PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIPI с VWO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIPI с VWO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

AIPI (REX AI Equity Premium Income ETF) and VWO (Vanguard FTSE Emerging Markets ETF) are both exchange-traded funds - AIPI is a Derivative Income fund actively managed by REX, while VWO is a Emerging Markets Equities fund tracking the FTSE Emerging Index. AIPI is actively managed, while VWO is passively managed. Over the past year, AIPI returned 22.46% vs 24.61% for VWO. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AIPI charges 0.65%/yr vs 0.08%/yr for VWO.

Доходность

Сравнение доходности AIPI и VWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIPI показывает доходность 6.90%, что значительно ниже, чем у VWO с доходностью 10.77%.

AIPI

1 день
-0.32%
1 месяц
3.48%
С начала года
6.90%
6 месяцев
6.01%
1 год
22.46%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VWO

1 день
0.76%
1 месяц
-0.65%
С начала года
10.77%
6 месяцев
12.57%
1 год
24.61%
3 года*
16.61%
5 лет*
5.03%
10 лет*
9.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIPI и VWO

2026 (YTD)20252024
AIPI
REX AI Equity Premium Income ETF		6.90%16.38%15.79%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		10.77%25.60%4.37%

Correlation

The correlation between AIPI and VWO is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2024 г.

0.55

The correlation between AIPI and VWO has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AIPI и VWO

Секторы
AIPI
VWO

Технологии

90.9%
29.6%

Коммуникационные услуги

5.9%
7.1%

Потребительский циклический сектор

3.2%
10.7%

Сырьевые материалы

-

8.0%

Потребительский защитный сектор

-

3.7%

Энергетика

-

4.6%

Финансовые услуги

-

19.5%

Здравоохранение

-

3.9%

Промышленность

-

8.0%

Недвижимость

-

2.2%

Коммунальные услуги

-

2.9%

Технологии

AIPI
90.9%
VWO
29.6%

Коммуникационные услуги

AIPI
5.9%
VWO
7.1%

Потребительский циклический сектор

AIPI
3.2%
VWO
10.7%

Сырьевые материалы

AIPI

-

VWO
8.0%

Потребительский защитный сектор

AIPI

-

VWO
3.7%

Энергетика

AIPI

-

VWO
4.6%

Финансовые услуги

AIPI

-

VWO
19.5%

Здравоохранение

AIPI

-

VWO
3.9%

Промышленность

AIPI

-

VWO
8.0%

Недвижимость

AIPI

-

VWO
2.2%

Коммунальные услуги

AIPI

-

VWO
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

REX AI Equity Premium Income ETF

Vanguard FTSE Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с AIPI:
AIPI с FEPIAIPI с CEPIAIPI с YMAGAIPI с QQQIAIPI с GPTYAIPI с DTCRAIPI с SPYI
Часто сравнивают с VWO:
VWO с VEAVWO с IEMGVWO с VXUSVWO с EEMVWO с VOOVWO с VTIVWO с VEMAX

Доходность на риск

AIPI vs. VWO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIPI
Ранг доходности на риск AIPI: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIPI: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIPI: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIPI: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIPI: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIPI: 3636
Ранг коэф-та Мартина
VWO
Ранг доходности на риск VWO: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWO: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWO: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWO: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWO: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWO: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIPI c VWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AIPIVWODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.38
1.49

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.85
2.10

-0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.28

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.57

2.21

-0.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.82

7.80

-2.98

AIPI vs. VWO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIPI на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWO равному 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIPI и VWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AIPI и VWO

Максимальная просадка AIPI за все время составила -25.25%, что меньше максимальной просадки VWO в -67.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIPI и VWO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIPIVWOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.25%

-67.68%

+42.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.40%

-11.17%

-3.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-17.37%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.60%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.39%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.20%

-2.68%

-1.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.64%

-15.80%

+11.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.67%

3.17%

+1.50%

Волатильность

Сравнение волатильности AIPI и VWO

Текущая волатильность для REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI) составляет 5.30%, в то время как у Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) волатильность равна 6.64%. Это указывает на то, что AIPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIPIVWOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.30%

6.64%

-1.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.53%

14.04%

-0.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.36%

16.54%

-0.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.42%

17.48%

+3.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.42%

19.22%

+2.20%

Сравнение комиссий AIPI и VWO

AIPI берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VWO в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIPI и VWO

Дивидендная доходность AIPI за последние двенадцать месяцев составляет около 36.97%, что больше доходности VWO в 2.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIPI
REX AI Equity Premium Income ETF		36.97%37.84%18.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		2.44%2.79%3.20%3.52%4.11%2.63%1.91%3.23%2.88%2.30%2.52%3.26%

Часто задаваемые вопросы

AIPI and VWO have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VWO has higher volatility (6.64%) compared to AIPI (5.30%). In terms of maximum drawdown, AIPI dropped -25.25% vs VWO's -67.68%.

On 1-year performance, VWO leads with 24.61% vs 22.46% for AIPI. On fees, VWO is cheaper at 0.08% per year. On volatility, AIPI has been the lower-risk option at 5.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VWO has performed better with a 24.61% return vs 22.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VWO is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.65% for AIPI.

AIPI has the higher dividend yield at 36.97%, compared with 2.44% for VWO.

AIPI is categorized as Derivative Income, while VWO is Emerging Markets Equities. They also come from different issuers: REX and Vanguard. Their fees differ too: 0.65% for AIPI and 0.08% for VWO.

VWO currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIPI и VWO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор