SCHD
16.4%

Коммуникационные услуги

AIPI
5.9%
SCHD
6.3%

Потребительский циклический сектор

AIPI
3.2%
SCHD
6.3%

Сырьевые материалы

AIPI

-

SCHD
1.2%

Потребительский защитный сектор

AIPI

-

SCHD
19.2%

Энергетика

AIPI

-

SCHD
16.2%

Финансовые услуги

AIPI

-

SCHD
9.3%

Здравоохранение

AIPI

-

SCHD
18.8%

Промышленность

AIPI

-

SCHD
7.5%

Недвижимость

AIPI

-

SCHD

-

Коммунальные услуги

AIPI

-

SCHD
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

REX AI Equity Premium Income ETF

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с AIPI:
AIPI с FEPIAIPI с CEPIAIPI с YMAGAIPI с GPTYAIPI с QQQIAIPI с DTCRAIPI с SPYI
Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG

Доходность на риск

AIPI vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIPI
Ранг доходности на риск AIPI: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIPI: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIPI: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIPI: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIPI: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIPI: 4141
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIPI c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIPISCHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
2.64

-0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.46
4.08

-1.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.47

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.08

6.26

-4.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.46

15.38

-8.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIPI vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIPI на текущий момент составляет 1.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHD равному 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIPI и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIPISCHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

2.64

-0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

0.86

+0.18

Просадки

Сравнение просадок AIPI и SCHD

Максимальная просадка AIPI за все время составила -25.25%, что меньше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIPI и SCHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIPISCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.25%

-33.37%

+8.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.40%

-4.61%

-9.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.13%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.85%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.55%

-0.73%

+0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.65%

-3.32%

-1.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.63%

1.87%

+2.76%

Волатильность

Сравнение волатильности AIPI и SCHD

REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI) имеет более высокую волатильность в 2.86% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.69%. Это указывает на то, что AIPI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIPISCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.86%

2.69%

+0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.91%

7.65%

+5.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.91%

10.95%

+4.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.37%

14.38%

+6.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.37%

16.71%

+4.66%

Сравнение комиссий AIPI и SCHD

AIPI берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIPI и SCHD

Дивидендная доходность AIPI за последние двенадцать месяцев составляет около 34.72%, что больше доходности SCHD в 3.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIPI
REX AI Equity Premium Income ETF		34.72%37.84%18.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.24%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%

Часто задаваемые вопросы

AIPI and SCHD have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIPI has higher volatility (2.86%) compared to SCHD (2.69%). In terms of maximum drawdown, AIPI dropped -25.25% vs SCHD's -33.37%.

On 1-year performance, AIPI leads with 29.84% vs 28.76% for SCHD. On fees, SCHD is cheaper at 0.06% per year. On volatility, SCHD has been the lower-risk option at 2.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AIPI has performed better with a 29.84% return vs 28.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHD is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.65% for AIPI.

AIPI has the higher dividend yield at 34.72%, compared with 3.24% for SCHD.

AIPI is categorized as Derivative Income, while SCHD is Dividend. They also come from different issuers: REX and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.65% for AIPI and 0.06% for SCHD.

SCHD currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIPI и SCHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор