PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AIPI с WTIU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIPI с WTIU

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

AIPI (REX AI Equity Premium Income ETF) and WTIU (MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN) are both exchange-traded funds - AIPI is a Derivative Income fund actively managed by REX, while WTIU is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%). AIPI is actively managed, while WTIU is passively managed. Over the past year, AIPI returned 14.96% vs 70.82% for WTIU. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. AIPI charges 0.65%/yr vs 0.95%/yr for WTIU.

Доходность

Сравнение доходности AIPI и WTIU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI) и MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIPI показывает доходность 5.08%, что значительно ниже, чем у WTIU с доходностью 73.82%.

AIPI

1 день
-1.58%
1 месяц
-1.60%
6 месяцев
6.35%
С начала года
5.08%
1 год
14.96%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

WTIU

1 день
3.33%
1 месяц
13.68%
6 месяцев
53.88%
С начала года
73.82%
1 год
70.82%
3 года*
2.57%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIPI и WTIU

2026 (YTD)20252024
AIPI
REX AI Equity Premium Income ETF		5.08%16.38%15.79%
WTIU
MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN		73.82%-17.13%-39.33%

Correlation

The correlation between AIPI and WTIU is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2024 г.

0.03

The correlation between AIPI and WTIU shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов AIPI и WTIU

Секторы
AIPI
WTIU

Технологии

93.0%

-

Коммуникационные услуги

4.7%

-

Потребительский циклический сектор

2.3%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

100.0%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

AIPI
93.0%
WTIU

-

Коммуникационные услуги

AIPI
4.7%
WTIU

-

Потребительский циклический сектор

AIPI
2.3%
WTIU

-

Сырьевые материалы

AIPI

-

WTIU

-

Потребительский защитный сектор

AIPI

-

WTIU

-

Энергетика

AIPI

-

WTIU
100.0%

Финансовые услуги

AIPI

-

WTIU

-

Здравоохранение

AIPI

-

WTIU

-

Промышленность

AIPI

-

WTIU

-

Недвижимость

AIPI

-

WTIU

-

Коммунальные услуги

AIPI

-

WTIU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

REX AI Equity Premium Income ETF

MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN

Часто сравнивают с AIPI:
AIPI с FEPIAIPI с CEPIAIPI с YMAGAIPI с QQQIAIPI с GPTYAIPI с DTCRAIPI с SPYI
Часто сравнивают с WTIU:
WTIU с OILUWTIU с NRGUWTIU с USOWTIU с UCOWTIU с ERXWTIU с GUSHWTIU с XLE

Доходность на риск

AIPI vs. WTIU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIPI
Ранг доходности на риск AIPI: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIPI: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIPI: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIPI: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIPI: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIPI: 2828
Ранг коэф-та Мартина
WTIU
Ранг доходности на риск WTIU: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTIU: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTIU: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTIU: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTIU: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTIU: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIPI c WTIU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI) и MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AIPIWTIUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.86
1.03

-0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.24
1.60

-0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.20

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.04

1.48

-0.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.09

3.46

-0.37

AIPI vs. WTIU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIPI на текущий момент составляет 0.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WTIU равному 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIPI и WTIU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AIPI и WTIU

Максимальная просадка AIPI за все время составила -25.25%, что меньше максимальной просадки WTIU в -75.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIPI и WTIU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIPIWTIUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.25%

-75.73%

+50.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.40%

-48.11%

+33.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-75.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.83%

-38.39%

+32.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.62%

-39.32%

+34.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.85%

20.53%

-15.68%

Волатильность

Сравнение волатильности AIPI и WTIU

Текущая волатильность для REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI) составляет 6.39%, в то время как у MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU) волатильность равна 20.68%. Это указывает на то, что AIPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WTIU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIPIWTIUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.39%

20.68%

-14.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.37%

57.05%

-42.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.44%

69.27%

-51.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.46%

70.88%

-49.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.46%

70.88%

-49.42%

Сравнение комиссий AIPI и WTIU

AIPI берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии WTIU в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIPI и WTIU

Дивидендная доходность AIPI за последние двенадцать месяцев составляет около 38.78%, тогда как WTIU не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
AIPI
REX AI Equity Premium Income ETF		38.78%37.84%18.13%
WTIU
MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AIPI and WTIU have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WTIU has higher volatility (20.68%) compared to AIPI (6.39%). In terms of maximum drawdown, AIPI dropped -25.25% vs WTIU's -75.73%.

On 1-year performance, WTIU leads with 70.82% vs 14.96% for AIPI. On fees, AIPI is cheaper at 0.65% per year. On volatility, AIPI has been the lower-risk option at 6.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, WTIU has performed better with a 70.82% return vs 14.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AIPI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.95% for WTIU.

AIPI has the higher dividend yield at 38.78%, compared with 0.00% for WTIU.

AIPI is categorized as Derivative Income, while WTIU is Leveraged Equities. Their fees differ too: 0.65% for AIPI and 0.95% for WTIU.

WTIU currently has the higher Sharpe Ratio (1.03 vs 0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIPI и WTIU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор